СМОЛЕНСК 2012 ГОД. Экономическое отделение

Экономическое отделение

Кафедра финансов, экономики и управления

ПОРТФОЛИО

По дисциплине

«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»

Для студентов 5 курса

специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

специализация «Банковское дело»

СОСТАВИТЕЛЬ: МОРГУН Т.Н.

ВЫПОЛНИЛ:

СМОЛЕНСК 2012 ГОД

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В настоящее время неизмеримо возросла сложность экономических процессов, чрезвычайно усложнилась проблема поиска механизма качественного управления и обеспечения устойчивого функционирования коммерческих банков.

Успешное развитие банка в конкурентной среде невозможно без выбора стратегий его деятельности, поскольку надежность банка определяется качеством управления кредитно-инвестиционным портфелем, сбалансированным с источниками ресурсов банка, и квалификацией кадров. Поэтому изучение методов и моделей управления деятельностью банка представляет собой важнейшее направление при подготовке современных банкиров.

Портфолио – это набор работ студентов, который связывает отдельные аспекты их деятельности в более полную картину.

Портфолио – это индивидуальная подборка достижений студентов, включающая набор выполненных заданий по управлению банковской деятельности.

Цель выполнения заданий – проверка и оценка полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по управленческой деятельности банков.

Студенты самостоятельно формируют в портфолио выполненные задания по следующей тематике: управление ликвидностью банка, управление прибылью, управление пассивами и депозитной политикой банка, управление активами, управление портфелем ресурсов банка, проведение маркетинговых исследований и разработка стратегического плана коммерческого банка.

Информационно-аналитическая база для формирования заданий портфолио являются практические задания рабочей тетради по дисциплине «Экономический анализ деятельности банков».

Каждое практическое задание студенты выполняют, рассчитывая управленческие модели, обосновывая полученные результаты, разрабатывают варианты управленческих решений по управлению банковской деятельности и выбирают наиболее эффективный.

Задания портфолио представляются студентами с последующим собеседованием по каждому практическому заданию на семинарских занятиях. По окончании изучения дисциплины студенты сдают портфолио преподавателю на кафедру.

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практическое задание № 1

по теме «Управление ликвидностью банка»

Задание:

1. Разработайте и скорректируйте концепцию управления ликвидности банка и определите целевые показатели в системе «ликвидность-доходность».

Определите резерв ликвидных средств.

Рассчитайте чистый доход банка при соблюдении необходимых ограничений на ликвидность.

Определите объем эффективных ресурсов, объем свободных банковских ресурсов и минимально необходимый объем дохода банка.

2. Оцените текущее состояние факторов, влияющих на изменение ликвидности.

Содержание и структура банковского баланса.

Состояние забалансовых требований и обязательств.

Возможность привлечения средств из внешних источников.

Достаточность собственных средств банка.

3. Спланируйте ежедневную потребность банка в ресурсах. Определите и скорректируйте уровень риска потери ликвидности по результатам совершенных банковских операций.

4. Разработайте и дайте обоснование вариантам решений по повышению ликвидной позиции банка и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Таблица 1

Разрыв активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки

по состоянию на ______года в банке КБ _________

№ строки	Вид актива/пассива	Средства, чувствительные к изменению процентной ставки	Средства, нечувст- вительн- ые к изме нению процент- ной став- ки	Итого
до 1 мес.	от 1 мес. до 3 мес.	от 3 мес. до 6 мес.	от 6 мес. до 1 года	более 1 года
	Актив
	Ценные бумаги (торговый портфель)
	Ссуды и авансы банкам
	Ссуды и авансы клиентам
	Ценные бумаги (инвестиционный портфель)
	Основные средства и инвестиции
	Прочие активы, приносящие доход
	Прочие активы, неприносящие доход
	Итого актив (п.1…п.7)
	Забалансовые требования
	Пассив
	Средства клиентов и банков на счетах
	Депозиты клиентов и банков
	Собственные векселя
	Прочие долговые обязательства
	Собственные средства
	Прочие пассивы
	Итого пассив (п.10…п.15)
	Забалансовые обязательства
	Сальдо внебалансовых операций, включаемых в расчет (п.9-п.17)*0,5
	Чистый гэп(п.8-п.16+п.18)
	Совокупный гэп

