Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда с возрастающими значениями лага называют функцией автокорреляционной

Пу сть: Y – признак-результат; –признаки - факторы. По исходным данным вычислены средние уровни признаков и средние квадратические отклонения значений признаков от средних уровней признаков:

Преобразование уравнения “чистой” регрессии (уравнения регрессии в натуральном масштабе) к уравнению регрессии в стандартизованном масштабе выполняют по формулам:

Пу сть: Y – признак-результат; –признаки - факторы. По исходным данным вычислены средние уровни признаков и средние квадратические отклонения значений признаков от средних уровней признаков:

Преобразование уравнения “чистой” регрессии (уравнения регрессии в натуральном масштабе) к уравнению регрессии в стандартизованном масштабе выполняют по формулам:

При использовании метода исключения факторов при выборе наилучшей эконометрической регрессионной модели процедура последовательного исключения факторов из модели повторяется до тех пор, пока текущая модель регрессии не будет иметь только значимые параметры при всех факторах

П риведенная форма некоторой структурной модели может быть выражена системой уравнений:

Система линейных алгебраических уравнений для определения методом наименьших квадратов значений параметров a,b уравнения по выборке объема n имеет вид

Дата добавления: 2015-08-13