Классификация процесса принятия РУР.

Принятие УР является психологическим процессом, поэтому можно выделить следующие три процесса принятия УР:

1.Интуитивные реш-я – озарением или 6-м чувством. С т.зр. статистики шанс на правильный выбор без исп-ия логики не велики.

2.Реш-е, основанное на суждениях – выбор обусловлен знанием или накопленным опытом обычно такие УР применяются к ситуациям, которые часто повторяются. Быстрота и дешевизна принятия; но часто такие реш-я являются тормозом для нововв-ния в орг-х.

3. Рациональные реш-я – основаны на аналитическом процессе, а не на опыте (моделирование, экспертные оценки).

типовой набор процедур (Смирнов): информац подготовка, разработка вариантов, согласование вариантов, выбор одного УР, утверждение УР, реализация, контроль, информирование, архивирование.

подготовка и реализ ур может начинаться на любой стадии и заканч последн.

Процесс РУР имеет три осн варианта осущ-я:

1) Подготовка и реализация новых УР – включает весь набор типовых процедур. Наиболее дорогостоящий вариант.

2) Корректировка ранее подготовленных и реализуемых УР – включает несколько процедур, количество которых зависит от стадии подключения ЛПР. Эффективен при большой практике управленческой деятельности и наличии базы УР.

3) Выбор и прямое использование УР из имеющегося набора типовых решений. используется при устоявшемся разделении управленческого труда. Самый дешевый вариант.

Методы выбора наилуч. альтернатив основаны на использ. колич и кач. методов их опред-я, в основу которых положены - методы эксперт. оценок, аналитич. методы и модели.

Альтернат.варианты УР приводятся в сопоставимый вид по факторам: время, кач-во, масштаб произ-ва, уровень освоенности, метод получ-я инф-ции для принятия УР, условия применения товара, фактор инфляции, фактор риска и неопределенности.

Правила сопоставимости: -не менее 3х вариантов, -в кач-ве базового применять наиб. новый по времени вариант реш-я, -в целях сокращ-я затрат следует применять соврем. технологии обраб-ки инф-ции.

В завис-ти от имеющихся данных, выбор альтернатив осущ-ся в условиях:

определенности- однозначно известны результаты каждого из вариантов (если с небольш числом переем выбор реш с пом расчетов эк эфф каждого из них, при реш сложн зад – мат программир),

риска - для решений, где неизвестен результат, но известна вероятность его наступления (платежная матрица, дерева реш, теор вер),

неопределенности - невозможно оценить вероятность потенциальных результатов (мет теор статистич реш, эксперт оц).

53. Разработка УР в условиях неопределенности и риска

Решение может приниматься в условиях: опред, когда ЛПР точно знает результат каждого варианта выбора; неопред, когда существует неточная неясная информация об объекте/процессе (невозможно оценить вероятность потенциальных результатов); риска – возможность получения запланированного результата (известны вероятности). Обычно неопределенность связывают с подготовкой УР, а риск – с реализацией (с результатами).

Неопред Как явление – набор нечетких описаний объекта, процесс – деят-ть работника, принимающего ошибочные реш (из-за некомпетентности либо сложности).

1) усл опред Самый простой способ прин реш, когда ЛПР известно кол-во возможных ситуаций (вариантов) и их исходы. Нужно выбрать один из возможных вариантов. Степень сложности процедуры выбора в данном случае определяется лишь кол-вом альтерн-х вариантов.

1) Имеется два возможных варианта

- опред-ся критерий, по кот осущ выбор

- методом прямого счета исчисл знач критерия при каждом вар-те действий

2) динамич) Дистанц моделир-е.

2) усл неопред Основная трудность - невозможно оценить вероятности исходов, поэтому рассматриваются следующие 4 критерия:

1) Кр Вальдо (пессимизма) (минимально гарантированный выигрыш при любом сроке наступления массового спроса)

V= max min Aij

2) Критерий сверхоптимизма (азартного игрока) (максимально возможный выигрыш)

M = max max Aij

3) Критерий Гурвица (оптимизма-пессимизма) (средний выигрыш при значении оптимизма 0,3 и значении пессимизма 0,7)

H = λV + (1- λ)Mрекоменд λ=0,3 (степень оптимизма)

4) Критерий Сэвиджа (минимального риска) (минимальное из максимальных сожалений, минимальная упущенная выгода).

