Валютный риск и управление им.

Вал риск представляет собой возможность денеж­ных потерь в результате колебаний вал курсов.

Самыми распространенны­ми методами страхования вал рисков являются:

· хеджирование, т.е. создание компенсирующей вал позиции для каждой рисковой сделки.;

· валютный «своп»,

С целью ограничения валют риска и К за состоя­нием открытой вал позиции НБ установил след ограничения:

v размер суммарной открытой вал позиции по всем видам ин валют и драг металлов (за исклю­чением мерных слитков) не может превышать 20 % СК банка;

v размер чистой открытой вал позиции по каждому виду ин валюты и драг металла (за исключе­нием мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка;

v размер чистой открытой вал позиции по форвард­ным сделкам по каждому виду ин валюты и драг металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка.

Требования банка в ин валюте, драг ме­таллах (за исключением мерных слитков) опр-ся след образом. По балансовым требованиям учитывается ак­тивная часть баланса по счетам, на кот ведется учет опера­ций с ин вал и драг металлами (за ис­ключением мерных слитков), кроме счета для отражения от­крытой вал позиции.

Требования банка в ин валюте (драг ме­таллах) ум-ся на А банка, классифицированные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке форм-я и исп-я банками и НКФО спец резервов на по­крытие возможных убытков по А и операциям, не отра­женным на балансе: по II группе риска — в размере 10 %; по Ш -- 30 %; по IV -- 50 %; по V - - 100 %, по кот не сформирован спец резерв на покрытие возм убытков в соотв ин валюте. Аналогичным образом при расчете открытой вал позиции следует под­ходить к исключению из требований банка ц.б., клас­сифицированных с целью создания резерва.

Обязательства банка в ин валюте, драг металлах (за исключением мерных слитков) опр-ся сле­д образом. По балансовым обязательствам учитывает­ся пассивная часть баланса по счетам, на которых ведется учет операций с ин валютой и драг металлами (за исключением мерных слитков), кроме счета для отражения открытой вал позиции.

Суммарная открытая позиция по вал риску равна сумме след значений:

ü наиб размера из общей длинной или общей короткой валютной позиции;

ü наиб размера из общей длинной или общей короткой позиции в драгметаллах (за искл мерн. слитков).

Методы страхования валх рисков — это операции, позволяющие либо полностью или частично уклониться от рис­ка убытков, возникающего в связи с ожидаемым изменением вал курса, либо получить спекулятивную прибыль, ос­нованную на подобном изменении.

К методам страхования валютных рисков можно отнести:

v структурную балансировку (активов и пассивов, креди­торской и дебиторской задолженностей); изменение срока платежа; форвардные сделки; операции типа «своп»; финансовые фьючерсы; кредитование и инвестирование в иностранной валюте; реструктуризацию валютной задолженности; лизинг; дисконтирование требований в иностранной валюте; самострахование.

Следует иметь в виду, что методы: изменение срока плате­жа; форвардные сделки; операции типа «своп»; опционные сделки; финансовые фьючерсы и дисконтирование требований в иностранной валюте — применяются для краткосрочного хед­жирования, в то время, как методы: кредитование и инвестиро­вание в иностранной валюте; реструктуризация валютной за­долженности; самострахование — используются для долгосроч­ного страхования рисков. Метод структурная балансировка (ак­тивов и пассивов, кредиторской и дебиторской задолженнос­тей) может использоваться во всех случаях.

Структурная балансировка заключается в стремлении под­держивать такую структуру А и П, которая позво­лит перекрыть убытки от изменения вал курса при­былью, получаемой от этого же изменения по другим позициям баланса. Иначе говоря, подобная тактика сводится к стремле­нию иметь максимально возможное количество «закрытых» позиций, минимизируя таким образом валютные риски.

50. Нормативы безопасного функционирования, утанавливаемые НБРБ банкам.

№	Нормативы безопасного функционирования	Установленные значения	Примечания
1.	Минимальный размер УФ для вновь создаваемого (реорг.) банка	В белорусских рублях, эквивалент 5млн.евро	ежедневно
2.	Предельный размер имущественных вкладов в УФ	20% УФ	на дату регистрации
3.	Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка	5 млн.евро – эквивалент в бел. руб. (банки) 25млн.евро – привлечение денежных средств ФЛ (НКФО).	на первое число месяца
4.	Нормативы ликвидности:		ежедневно
Мгновенная	Минимум 20%
Текущая	Минимум 70%
Краткосрочная	Минимум 1
Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов	Минимум –20%
5.	Нормативы достаточности Капитала:		на первое число месяца
- достаточность нормативного капитала	12% - первые два года 8% - в последующие	ЧислоА=8,3 ЧислоА=12,5
- достаточность основного капитала	6% - первые два года 4% - в последующие	Число А=16,7 ЧислоА=25
	Нормативы ограничения кредитных рисков:		ежедневно
6.	Максимальный размер риска на одного должника	20% НК - в первые два года 25% НК - в последующие
7.	Суммарная величина крупных кредитных рисков	Не более 600% НК	10% НК – крупный риск
8.	Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера с связанных с ним лиц	ФЛ –и связ. ФЛ – 2% НК ФЛ и связ. Ю.Л., а также ЮЛи связ. ЮЛ – 10% НК в первые два года и 15% последующие
9.	Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров и связанных с ними лицами	ФЛ и ФЛ – 5% НК ФЛ и ЮЛ,ЮЛ и ЮЛ – 50%НК
10.	Максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А»	100% НК
11.	Норматив участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций	Доля в УФ одного 5% НК В совокупности – 25%НК	на первое число месяца
12.	Нормативы ограничения валютного риска	20% НК – величина суммарной ОП по всем видам ИВ и ДМ (кроме мерных слитков) 10% НК – величина чистой ОП по каждому виду ИВ и ДМ 10% НК – величина чистой ОП по форвардным сделкам по каждому виду ИВ и ДМ	ежедневно
13.	Максимальный размер собственных вексельных обязательств	50% НК	ежедневно
14.	Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском	Не более 1 устанавливается для банков и НКФО, имеющих право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств ФЛ, не являющихся ИП, во вклады (депозиты), открытию и ведению банк-х счетов таких ФЛ	Активы с ограниченным риском – активы 1-4 групп риска из достаточности. на первое число месяца

Дата добавления: 2015-07-26