Задача 2.88.

Модифицированная дюрация облигации 3,0976. Определить процентное изменение ее цены при росте доходности до погашения на: а) один процент; б) два процента.

Задача 2.89.

Модифицированная дюрация облигации 6,891. Определить процентное изменение ее цены при падении доходности до погашения на 0.1%.

Задача 2.90.

Цена облигации 920,37 руб., модифицированная дюрация 8,086. Определить, как изменится цена облигации при росте доходности до погашения на 0,05%.

Задача 2.91.

Цена облигации 920,37 руб., модифицированная дюрация 8,086. Определить, как изменится цена облигации при падении доходности до погашения на 0,01%.

Задача 2.92.

Цена облигации 952,68 руб., доходность до погашения 3,9%, дюрация Маколея 7,16 года. Определить, как изменится цена облигации при падении доходности до погашения на 0,02%.

Кривизна

Задача 2.93.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.94.

Номинал облигации 1000 руб., цена 1066,24 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 8%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.95.

Номинал облигации 1000 руб., цена 1032,4 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 9%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.96.

Номинал облигации 1000 руб., цена 968,98 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 11%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.97.

Номинал облигации 1000 руб., цена 939,25 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 12%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.98.

Номинал облигации 1000 руб., купон 8%, выплачивается один раз в год, до погашения облигации 5 лет, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.99.

Номинал облигации 1000 руб., купон 9%, выплачивается один раз в год, до погашения облигации 5 лет, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.100.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения облигации 5 лет, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.101.

Номинал облигации 1000 руб., купон 11%, выплачивается один раз в год, до погашения облигации 5 лет, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.102.

Номинал облигации 1000 руб., купон 12%, выплачивается один раз в год, до погашения облигации 5 лет, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Задача 2.103.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения облигации 6 лет, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Дата добавления: 2015-08-13