Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаток 1

Читайте также:
  1. Вихідні данні для проектування. Група 1 Додаток 1.
  2. Додаток
  3. ДОДАТОК
  4. ДОДАТОК
  5. ДОДАТОК 1
  6. Додаток 1.

Основні формули

Парна регресія

Загальний вигляд формул для обчислення коефіцієнтів 0 і 1

1 = 0 = -

Коефіцієнт детермінації

,

 

Коефіцієнт кореляції

 

Дисперсія залишків

;

F-критерія Фішера.

Стандартні похибки оцінок параметрів моделі з урахуванням дисперсії залишків:

=

=

Множинна регресія

Коефіцієнт детермінації

Множинний коефіцієнт кореляції: R =

F-критерія Фішера:

t - критерієм Ст'юдента:

Для перевірки гіпотези про значимість оцінок параметрів моделі (t - критерієм Ст'юдента):

Довірчі інтервали для параметра аj:

Знаходження прогнозних значень змінних

Елементи дисперсійно-коваріаційної матриці:

;

Дисперсія помилок:

=

Інтервальний прогноз математичного сподівання М()

M(

Індивідуальний прогноз індивідуального значення У0:


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Оцінка тісноти та значимості зв'язку між змінними у множинній регресії | Розв’язання. | Ознаки мультиколінеарності | Алгоритм Фаррара-Глобера | Розв’язання. | Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень, тобто , то це явище називається гетероскедастичністю*. | Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m | Параметричний тест Гольдфельда — Квандта | Поняття автокореляції | Наслідки автокореляції залишків |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Критерій Дарбіна — Уотсона| ВАЖНО!!!

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)