Использование фиктивных переменных в сезонном анализе

Многие экономические показатели напрямую связаны с сезонными колебаниями. Например, спрос на туристические путевки, охлажденную воду и мороженое существенно выше летом, чем зимой. Спрос на обогреватели, шубы выше зимой. Некоторые показатели имеют существенные квартальные колебания и т.д.

Обычно сезонные колебания характерны для временных рядов. Устранение или нейтрализация сезонного фактора в таких моделях позволяет сконцентрироваться на других важных количественных и качественных характеристиках модели, в частности на общем направлении развития модели, так называемом тренде. Такое устранение сезонного фактора называется сезонной корректировкой. Существует несколько методов сезонной корректировки, одним из которых является метод фиктивных переменных.

Пусть переменная определяется количественной переменной , причем эта зависимость существенно разнится по кварталам. Тогда общую модель можно представить в виде

(65)

Заметим, что число кварталов равно четырем, следовательно, число фиктивных переменных должно быть равно трем. В нашем примере в качестве базы выбран 1 квартал. Если значения существенно различаются по кварталам (сезонам), то в уравнении (65) коэффициенты при фиктивных переменных по кварталам определяется следующими соотношениями:

— для I квартала,

— для II квартала,

для III квартала,

— для IV квартала.

Легко видеть, что в модели (65) рассматриваются такие ситуации, при которых квартальные различия отражаются лишь в различии свободных членов моделей. Если же различия затрагивают и изменения коэффициента пропорциональности, то этот факт может быть отражен в следующей модели

. (66)

Выбор правильной формы модели регрессии является в данной ситуации достаточно серьезной проблемой, так как вполне вероятны ошибки спецификации. Наиболее рациональной практической стратегией выбора модели является следующая схема.

Вначале рассматривается модель (66). Определяется статистическая значимость коэффициентов. Если дифференциальные угловые коэффициенты оказываются статистически незначимыми, то переходят к модели (65). Если в этой модели дифференциальные свободные члены оказываются статистически незначимыми, то делают вывод, что квартальные (сезонные) вменения несущественны для рассматриваемой зависимости.

Дата добавления: 2015-07-24