Тактики с применением полос Боллинджера

Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров зак­лючается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, поло­сы Боллинджера (BBs) демонстрируют основные оси трендов/бо­ковых диапазонов, подобно тому как это делают цена или средние скользящие. Во-вторых, при своем движении они то сужаются, то расширяются. И взаимодействие упомянутых свойств полос Бол­линджера определяет уникальные модели, по мере того как цено­вые бары, развивая свое движение, проходят сквозь те или иные границы. Особенно хорошо работают с полосами Боллинджера японские свечи. Так, например, «дожи», соударяющиеся с сужаю­щимися полосами, дают эффективный сигнал на краткосрочный разворот цены.

Полосы Боллинджера (BBs) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы раз­вивается сложный комплекс взаимодействий. Например, развитие тенденции останавливается, когда сужающиеся полосы Боллинд­жера уходят в противоположном направлении. Необходим большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену, но они заслуживают приложенных усилий. Полосы Боллинджера указывают на скрытый характер ценовых колебаний значительно лучше, чем это делают другие инструменты, и сразу дают знать, приоткрыта или заперта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.

Полосы Боллинджера могут колебаться между взаимосвя­занными минимумами и максимумами и затем откатывать на уров­ни коррекции с тем, чтобы начать движение в новой тенденции. Или же они могут выявить боковой диапазон цен своими ненаправ­ленными извилистыми движениями. Движение быстро затухает, когда цена увеличивается и достигает опускающейся полосы или когда цена при своем падении достигает, наоборот, растущей по­лосы Боллинджера. Полосы Боллинджера могут носить боковой характер распространения как при боковом ценовом диапазоне, так и в трендовом рынке. Цена часто терпит неудачу при попытке достичь нового максимума или минимума, пока полосы Боллинд­жера, расширяясь, не укажут путь цене. В большинстве случаев время открытия/закрытия позиции полосы Боллинджера предска­зывают точнее, чем цену.

Наблюдая наметанным глазом за массивными полосами в режиме реального времени, трейдеры делают свои прогнозы от­носительно того, какое давление со стороны покупателей или продавцов необходимо, чтобы вывести их за пределы массива. Осо­бенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестиро­вании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, и зона застоя форми­рует «Флаг» до тех пор, пока полосы Боллинджера позволят раз­вить дальнейшее ценовое движение. Полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне. Здесь рекомен­дуется применять метод NR7 для прогнозирования будущей пози­тивной обратной связи.

Полосы Боллинджера дают ранний сигнал на изменение тен­денции рынка. Резкое движение цены способствует расширению полос Боллинджера. Когда такой активный рынок входит в боковой диапа­зон, полосы начинают сужаться по направлению к цене. С течением времени «двери» полос Боллинджера закрываются перед быстро движущейся в вертикальном направлении ценой. Практический опыт дает возможность свинг-трейдерам определить тот промежуток времени, который необходим для прогнозирования и соответствую­щего планирования позиций до того, как полосы сузятся.

Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Даже длинные ценовые бары в экстремаль­ных условиях способны выйти за пределы полос. Основные торго­вые тактики подсказывают, что сильные развороты цены зачас­тую следуют за разрывом этих ведущих полос. Однако торговать против них очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии волатильных колебаний прежде, чем наступит раз­ворот. Учтите, что подобное поведение цены редко наблюдается при внутридневной торговле, за исключением утренней сессии сразу после открытия рынка.

