Теми лабораторних занять (не передбачено)

Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
Денна форма
	Ознайомлення з торгово-інформаційними системами QUIK, MetaTrader4 та ThinkOrSwim вступ до тем № 3, 4, 5: здійснення операцій з основними фінансовими інструментами, використання кредитного плеча, керування відкритою позицією, виставляння відкладених ордерів; проведення самостійного графічного аналізу ринку, використовуючи канальний та трендовий аналіз, сигнали графічних моделей японських свічок, сигнали розворотних та продовжуючих тренд формацій, хвильову теорію РальфаЕліотта, Fibonacci-instruments та Gann-instruments.
	Прикладні аспекти класичного технічного аналізу з теми № 3: види графічних формацій та правила їх інтерпретації; трейдинг в діапазоні та за напрямом тренду (визначення точок входження і виходу з ринку); правила і техніка виставляння stop-lossта take-profitorders для довгих і коротких позицій; Правила і техніка виставляння відкладених заявок (pendingorders) для довгих і коротких позицій.
	Прикладні аспекти комп’ютерного (математичного) та пропорційно-хвильового аналізу фінансових ринків з теми № 4 і 5: Практичне №1: тестування сигналів простої, зваженої та експоненціальної плинної середньої у якості індикаторів тренду: відпрацювання правил трейдингу з їх використанням; тестування сигналів MACD (конвергенція – дивергенція плинних середніх) у якості індикатора тренду: відпрацювання правил трейдингу з використанням MACD; Практичне №2: тестування сигналів комбінації індикатора спрямованого руху та дирекційної системи (ADX/DMI) та канального індикатора Bollinger Bands для ідентифікації сили і діапазону тренду (відпрацювання правил трейдингу з використанням вказаних індикаторів); тестування сигналів осциляторів Stochastic oscillator та RSI: відпрацювання правил трейдингу з їх використанням; відпрацювання правил трейдингу з використанням Fibo- і Gann-інструментів.
	Всього

Теми лабораторних занять (не передбачено)

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
Денна форма
	Тема 1. Міжнародні фінансові ринки 1. Біржовий і позабіржовий ринок в структурі міжнародних фінансових ринків (МФР). 2. Грошовий ринок і ринок капіталу в структурі МФР. 3. Маркет-мейкери і маркет-юзери в структурі МФР. 4. Гроші, їх сурогати, сировинні товари, цінні папери, деривативи. 5. Строковий ринок і спот-ринок. 6. Виникнення, структура, основні поняття міжнародного валютного ринку Forex та види операцій на ньому.
	Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків. 1. Чинники фундаментального аналізу фінансових ринків (політичні, економічні, чутки і очікування). 2. Основні регулятори фінансових ринків розвинутих країн світу. 3. Відсоткові ставки у якості економічного регулятора. 4. Економічний календар і групи економічних індикаторів. 5. Економічні індекси.
	Тема 3. Класичний (технічний) аналіз фінансових ринків 1. Суть класичного та комп’ютерного технічного аналізу фінансових ринків. 2. Графічні моделі (фігури) технічного аналізу. 3. Сигнали на графіках японських свічок.
	Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків 1. Основні індикатори комп’ютерного технічного аналізу фінансових ринків. 2. Основні осцилятори комп’ютерного технічного аналізу фінансових ринків.
	Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків 1. Пропорції числового ряду Фібоначчі – індикатори масової психології учасників фінансових ринків. 2. Основні концепції хвильового аналізу Елліотта. 3. Типовий план трейдингу по хвилях Елліотта. 4. Суть теорії Вільяма Делборта Ганна і прикладні аспекти її використання для аналізу фінансових ринків. 5. Фрактальність фінансових ринків (Бенуа Мандельбротт vsБілл Вільямс).
	Тема 6. Управління капіталом, ризиками та фінансова психологія 1. Взаємозв’язок ризик-менеджменту з мінімізацією збитків в процесі трейдингу. 2. Взаємозв’язок money-менеджменту (управління капіталом) з максимізацією прибутків в процесі трейдингу. 3. Складові системи управління ризиками біржового трейдингу. 4. Алгоритм дій трейдера щодо відкриття позиції на ринку. 5. Суть системи управління капіталом. Поняття «дельти». 6. Емоції в трейдингу: вплив жадності, страху і надії на прийняття рішень в процесі біржової торгівлі. 7. Використання програм MindManadger та MicrosoftOneNote для складання торгового плану трейдера і фіксації записів результатів трейдингу.
Разом

