|
Читайте также: |
Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.
В обработке сигналов автокорреляционная функция определяется интегралом:
и показывает связь сигнала (функции 
) с копией самого себя, смещённого на величину 
.
В теории случайных функций АКФ является корреляционным моментом двух значений одной случайной функции
:
Здесь 
, а 
— математическое ожидание.
Автокорреляционная функция полезна в некоторых случаях, поскольку она дает наглядную картину того, как зависимость в ряде затухает с увеличением задержки или разделяющего промежутка и между точками ряда. Однако иногда автокорреляционная функция с трудом поддается интерпретации, так как соседние значения могут быть сильно коррелированы. Это означает, что выборочная автокорреляционная функция может иметь видимые искажения
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Лаговые переменные и зависимости между разновременными значениями переменных. | | | Введение |