Проведіть згладжування ряду методом ковзної середньої (інтервал згладжування 3). Зробіть висновки. Побудуйте прогноз на основі моделі ковзної середньої до кінця 2009 року.

Евристичне завдання1.

Дослідник має дані про основні ставки фінансового ринку України за ряд роки

Всі ставки є середніми значеннями за рік.

Дисконтна ставка НБУ	41,82	104,72		52,02	33,49	16,15	11,9
Міжб-ка ставка кред-ня	37,49	68,7	76,47	31,18	28,17	11,56	10,2
Депозитна ставка	30,96	30,6	29,07	18,87	16,83	12,58	11,05
Ставка по кредитах	83,5	74,46	73,61	56,1	44,37	35,36	25,5

Проведіть статистичний аналіз ставок за кожний рік. Зробіть висновки (розрахуйте для кожного виду ставок середні й визначите показники варіації).

Проведіть аналіз динаміки дисконтної ставки НБУ й ставки по кредитах (розрахуйте показники абсолютного приросту, темпу росту, темпу приросту (ланцюгові), виявите середній абсолютний приріст і середній темп росту для кожного виду ставок, розрахуйте коефіцієнти випередження для різних рядів ставок).

Решение:

А) статис. анализ:

1. среднее значение

2. размах вариации(показывает абсолютный прирост между макс и мин)

R=Xmax – Xmin

R_{ст. НБУ}=104,72 – 11,9=92,82

R_{ст.межбанк.} =76,47 – 10,2=66,27

R_{депоз.ст.}=30,96 – 11,05=19,91

R_{ст.покред.}=83,5 – 25,5=58

3. дисперсия(показывает среднее из квадратических отклонений вариантов значений признаков от их средней величины)

σ²_ст.НБУ= [(41,82-49,3)²+ (104,72-49,3)²+ (85-49,3)²+ (52,02-49,3)²+ (33,49-49,3)²+ (16,15-49,3)²+ (11,9-49,3)²]/ 7=7156,84/7=1022,41

σ²_{ст.межбан.}= [(37,49-37,68)²+(68,7-37,68)²+(76,47-37,68)²+(31,18-37,68)²+(28,17-37,68)²+(11,56-37,68)²+(10,2-37,68)²]/7=

=4037,03/7=576,72

σ²_{депоз.ст.}= [(30,96-21,42)²+(30,6-21,42)²+ (29,07-21,42)²+ (18,87-21,42)²+ (16,83-21,42)²+ (12,58-21,42)²+ (11,05-21,42)²]/ 7=447,06/7=63,87

σ²_{ст.покред..}= [(83,5-56,13)²+ (74,46-56,13)²+ (73,61-56,13)²+ (56,1-56,13)²+ (44,37-56,13)²+ (35,36-56,13)²+ (25,5-56,13)²]/7=2898,52/7=414,07

4. среднеквадратическое отклонение(показывает на сколько в среднем колеблеться велечина признака у ед. исследуемой совокупности)

σ_ст.НБУ= 31,98

σ_{ст.межбан}=24,01

σ_{депоз.ст.}= 7,99

σ_{ст.покред..}= 20,35

5. вариация(показывает однородность совокупности, если ν<33% то сов-сть однородна и наоборот)

Б) анализ динамики:

6. абсолютный прирост

7. средний абсолютный прирост

8. темп роста

9. темп прироста

10. средний темп роста

11. средний темп прироста

12. коэффициент опережения

Ставка НБУ:

год	ставка	абсол.пр.	ср.абсол.пр.	темп роста	темп прир.	ср. темп роста.	ср.темп прир.	коэф. опереж.
	41,8
		62,9	-4,99	250,41	150,41	-73032,39	-73132,39
		-19,72	81,17	-18,83	32,41
		-32,98	61,2	-38,8	75,4
	33,5	-18,53	64,38	-35,62	105,19
	16,2	-17,34	48,22	-51,78	74,91
	11,9	-4,25	73,68	-26,32	152,8
Сумма		-29,92			-5333730156