Таблица 2

Дисбаланс активов и пассивов по срокам погашения

№ строки		Сумма по срокам погашения
Просрочен- ные	До востре-бования	До 1 мес.	От 1до 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 мес. до 1года	Более 1 года	Без срока	Итого
Актив
	Активы с мгновенным сроком погашения
1.1	Средства на корсчете в ЦБ
1.2	Средства на прочих корсчетах
1.3	Касса и другие денежные средства
1.4	Ценные бумаги (торговый портфель)
1.5	Итого
	Активы с фиксированным сроком погашения
2.1	Ссуды и авансы банкам
2.2	Ссуды и авансы клиентам
2.3	Ценные бумаги (инвестиционный портфель)
2.4	Наращенные доходы и авансовые расходы
2.5	Прочие срочные требования
2.6	Итого
	Активы с неопределенным сроком погашения
3.1	Обязательные резервы в ЦБ
3.2	Имущество для лизинга
3.3	Основные средства и МБП
3.4	Инвестиции в предприятия
3.5	Прочие инвестиции
3.6	Прочие активы
3.7	Итого
	Итого актив (п.1.5+п.2.6+п.3.7)
	Забалансовые требования
Пассив
	Обязательства
6.1	Средства клиентов и банков на счетах
6.2	Депозиты клиентов и банков
6.3	Собственные векселя
6.4	Прочие долговые обязательства
6.5	Кредиты ЦБ
6.6	Резервы на возможные потери по ссудам и ценным бумагам
6.7	Наращенные расходы и авансовые доходы
6.8	Прочие обязательства
6.9	Итого
	Собственные средства
7.1	Уставный капитал
7.2	Нераспределенная прибыль и прочие фонды
7.3	Итого
	Итого пассив (п.6.9+7.3)
	Забалансовые обязательства
	Планируемый дополнительный приток пассивов
	Планируемое увеличение ФОР
	Планируемые дополнительные вложения
	Сальдо внебалансовых операций, включаемое в расчет
	Чистый дисбаланс (п.4-п.8+п.13)
	Совокупный дисбаланс

Практическое задание № 2

по теме «Управление прибылью банка»

Задание:

1. Оцените влияние факторов на величину прибыли банка:

факторы, влияющие на размер балансовой прибыли – соотношение доходов и расходов; средний уровень процентных ставок по кредитам, предоставленным клиентам и другим банкам; изменение объема кредитных и депозитных операций; средняя доходность всех активных операций; размер дохода и доля прибыли в нем;

факторы, влияющие на стабильность прибыли – размер собственного капитала;

факторы, влияющие на качество роста прибыльности банковских операций с позиции банковских рисков и ликвидности баланса – структура кредитного портфеля; затраты по обслуживанию вкладов.

2. Осуществите текущее управление прибылью:

определите для каждого вида активов объем ресурсов разного типа, фондирующих данный вид актива;

определите стоимость пассивов различного вида, используемых для фондирования различных видов активов;

рассчитайте процентную маржу по всем активам;

определите группы активов убыточных или доходных.

3. Дайте оценку норме прибыли, эффективности управления ресурсами и оцените управленческую деятельность банка.

оцените экономическую отдачу собственного капитала;

оцените эффективность управления ресурсами – качество исходящих и входящих финансовых процентных потоков, эффективность структуры собственного и заемного капитала;

определите добавленную стоимость банка.

4. Разработайте и дайте обоснование вариантам решений по повышению прибыльности банка и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Практическое задание № 3

по теме «Управление пассивами банка»

Задание:

1. Определите качество собственных средств банка:

1.1. рассчитайте реальную величину капитала банка;

1.2. сопоставьте данные балансовой и оценочной стоимости капитала.

