Стандартне відхилення

Стратегії, Sі	Прибуток за варіантами ситуацій	δ і
S 1						5,62
S 2						9,19
S 3						13,99
S 4						4,84
S 5						3,63
S 6						7,36
Рі	0,64	0,18	0,05	0,08	0,05	×

Сигма — це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільної ефективності (у світовій літературі — ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійніша стратегія. Тож за цим показником найвигіднішою є п’ята стратегія;

в) за коефіцієнтом варіації:

. (4)

Результати розрахунків подано в табл. 5

Таблиця 5

Коефіцієнт варіації

Стратегії, Sі	Прибуток за варіантами ситуацій
S 1						0,402
S 2						0,567
S 3						0,528
S 4						0,316
S 5						0,209
S 6						0,530

Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою та менш ефективною є стратегія. За цим показником вигідніша п’ята стратегія;

г) за семіваріацією:

. (5)

Результати розрахунків подано в табл. 6.

Таблиця 6

Дата добавления: 2015-07-11