Ставка по кредиту:

год	ставка	абсол.пр.	ср.абсол.пр.	темп роста	темп прир.	ср. темп роста.	ср.темп прир.	коэф. опереж.
	30,96
	30,60	-0,36	-3,32	98,84	-1,16
	29,07	-1,53	95,00	-5,00	96,12
	18,87	-10,20	64,91	-35,09	68,33
	16,83	-2,04	89,19	-10,81	137,40
	12,58	-4,25	74,75	-25,25	83,81
	11,05	-1,53	87,84	-12,16	117,51
Сумма		-19,91			677330,39

Дослідник має дані про зміну середньої ставки по банківських кредитах в 2008 - 2009 роках. Ставки по кредитах - середньомісячні, по кредитах у всіх валютах, в % річних: Проведіть статистичний аналіз даного динамічного ряду.

проведіть якісний аналіз руху процентних ставок;

проведіть згладжування ряду методом ковзної середньої (інтервал згладжування 3). Зробіть висновки. Побудуйте прогноз на основі моделі ковзної середньої до кінця 2009 року.

	Січень	59,47		Січень	43,70
Лютий	58,33	Лютий	46,17
Березень	54,72	Березень	42,56
Квітень	52,82	Квітень	41,8
Травень	49,97.	Травень	41,99
Червень	49,97	Червень	41,04
Липень	47,69	Липень	38,38
Серпень	47,31	Серпень	38,95
Вересень	47,50	Вересень	38,00
Жовтень	45,22
Листопад	46,74
Грудень	45,79

Решение:

			Дельта	скользящая
	січень	59,47
лютий	58,33	-1,14	57,506
березень	54,72	-3,61	55,29
квітень	52,82	-1,9	52,503
травень	49,97	-2,85	50,92
червень	49,97		49,21
липень	47,69	-2,28	48,323
серпень	47,31	-0,38	47,5
вересень	47,5	0,19	46,676
жовтень	45,22	-2,28	46,486
листопад	46,74	1,52	45,916
грудень	45,79	-0,95	45,41
	січень	43,7	-2,09	45,22
лютий	46,17	2,47	44,143
березень	42,56	-3,61	43,51
квітень	41,8	-0,76	42,116
травень	41,99	0,19	41,61
червень	41,04	-0,95	40,47
липень	38,38	-2,66	39,456
серпень	38,95	0,57	38,443
вересень		-0,95
		Сумма	-21,47
ср.дедьта	-1,13

скользящая
y	t		y*t
57,506	-9		-517,554	54,354
55,29	-8		-442,32	53,465
52,503	-7		-367,521	52,576
50,92	-6		-305,52	51,687
49,21	-5		-246,05	50,798
48,323	-4		-193,292	49,909
47,5	-3		-142,5	49,02
46,676	-2		-93,352	48,131
46,486	-1		-46,486	47,242
45,916				46,353
45,41			45,41	45,464
45,22			90,44	44,575
44,143			132,429	43,686
43,51			174,04	42,797
42,116			210,58	41,908
41,61			249,66	41,019
40,47			283,29	40,13
39,456			315,648	39,241
38,443			345,987	38,352
			прогноз	37,463
				36,574
				35,685

ВЫВОД:

В результате проведенного статистического исследования динамического ряда можно сделать следующие выводы. Качественный анализ динамики процентных ставок показал, что в среднем они изменились за исследуемый период на -1,13%. в результате проведенного сглаживания ряда стала прослеживаться четко выраженная тенденция процентных ставок к уменьшению. Построенный на основе модели скользящей средней прогноз показал, что процентные ставки в октябре, ноябре и декабре 2009 года будут иметь соответственно следующие значения: 37,463%, 36,574% и 35,685%.

Дата добавления: 2015-08-21