2. Методами образования цен на привлеченные ресурсы проведите оценку

привлеченных средств банка:

2.1. методом «издержки плюс прибыль»;

2.2. метод «установление процентных ставок на ресурсы по предельным

издержкам».

3. Сформируйте депозитную политику банка:

3.1. проведите исследование депозитного рынка (анализ внешней среды

и определение места банка на депозитном рынке; диагностику

результатов исследования; прогноз развития депозитной деятельности

банка);

3.2. осуществите планирование депозитных ресурсов;

3.3. учтите взаимосвязь управление банковскими ресурсами с

проведением ценовой (процентной) политики банка.

4. Проведите мероприятия по реализации депозитной политики банка с

позиций интенсивно-экстенсивного роста банка, оцените варианты

реализации депозитной политики в системе управления банковскими

ресурсами.

5. Дайте обоснование вариантам решений по качеству собственных и

привлеченных средств банка, и выберите наиболее эффективный

вариант решения.

Таблица

Укрупненный баланс

(сопоставление данных балансовой и оценочной стоимости капитала банка)

АКТИВ	Балан- совая стои- мость	Оценоч ная стои- мость	ПАССИВ	Балан- совая стои­мость
1. Денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах			Капитал и фонды
2. Ссудная задолженность			Сформированные резервы
3. Прочие размещенные средства			Предстоящие поступления по процентам
4. Расчеты по отдельным операциям			Средства клиентов и прочие обязательства
5. Ценные бумаги
6. Учтенные векселя
7. Расчеты с дебиторами
8. Имущество (за вычетом износа)
9. Прочие активы:
- Предстоящие выплаты по операциям, привлечения денежных - Предстоящие выплаты по процентам, купонам, дисконтам - Убыток
Итого по активу			Итого по пассиву

Практическое задание № 4

по теме «Управление активами банка»

Задание:

1. Осуществите управление спрэдом для этого составьте модель спрэда и рассчитайте:

- спрэд по доходным активам;

- оптовую единицу по доходным активам;

- спрэд по внутрибанковским оборотам дебетовым;

- оптовую единицу по внутрибанковским оборотам;

- спрэд по привлеченным средствам-брутто и розничную цену по привлеченным средствам-брутто;

- спрэд по внутрибанковским оборотам кредитовым;

- розничную единицу по внутрибанковским оборотам;

- величину кредита на собственные средства-брутто.

2. Определите общий результат внутрибанковского оборота и кредитования собственных средств-брутто.

3. Проведите управление ГЭПом:

3.1. Рассчитайте денежный и процентный ГЭП;

3.2. Какой результат влияет на положение нулевого, положительного и отрицательного ГЭПа. Дайте обоснование и выработайте стратегии ГЭПа.

4.Разработайте и дайте обоснование вариантам решений по управлению активами банка (с учетом привлеченных и собственных средств) и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Практическое задание № 5

по теме «Управление портфелем ресурсов банка»

Задание:

Задание:

1. Осуществите формирование портфеля ресурсов банка по видам: неработающий, консервативный, полуконсервативный и спекулятивный портфели ресурсов:

сгруппируйте финансовые инструменты активной и пассивной части портфелей;

оцените параметры временной стабильности пассивной части портфелей;

оцените активную часть портфеля по уровню фиксированности дохода финансовых инструментов.

2. Проведите корректировку величин портфелей ресурсов:

определите работающую часть собственного капитала и величину иммобилизации;

сгруппируйте пассивы с учетом временной стабильности по целевому, нецелевому и базовому фондированию; пассивы, привлеченные по операциям МБК; активную и пассивную часть (АПП).

3.Разработайте и дайте обоснование вариантам решений по управлению портфелем ресурсов банка и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Практическое задание № 6

по теме «Разработка стратегического плана коммерческого банка»

Задание:

1. Разработайте стратегический план коммерческого банка

2. Определите и оцените конкурентные преимущества

3. Осуществите прогноз внешних факторов

4. Сформулируйте приоритетные стратегические задачи деятельности банка

5. Укажите функциональные стратегии банка

6. Разработайте финансовую политику банка

Дата добавления: 2015-07-08