Краткосрочная ликвидность банка, методика ее исчисления.

Кр/ср ликвидности (не <1)= Фактическая ликвидность/ Требуемая ликвидность

Фактическая ликвидность рассчитывается путем корректировки А на установленный % ликвидности (А1*1+А2*0,8+А3*0,5)

Первая группа включает активы, имеющие 100 %-ную лик­видность, т.е. в расчет фактической ликвидности они включа­ются в размере стоимости по балансу. В нее входят:

§ наличные ДС, драгоценные металлы;

§ ср-ва в НБ РБ, в т ч ср-ва на счете ФОР, депонир-ые сверх сумм, причитающихся по расчету;

§ средства в ЦБ стран группы «А», м/н финансовых организациях и банках развития;

§ МБК и депозиты в бел. руб­лях, обеспеченные гарантиями, залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бел. рублях;

§ ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бе­л. рублях;

§ ср-ва до востребования в банках группы «А», ц. б. до востребования банков группы «А» и др.

Вторая группа включает активы, имеющие 80 %-ную лик­видность. В расчет фактической ликвидности они включаются с корректировкой стоимости по балансу. В нее входят:

Ø МБК и депозиты в инвалю­те, обеспеч гарантиями, залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бел. рублях;

Ø МБК и депозиты в бел. руб­лях, инвалюте, обеспеч. залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ, выраж в инвалюте;

Ø ср-ва до востребования в ЦБ стран группы «В», банках группы «В»;

Ø ц.б. Прав-ва, НБ РБ в инвалюте, правительств, центральных банков стран группы «В» и др.;

Третья группа включает активы, имеющие 50 %-ную лик­видность. В нее входят:

v ср-ва до востребования в банках РБ;

v ср-ва до востребования в центральных банках стран группы «С», банках группы «В»;

v МБК и депозиты, обеспеченные гаран­тиями, поручит-ми, залогом ц.б. правительств, ЦБ-ов стран гр. «С»;

v ц.б. правительств, центральных банков стран группы «С» и др.;

Требуемая ликвидность состоит из 2 величин:

§ Рассматривается по обязательствам, работающим в режиме д/в. Для расчета её величины необходимо обязательства по балансу умножить % риска одновременного снятия.

§ Рассчитывается по сумме отрицат. несоответствий непокрытых положит. разницами предыдущих периодов, скорректиров. на % риска одновременного снятия.

По сути это длинная/короткая позиция по А и обязательствам.

Чистая длинная «+»

Чистая короткая «-»

	До 30 дней	От 31 до 90	От 91 до 180	От 181 до 1 года
Активы
Обязательства
Несоответствия	-100	+150	+200	-300
Отрицат. непокрытая	-100	-	-	- т.к. покрыв. положит. +350 предыд. периодов

Суммарные несоответствия = 100

Требуемая ликвидность = Об1*0,2 + Об2.*0,6 + Об3*0,8(отрицательные несоответствия)+ Об.4*1

Соотношения ликвидных и суммарных активов (норматив=20%) = Ликвидные А / Суммарные А;

По сути это резерв ликвидности.

Суммарные активы = Итого активы – Средства находящиеся на счете по учету ФОР

Дата добавления: 2015-07-26