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальна робота студентів з дисципліни організовується шляхом виконання комплексного завдання. Комплексне завдання складається з теоретичної і практичної частин і має бути підготовлене з урахуванням відповідної теми індивідуального завдання, обов’язковою складовою якого є фундаментально-технічний аналіз визначеного викладачем фінансового інструменту за певний період часу з використанням однієї з трьох торгово-інформаційних систем – QUIK, MetaTrader4 або ThinkOrSwim.

При виконанні комплексного завдання студентові необхідно здійснити поглиблене теоретичне опрацювання відповідної теми, виконати ситуаційні вправи та скласти тестові завдання з ключами відповідей до них. У кінці роботи слід сформулювати висновки, конкретизувати прикладні аспекти застосування тематичних теоретичних концепцій в практиці біржової торгівлі, навести перелік використаних джерел літератури.

Обсяг комплексного завдання має бути достатнім для лаконічного розкриття змісту відповідної теми, охоплювати питання організації біржового трейдингу, способів його здійснення, аналітичних методів та інструментів, які використовуються в процесі прийняття рішень інвестором / трейдером, поведінково-психологічних аспектів здійснення біржової торгівлі.

Виконане і належним чином захищене комплексне завдання здається викладачеві для перевірки не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчальних занять, після чого підлягає захисту студентом. (20 год.)

Орієнтовний перелік питаньдля поглибленого їх відпрацювання в рамках виконання комплексного завдання:

Тема 1. Міжнародні фінансові ринки (2 год.)

1. Види валют і валютних пар на міжнародному ринку FOREX.

2. Принципи маржинальної торгівлі.

3. Основні поняття валютного трейдингу. Біржовий сленг.

4. Теорія японських свічок: моделі розвороту тренду.

5. Теорія японських свічок: моделі продовження тренду.

Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків. (2 год.)

6. Фінансові чинники фундаментального аналізу (відсоткові ставки та інфляція).

7. Загальноекономічні чинники фундаментального аналізу.

8. Політичні чинники фундаментального аналізу. Вплив новин та вербальних інтервенцій.

Тема 3. Класичний (технічний) аналіз фінансових ринків (5 год.)

9. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків.

10. Класичний аналіз тренду: правила трейдингу за напрямом тренду.

11. Ретроспективний аналіз дії рівнів підтримки, спротиву і сили на прикладі довільно вибраних валютних пар.

12. Класичні моделі розвороту тренду і правила трейдингу за їхніми сигналами (на прикладі довільно вибраних валютних пар).

13. Класичні моделі продовження тренду і правила трейдингу за їхніми сигналами (на прикладі довільно вибраних валютних пар).

14. Використання Фібоначчі-інструментів і правила трейдингу за їхніми сигналами (на прикладі довільно вибраних валютних пар).

15. Використання Ганн-інструментів і правила трейдингу за їхніми сигналами (на прикладі довільно вибраних валютних пар).

16. Застосування хвильової теорії Елліотта в технічному аналізі фінансових ринків.

Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків (5 год.)

17. Використання індикаторів (осциляторів)Moving Average (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Moving Average of Oscillator (OsMA), New MACD та MACD 4Н для прийняття рішень в процесі трейдингу (на прикладі довільно вибраних валютних пар).

18. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних трендових індикаторів (AverageDirectionalMovementIndex, AccumulationSwingIndex, BollingerBands) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

19. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних трендових індикаторів (CommodityChannelIndex, MassIndex, MovingAverage) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

20. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних трендових індикаторів (PivotPointsSupportandResistanceLines, ParabolicSAR, StandardDeviation) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

21. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних трендових індикаторів (StandardDeviation, ZigZag, Williams` Accumulation/Distribution) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

22. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних осциляторів (AverageTrueRange, ChaikinOscillator, ChaikinVolatility) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

23. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних осциляторів (DeMarker, DetrendedPriceOscillator, Elder-Rays) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

24. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних осциляторів (Envelopes, ForceIndex, IchimokuKinkoHyo) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

25. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних осциляторів (Momentum, MovingAverageConvergence/Divergence, MovingAverageofOscillator) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

26. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних осциляторів (PriceRateofChange, RelativeStrengthIndex, RelativeVigorIndex) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

27. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних осциляторів (StochasticOscillator, UltimateOscillator, Williams` PercentRange) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

28. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних показників обсягу (Accumulation/Distribution, MoneyFlowIndex) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

29. Теоретична і прикладна характеристика використовуваних показників обсягу (OnBalanceVolume, PriceandVolumeTrend, VolumeRateofChange) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

30. Теоретична і прикладна характеристика індикаторів Білла Вільямса (Acceleration/Deceleration, Alligator, AwesomeOscillator, Fractals, GatorOscillator, MarketFacilitationIndex) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

31. Теоретична і прикладна характеристика індикаторів Білла Вільямса (Fractals, GatorOscillator, MarketFacilitationIndex) в технічному аналізі динаміки фінансових ринків.

Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків (3 год.)

32. Луїс Борселіно. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Луїса Борселіно.

33. Білл Вільямс. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Білла Вільямса.

34. Білл Вільямс. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Білла Вільямса.

35. Александр Елдер. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Александра Елдера.

36. Тоні Пламмер. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Тоні Пламмера.

37. Лінда Ракше. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Лінди Ракше.

38. Джо ДіНаполі. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Джо ДіНаполі.

39. Томас Демарк. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Томаса Демарка.

40. Ларрі Вільямс. Система трейдингу (техніка і стратегія біржової торгівлі) Ларрі Вільямса.

41. Системи трейдингу, що базуються на «фальшивих проривах» і на використанні плинної середньої з періодом 89.

42. Теоретична і прикладна характеристика системи трейдингу Eliute (на прикладі довільно вибраних валютних пар).

43. Характеристика впливу міжнародного валютного ринку на ринки акцій та облігацій.

44. Порівняння міжнародного валютного ринку з ринками акцій і похідних фінансових інструментів.

45. Ретроспектива і перспектива міжнародного валютного ринку.

46. Характеристика валютної складової Азіатської фінансової кризи (1997-1998рр.).

47. Характеристика довгострокових фундаментальних чинників динаміки міжнародного валютного ринку.

48. Характеристика короткострокових фундаментальних чинників динаміки міжнародного валютного ринку.

49. Часові зони трейдингу на міжнародному валютному ринку: характеристика азійської, європейської та американської торгових сесій.

50. Характеристика основних фундаментальних стратегій трейдингу на міжнародному валютному ринку.

51. Характеристика основних технічних стратегій трейдингу на міжнародному валютному ринку.

52. Фундаментальна характеристика долара США (USD), як основної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд США; регулювання грошової і фінансової політики у США; характеристики долара США; важливі економічні індикатори для США).

53. Фундаментальна характеристика євро (EUR), як основної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд єврозони; регулювання грошової і фінансової політики у єврозоні; характеристики євро; важливі економічні індикатори для євро; індикатори інфляції у єврозоні).

54. Фундаментальна характеристика британського фунту (GBP), як основної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд Великобританії; регулювання грошової і фінансової політики у Великобританії; характеристики британського фунту; важливі економічні індикатори для Великобританії).

55. Фундаментальна характеристика швейцарського франку (CHF), як основної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд Швейцарії; регулювання грошової і фінансової політики у Швейцарії; характеристики швейцарського франку; важливі економічні індикатори для Швейцарії).

56. Фундаментальна характеристика японської єни (JPY), як основної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд Японії; регулювання грошової і фінансової політики в Японії; характеристики японської єни; важливі економічні індикатори для Японії).

57. Фундаментальна характеристика австралійського долара (AUD), як основної товарної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд Австралії; регулювання грошової і фінансової політики в Австралії; характеристики австралійського долара; важливі економічні індикатори для Австралії).

58. Фундаментальна характеристика новозеландського долара (NZD), як основної товарної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд Нової Зеландії; регулювання грошової і фінансової політики у Новій Зеландії; характеристики новозеландського долара; важливі економічні індикатори для Нової Зеландії).

