Задача 27

Цена облигации 940 руб., доходность до погашения 12%, дюрация 3,469 года. Определить, как изменится цена облигации при росте доходности до погашения на 0.1%.

Решение:

Из формулы (2.28) следует, что изменение цены облигации равно:

руб.

Задача 28.

Доходность до погашения облигации 12%, дюрация Маколея 3,546 года. Процентное изменение доходности до погашения облигации составило 0,05%. Определить процентное изменение ее цены.

Решение:

Процентное изменение доходности до погашения облигации это . Тогда процентное изменение ее цены вычисляется следующим образом:

или 0,18%.

Задача 29.

Доходность до погашения облигации 11%, дюрация Маколея 3,431 года. Определить ее модифицированную дюрацию.

Решение:

Из формулы (2.28) следует, что модифицированная дюрация вычисляется по формуле:

лет.

Дата добавления: 2015-08-13