Принятие решений об установлении лимитов на клиентов МКК

МКК ЗАО «Альфа-Банк» предоставлены полномочия по решению вопросов об установлении лимитов на Клиента / группу связанных Клиентов, кредитный риск на которого (с учётом текущей кредитной позиции и ранее установленных лимитов) не должен превышать 1% от капитала Банка включительно.

Решение вопросов об установлении лимита на Клиента / группу связанных Клиентов, кредитный риск на которого (с учётом текущей кредитной позиции и ранее установленных лимитов) превышает 10% от капитала Банка, производится:

а) Правлением Банка - в случае, если кредитный риск на Клиента / группу связанных Клиентов составляет от 10 до 25% от капитала Банка включительно;

б) Наблюдательным Советом Банка - в случае, если кредитный риск на Клиента / группу связанных Клиентов превышает 25% от капитала Банка. Мониторинг кредитной сделки преследует следующие цели:

- предотвращение убытков Банка в результате неисполнения (частичного исполнения) Клиентами своих денежных обязательств перед Банком;

- выявление ранних признаков проблемности кредитных сделок в целях минимизации потерь Банка в результате непогашения задолженности перед Банком;

в) усиление контроля соблюдения основных параметров и условий кредитных сделок;

г) постоянный экономический анализ всей доступной Банку информации в течение всего периода действия кредитных сделок.

Процедуры мониторинга кредитных сделок:

- мониторинг финансового состояния Клиента (не реже 1 раза в квартал);

- мониторинг обеспечения сделок (не реже 1 раза в полугодие);

- мониторинг условий и параметров кредитных сделок (исходя из сроков, указанных в кредитном договоре);

- мониторинг бизнеса Клиента по внутренней и внешней информации Банка;

- мероприятия по сделкам, имеющим признаки проблемности.

Формы мониторинга кредитных сделок:

1) Текущий мониторинг — мероприятия, проводимые в текущем режиме и не привязанные к конкретной дате. Осуществляются в режиме, обусловленном производственной необходимостью (например, ежедневно или в зависимости от периодичности появления того или иного источника информации и т.п).

2) Плановый мониторинг - мероприятия, проводимые в заранее определенные даты, зависящие от периодичности предоставления информации и/или проведения соответствующих целевых проверок исходя из принципов экономической целесообразности (не реже 1 раза в квартал).

3) Внеплановый мониторинг — экстренные мероприятия, вызванные появлением существенных факторов риска, свидетельствующих о высокой вероятности неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по кредитной сделке.

Итоговым результатом осуществления всей совокупности мониторинговых мероприятий является определение уровня проблемное™ кредитной сделки:

а) Непроблемная сделка — сделка, по которой отсутствуют признаки вероятности неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом своих денежных обязательств перед Банком.

б) Предпроблемная сделка - сделка, по которой имеются признаки ухудшения финансового состояния Клиента и/или другие признаки негативных изменения, которые могут повлиять на своевременное исполнение Клиентом своих денежных обязательств перед Банком.

в) Проблемная сделка - сделка, по которой имеются существенные факторы риска, свидетельствующие о высокой вероятности неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом своих денежных обязательств перед Банком.

При выявлении критериев признания задолженности проблемной (перечислены в «Порядке отнесения кредитных продуктов к категории проблемных и выполнения мероприятий по их возврату в ЗАО „Альфа-Банк"») вопрос о признании задолженности проблемной решается ГКК.

В случае признания задолженности проблемной:

а) формируется рабочая группа, ответственная за возврат конкретной проблемной задолженности;

б) разрабатывается и утверждается план по возврату проблемной задолженности;

в) Казначейство вносит корректировки в cash-план (прогноз ликвидности Банка) с учётом сроков поступления средств от реализации мероприятий по возврату задолженности;

г) проводится внутренний аудит сделки с целью установления причин и условий, повлекших возникновение проблемной задолженности, определения степени вины должностных лиц и подготовки предложений по применению к ним мер воздействия;

д) дальнейшее управление кредитным продуктом производится в соответствии с разработанным планом мероприятий;

е) еженедельно докладывается на ГКК по всем продуктам, задолженность по которым признана проблемной.

В основу формирования политики процентных ставок Банка положены следующие принципы:

- затратный: учёт себестоимости каждого продукта для Банка;

- рыночный: учёт уровня ставок, действующих на рынке кредитования Республики Беларусь на аналогичные продукты;

- рисковый: оценка и учёт уровня риска, принимаемого Банком по каждой конкретной сделке.

На размер процентной ставки влияют:

- стоимость фондирования (стоимость привлечения ресурсов, отчислений в фонд обязательных резервов, устанавливаемый Национальным Банком Республики Беларусь, отчисления в гарантийный фонд возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц, фактор налогового законодательства и др.) или трансфертная ставка;

- операционные расходы Банка;

- стоимость капитала Банка;

- срок сделки;

- премия за кредитный риск

Размер рекомендуемых процентных ставок по сделкам, содержащим в себе кредитный риск, устанавливается Финансовым комитетом Банка.

Таким образом, несмотря на ухудшение качества кредитного портфеля в связи с проведенной девальвацией ЗАО «Альфа-Банк» проводит тщательно взвешенную кредитную политику, которая выражается в установлении лимитов. Так, кредитный риск на клиента с учётом текущей кредитной позиции и ранее установленных лимитов не должен превышать 1% от капитала. Решение о выдаче кредитов клиентам, кредитный риск которых превышает 10% принимается Наблюдательным Советом банка или Правлением банка. Разработанная система мониторинга кредитных сделок позволят своевременно выявить проблемность возврата кредита и принять все необходимые меры для устранения невозвратности кредитов.

Дата добавления: 2015-07-26