Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хеджирование опционным контрактом на индекс

А) Хеджирование продажей контракта | Б) Хеджирование покупкой контракта | В) Базисный риск | КОЭФФИЦИЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ | ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ИНДЕКС АКЦИЙ | А) Хеджирование самой дешевой облигации | Б) Хеджирование с использованием показателя протяженности | В) Хеджирование портфеля облигаций | ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ВАЛЮТУ | КРАТКИЕ ВЫВОДЫ |


Читайте также:
  1. А) Последовательное хеджирование
  2. А) Хеджирование продажей контракта
  3. А) Хеджирование самой дешевой облигации
  4. Б) Дельта. Хеджирование дельтой
  5. Б) Контракт на индекс доллара
  6. Б) Хеджирование покупкой контракта
  7. Б) Хеджирование с использованием показателя протяженности

 

Инвестор, располагающий портфелем из акций, может хеджи- ровать его с помощью набора опционных контрактов на каждый вид акций. Если портфель состоит из большого числа различных акций, то хеджеру удобнее застраховать свою позицию продажей опциона пут на фондовый индекс. В этом случае, однако, вкладчик должен помнить, что контракт на индекс позволяет хеджировать рыночный риск и оставляет без страховки нерыночный риск (стра- хование опционным контрактом каждой конкретной акции хед- жирует как рыночный, так и не рыночный риск). Число контрактов, которое необходимо продать в этом случае, определя- ется по формуле

 

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕХНИКА ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОННЫМ КОНТРАКТОМ| ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫМ КОНТРАКТОМ НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)