Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні рекомендації до виконання завдань 1-2

Читайте также:
  1. V. Методичні вказівки до написання курсових робіт
  2. АГРОВИРОБНИЧЕ УГРУПУВАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
  3. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  4. Варіанти для самостійного виконання
  5. Варіанти завдань
  6. Варіанти завдань
  7. Варіанти завдань

Задача зводиться до того, щоб передбачити значення залежних змінних Y та Z для заданого вектора X.

xt − наявні доходи населення у період t (пояснювальна змінна); yt − приріст коштів на вимогу фіз. осіб у банках в період t (залежна змінна); zt − приріст депозитів фізичних осіб у банках в період t (залежна змінна); звідси

Yt = f (xt, ut), Zt = f (xt, ut), де ut − стохастична складова.

Специфікуємо економетричну модель у лінійній формі:

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

Система рівнянь для оцінки параметрів моделі на основі методу Ейткена записується так:

 

, (4)

 

де Â − вектор оцінок параметрів економетричної моделі;

Х − матриця пояснювальних змінних;

ХТ − матриця, транспонована до матриці Х;

S−1 − матриця, обернена до матриці кореляції залишків S;

Y − вектор залежних змінних.

 

Звідси (5)

 

Отже, щоб оцінити параметри моделі на основі методу Ейткена, треба сформувати матрицю S. Матриця S для нашої моделі матиме вигляд:

(6)

 

Щоб сформувати матрицю S, необхідно визначити величину , яка характеризує взаємозв’язок між послідовними членами ряду залишків. Для обчислення використовується циклічний коефіцієнт кореляції:

 

, (7)

 

де ut − величина залишків у період t;

n − число спостережень;

m − кількість незалежних змінних;

(m+1)/n − величина зміщення.

Таким чином, економетрична модель приросту коштів на вимогу фізичних осіб у банках має вигляд:

 

(8)

 

де r − коефіцієнт коваріації залишків,

ûn − залишки за моделлю для t = 6.

 

Для обчислення прогнозу приросту коштів на вимогу фізичних осіб на 2013, 2014 та 2015 роки, необхідно підставити у побудовану модель прогнозний рівень наявних доходів населення у відповідні роки. Аналогічним чином необхідно побудувати економетричну модель приросту строкових депозитів фізичних осіб у банках України.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 4. Система маркетингової інформації і маркетингових досліджень банківських послуг | Методичні рекомендації до виконання завдань 5-6 | Тема 6. Специфічні особливості збуту (продажу) банківських продуктів | Методичні рекомендації до виконання завдання 7 | Методичні рекомендації до виконання завдання 8-10 | Методичні рекомендації до виконання завдання 6 | Задача № 4 | Змістовий модуль 1. Дизайн і мода як основа композиції одягу | Змістовий модуль 2. Основні закономірності композиції одягу | Змістовий модуль 3. Основи проектування одягу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Змістовний модуль I. Теоретичні засади маркетингу у банківській сфері.| Методичні рекомендації до виконання завдання 3

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)