Снижайте риск потерь, переходя к рассмотрению рынка во временных рамках, на порядок ниже искомых, и ждите разворота цены для того, чтобы осуществлять трейдинг на контртренде. Шансы на успех повышаются, если ценовые бары вырываются и к другим видам уровней поддержки/сопротивления, что позволя­ет получить подтверждение пересечением для уровней открытия позиций. В течение трейда предпринимайте все меры предосто­рожности. Если цена возвращается в пределы, ограничивающие полосы Боллинджера, основная тенденция может быстро возобно­виться, пока откат сгенерирует другие сигналы разворота. Найдите «завесу из темных облаков» или одиночную свечную модель, заполняющую любой ценовой разрыв, который был создан цено­вым баром, вырвавшимся за пределы полосы. Подобный комплек­сный установочный набор для открытия позиции может привести к неожиданным прибылям, если умело управлять позицией-

РИСУНОК 5.22

Верхняя полоса Боллинджера растет, собираясь протестировать внут­ридневной максимум, в то время как акции Worldcom начали падать в цене. Такая резкая дивергенция указывает на окончательный цено­вой прорыв после того, как развернется уже от нижней полосы Боллин­джера. Исследуйте наклон полосы в момент, когда ценовой бар вернет­ся для тестирования важного уровня максимума или минимума. Часто он дает информацию о времени и силе, необходимой для того, чтобы «протолкнуть» цену сквозь уровень поддержки/сопротивления.

.

13-барные полосы Боллинджера со стандартным отклонени­ем 2 работают с очень высокой степенью точности в условиях внутридневного трейдинга. Комбинируйте их с набором 5-8-13-бар-ных простых средних скользящих для подкрепления потока инфор­мационных данных. Применяйте средние скользящие для определе­ния силы тенденции, а полосы Боллинджера - для идентификации длины каждого ценового бара. На новых максимумах или миниму­мах мощное ценовое движение будет сворачиваться в простран­ство между 5-барным МА и внешней полосой, в то время как все три средних скользящих будут направлены вверх и будут указывать направление тенденции. Как только цена начнет понижаться, полосы начнут сужаться и давать сигнал на изменение рыночных условий, а средние скользящие будут указывать на откаты и на новые уровни поддержки/сопротивления. В конечном счете полосы изменят на­правление, средние скользящие развернутся, и цена прорвется по направлению к другим экстремальным точкам.

Свинг-трейдеры не слишком активно применяют в своей работе полосы Боллинджера. Выстраивайте стратегии, позволяю­щие открывать контртрендовые позиции на одной полосе, а закры­вать - на другой. Такие установочные наборы по свинг-позициям строятся на ценовых колебаниях, амплитуды которых несравнимы с тем размахом ценового движения, на котором строятся позиции на прорыв в экстремумах полос. Центральная полоса представля­ет собой естественную преграду, которую обязательно нужно учи­тывать при расчете соотношения доходность/риск. Убедитесь в том, что безопасный выход из рынка вблизи этой центральной точки также дает возможность зафиксировать прибыли, ради ко­торых действительно стоит входить в рынок.

Не забывайте, что все полосы Боллинджера претерпевают динамичные изменения, реагируя на цену, что обеспечивает непре­рывной обратной связью, способной смещать цель позиции, пере­оценивая ее с появлением каждого нового ценового бара. Различ­ные эксперименты с этими действенными индикаторами помогают свинг-трейдерам прогнозировать будущее поведение цены. Чем длиннее путь цены в боковом диапазоне, тем уже становятся поло­сы Боллинджера. Для самих полос Боллинджера изменение тенден­ции впервые начинается с разворота полосы, самой близкой к пре­дыдущей тенденции цены. Так, например, когда восходящая тенденция идет вдоль верхней полосы Боллинджера, ожидайте, что эта часть индикатора развернется вниз раньше ее двойника, когда цена начнет двигаться в боковом диапазоне или в нисходящей тенденции.

Изучайте полосы Боллинджера, сочетая их с моментум-инди-каторами. Такой подход позволяет вскрывать скрытое направленное движение и идентифицировать время открытия/закрытия позиций. Добавьте в Ваш инструментарий средние скользящие цены и MACD гистограммы в окно, расположенное под ценовым графиком. Цена всегда хорошо прослеживается внутри сужающихся полос в началь­ной стадии новой позитивной обратной связи. Если эти индикаторы указывают на рост темпа ценового движения, сфокусируйте Ваше внимание на уровнях ценовых прорывов моделей/ полос и ищите момент входа в рынок на коротких ценовых барах.

Дата добавления: 2015-07-24