Определение параметров модели

Необходимо определить в простой кейнсианской модели формирования доходов параметры уравнения функции потребления. Исходная система уравнений имеет вид:

(20)

(21)

где t – индекс, указывающий на то, что уравнения (4), (5) являются системой одновременных уравнений для моментов времени t₁ – t_n;

u_t – случайная составляющая.

C_t, Y_t – эндогенные переменные функции потребления и дохода, соответственно.

I_t – экзогенно заданная функция, отражающая инвестиционный спрос.

Из уравнения (20) методом наименьших квадратов (МНК) найти параметры a и b невозможно, так как оценки будут смещенными. Необходимо использовать косвенный метод наименьших квадратов (КМНК).

Для этого эндогенные переменные выразим через экзогенные. Подставим выражение (20) в (21):

Y_t = a+b*Y_t + u_t +I_t, (22)

отсюда получаем:

(23)

Подставим выражение (23) в уравнение (20) и получим:

(24)

Данное уравнение не содержит в правой части эндогенных переменных, а имеет только экзогенную переменную в виде I_t (инвестиций). Экзогенная переменная не коррелирует со случайной составляющей u_t и, следовательно, параметры этого уравнения могут быть найдены с помощью МНК.

Таблица 4

Дата добавления: 2015-08-05