Предварительно строится матрица рисков (по столбцам) с элементами:

S = min max Rij, Rij = Bj - Аij, где Bij= maxАij

Окончательно, в качестве оптимального варианта выбираем тот, который чаще встречается в качестве оптимального по этим 4-м критериям.

3) усл риска. На практике очень часто возникает такая ситуация. Предполаг, что одной и той же страт ЛПР соотв-ет множ-во исходов, вер-ти появл кот известны ему в моменты принят реш.

Вероятности можно получить используя:

1. типовые ситуации (бросание монеты);

2. статистич наблюд

3. субъективными оценка экспертов.

Последовательность действий

· прогнозируются возможные исходы Ak, k= 1,n

· каждому исходу присваивается соответствующая вероятность Pk, причем S Pk = 1

· выбирается критерий (например, максимизация математического ожидания прибыли);

· выбирается вариант, удовлетворяющий выбранному критерию.

Наиболее простой способ подачи информации о возможности риска – платежная матрица, где столбцы – возможное состояние среды (природы).

В качестве критерия выбора используются:

1) кр Байеса (критерии математического ожидания) (средне ожидаемый эффект по вариантам максимизируется) В ситуации риска имеем игру с природой – вероятность риска Pk известны

В = max S aij* Pk

2) кр Лапласа (частный случай кр Байеса, когда вер-ти равны):

L = 1/n max S aij

Δ – предельная цена информации о риске:

Δ=В_идеал-В

В_идеал – математическое ожидание выплаты, соответствующее идеальной информации.

Инструментарий снижения влияния риска:

Класс-я позволяет определить место каждого вида рисков в их общей системе и исп-ть соответствующие способы и приемы.

1) В зависимости от возможного эк результата риски делятся на:

Чистые риски – возможность получения отрицательного (ущерб, убыток) или нулевого результата.

Спекулятивные риски (финансовые) – возможность получения и отрицательного и положительного результата (выигрыш, прибыль)

2) в завис отосн причины возникн риска:

1. природные – риск потерь в рез-те действий стих бедствий, катаклизм.

2. экологические – риск потерь, вызван доп расх, связ с загр окруж ср

3. политические – риск потреь от изм-я зак базы, нестаб полит ситуац

4. транспортные – связ с перевозкой грузов разл видами трансп

5. коммерческий – связ с рез-тами предпр деят-ти

- производств – риск, связ со сбоями пр-ва, наруш технол, низк кач-вом сырья и работы перс

- торговый – связ с невып-ем одной из сторон обяз-в по договору

- финанс – связ с вероятн потперь фин рез-тов

Главная цель риск менеджмента – управление риском.

Для оценки степени приемлемости риска определяют следующие зоны риска:

- безрисковая зона – потери не ожидаются;

- зона допустимого риска – величина вероятных потерь не превышает ожиданий прибыли;

- зона критического риска – возможные потери больше ожидаемой прибыли, но меньше расчетной выручки;

- зона катастрофического риска – возможные потери больше расчетной выручки.

Главное в оценке риска – определение кривой риска и нахождение показателей допустимого, критического и катастрофического рисков.

С этой целью применяются методы оценки рисков:

1) статистический (статистический анализ потерь, установление их уровней и частоты появления);

2) экспертный (сбор, обработка мнений специалистов, дающих свои оценки и вероятности возникновения потерь);

3) расчетно-аналитический (базируется на использовании математических моделей теории вероятности и теории игр).

Управление риском включает стратегии:

1. уклонение от деятельности, содержащей большой риск;

2. принятие ответственности за риск за счет собственных средств (страховой фонд);

3. распределение риска среди участников бизнеса;

4. продажа и передача ответственности за риск другому лицу;

5. создание в фирме самостоятельных венчурных фирм, сети венчурных фирм с ограниченной ответственностью (венчурный – рисковый капитал);

6. сокращение возможных отрицательных последствий с помощью предупредительных мер (взаимозаменяемые профессии, создание неприкосновенного запаса, формирование портфеля разнотипных акций).

---

Дата добавления: 2015-11-03