СМОЛЕНСК 2012 ГОД. Экономическое отделение

Читайте также:

Экономическое отделение

Кафедра финансов, экономики и управления

ПОРТФОЛИО

По дисциплине

«БАНКОВСКИЕ РИСКИ»

Для студентов 5 курса

специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

специализация «Банковское дело»

СОСТАВИТЕЛЬ: МОРГУН Т.Н.

ВЫПОЛНИЛ:

СМОЛЕНСК 2012 ГОД

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В настоящее время резко возросла степень и роль риска для российских коммерческих банков.

Проблема рисков остается одной из основных в банковской деятельности, связанная с особенностямиидентификации и оценкой банковских рисков, с определением путей и методов снижения, а также обоснованием рационального экономического поведения банка с учетом его отношения к риску и принятием управленческих решений по нейтрализации рисков. Поскольку от этого зависит фактическая доходность операций банка, объем производимых расходов и отчислений, а также использование методов активного управления банковскими рисками, возникает необходимость изучения методов и приемов анализа, оценки и регулирования рисков, что представляет собой важнейшее направление при подготовке современных банкиров.

Портфолио – это набор работ студентов, который связывает отдельные аспекты их деятельности в более полную картину.

Портфолио – это индивидуальная подборка достижений студентов, включающая набор выполненных заданий по оценке и регулированию банковских рисков.

Цель выполнения заданий – проверка и оценка полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по идентификации, анализу, оценки и регулированию банковских рисков.

Студенты самостоятельно формируют в портфолио выполненные задания по следующей тематике: методы оценки рисков; кредитный, процентный, валютный, фондовый риски и методы их снижения; управление банковскими рисками.

Каждое практическое задание студенты выполняют, определяя выполнение условий для расчета рисков, анализируют и оценивают их, осуществляют мероприятия по снижению рисков, обосновывая полученные результаты, разрабатывают варианты решений по минимизации рисков и выбирают наиболее эффективный.

Задания портфолио представляются студентами с последующим собеседованием по каждому практическому заданию на семинарских занятиях. По окончании изучения дисциплины студенты сдают портфолио преподавателю на кафедру.

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практическое задание № 1

по теме «Методы оценки банковских рисков»

Задание:

Используя метод дюрации, проведите следующие расчеты:

сгруппируйте активы и пассивы на «процентные» и не приносящие доход в виде процентов;
определите дюрацию каждого процентного актива (DА) и пассива(DП);
рассчитайте дюрацию портфелей активов (DА_n) и пассивов (DП_n) банка с учетом доли каждого инструмента в портфеле;
определите общую дюрацию (DGAP);
рассчитайте ожидаемое изменение стоимости капитала банка (EV) в связи с возможным движением процентных ставок.

Таблица 1.1

Оценка активов и обязательств банка по срокам погашения

I. Сумма активов и обязательств по срокам погашения

Сроки погашения

Статья БО

Просро-ченные

До востреб.

1 день

От 2 до 7 дней

От 8 до 30 дн.

От 31 до 90 дней

От 91 до 180 дней

От 181 до 1 года

От 1 до 3 лет

Свыше 3 лет

Без срока

всего

АКТИВЫ 1.1. Денежные ср-ва

1.2. Счета в ЦБ РФ

2. Средства в КО

3. Вложения в ц/б для перепродажи

4. Ссудная задолженность, в т.ч.

5. Проценты начисленные (включая просрен.)

6. Торговые ценные бумаги

7. ОС, НМА

8. Вложения в ц/б до погашения

9. Прочие активы

10. Итого (с 1.1 по 9)

11. Резервы на возможные потери

12. Всего активов (ст. 10- 11)

ПАССИВЫ 13. Кредиты, получ. от ЦБ РФ

14. Средства банков

15. Средства клиентов

16. Выпущенные долг. обязательства

17. Прочие обязательства

18. Итого (с13 по 17)

19. Доходы буд. п. по др. операциям

20. Резервы по расчетам с дебиторами, риски

21. Незарегистр. УК

22. Соб. средства

23. Всего пассивов (ст. 18-22)

II. Расчет дюрации активов и пассивов банка

1. А

2. d_a

3. П

4. d_п

5. DА

6. DП

7. DА_n

8. DП_n

9. DGAP

10.EV

Практическое задание № 2

по теме «Кредитный риск и методы его снижения»

Задание:

1. Проведите идентификацию кредитного риска банка.

2. Определите выполнение условий для расчета кредитного риска.

3. Оцените кредитный риск (рассчитайте РВПС на 1.10) и дайте обоснование результатам оценки.

4. Определите минимальный размер резерва по каждой ссуде и в целом.

5. Осуществите мероприятия по снижению риска.

6. Дайте обоснование вариантам решений по минимизации кредитного риска, и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Исходные данные:

I. Даны следующие элементы сегментов кредитного портфеля:

Таблица 2.1

Элементы сегментов кредитного портфеля банка, в тыс. руб.

Показатели	Сумма, в т.р.
1. Кредиты выданные, в т.ч.:
1.1.физ. лицам 1.2. юр.лицам
2. Гарантии выданные, в т.ч.:
2.1. стандартные (1г.) 2.2. сомнительные (1г.)
3. Выданные МБК, в т.ч.:
3.1. стандартные (30 дн.) 3.2. нестандартные (60 дн.)
4. Учтенные векселя, в т.ч.:
4.1. стандартные (31 дн.) 4.2. нестандартные (61 дн.) 4.3. сомнительные (91 дн.)
5. Факторинговая задолженность (сомнительная - 1г.)
6. Требования лизингополучателя	–
Итого:

II. Оценка кредитного риска по кредитам выданным ф.л. и юр.л.:

1. Кредит выдан физ. лицу №1 10.06.09 на сумму 50 000 руб., сроком на 1 год, под 19 % годовых, имеется поручительство физ. лиц – 30000 руб. Создан РВПС, данная ссуда отнесена к нестандартной группе риска.