59. Фундаментальна характеристика канадського долара (CAD), як основної товарної валюти міжнародного валютного ринку (загальний економічний огляд Канади; регулювання грошової і фінансової політики в Канаді; характеристики канадського долара; важливі економічні індикатори для Канади).

60. Характеристика основних методів управління капіталом на міжнародному валютному ринку (метод багатократних лотів; метод фіксованої суми ризику; метод фіксованого відсотка від капіталу; метод узгодження прибуткових і збиткових позицій; метод перетину плинних середніх на кривій капіталу; метод оптимального F).

61. Основні підходи до планування трейдингу. Система планування Ван Тарпа.

62. Розробка торгової системи для різних типів фінансових ринків за Ван Тарпом (апробація даної системи для довільної пари міжнародного валютного ринку).

63. Система визначення розміру відкритої позиції за Ван Тарпом (апробація даної системи для довільної пари міжнародного валютного ринку).

64. Фрактальна парадигма аналізу динаміки фінансових ринків (доробок Бенуа Мандельбротта, Річарда Хадсона і Едгара Петерса).

65. Переваги і недоліки свінг-трейдингу, інтрадей-трейдингу і позиційного трейдингу.

66. Раціональна (теорія ефективних ринків) та ірраціональна (теорія неефективних ринків) парадигми аналізу фінансових ринків.

67. Практичне використання хвиль Елліотта в трейдингу: діагностика, прогнозування і прийняття рішень.

68. Огляд теорій ринкової поведінки: випадковий, ефективний і закономірний фінансовий ринок.

69. Витоки хвильової теорії Ральфа Нельсона Елліотта (психологія рушійних сил; алгебра співвідношень і пропорцій).

70. Еволюція фундаментальних ідей фінансового світу: неокласична теорія проти поведінкових фінансів.

71. Еволюція фундаментальних ідей фінансового світу: аналіз доробку фінансових інституціоналістів (Роберт Мертон, Ендрю Ло, Роберт Шиллер).

72. Еволюція фундаментальних ідей фінансового світу: аналіз доробку фінансових інженерів (Білл Шарп, Гаррі Марковіц, Майрон Шоулз).

73. Характеристика теорії Вільяма Делборта Ганна і прикладні аспекти її застосування для прогнозування динаміки фінансових ринків.

74. Теорія мультиплікаторів та застосування методу мультиплікаторів у фундаментальному аналізі фондових ринків.

Тема 6. Управління капіталом, ризиками та фінансова психологія (3 год.)

75. Загальна характеристика сучасних фінансових інструментів грошового ринку.

76. Загальна характеристика казначейських цінних паперів США, як інструменту фінансових ринків.

77. Загальна характеристика облігацій, індексованих на інфляцію та цінних паперів федеральних агенств США, як інструментів фінансових ринків.

78. Загальна характеристика мніципальних цінних паперів, як інструменту фінансових ринків.

79. Загальна характеристика корпоративних облігацій, як інструменту фінансових ринків.

80. Загальна характеристика боргових зобовязань країн, що розвиваються, як інструменту фінансових ринків.

81. Загальна характеристика агентських іпотечних цінних паперів (MBS), як інструменту фінансових ринків.

82. Загальна характеристика неагентських цінних паперів(MBS) та цінних паперів, які покриваються житловими іпотечними позиками(ABS).

83. Загальна характеристика цінних паперів, які забезпечені комерційними іпотечними кредитами.

84. Загальна характеристика цінних паперів, які забезпечені неіпотечними кредитами, як інструменту фінансових ринків.

85. Загальна характеристика цінних паперів, які забезпечені надходженнями за кредитними картами, як інструменту фінансових ринків.

86. Загальна характеристика забезпечених боргових зобов’язань (CDO), як інструменту фінансових ринків.

87. Загальна характеристика деривативів на акції, як інструменту фінансових ринків.

88. Загальна характеристика деривативів на процентну ставку та іпотечних свопів, як інструментів фінансових ринків.

89. Загальна характеристика кредитних деривативів, як інструменту фінансових ринків.

90. Традиційні і біхевіоральні фінанси: здвиг парадигми в підході до аналізу сучасних фінансових ринків.

91. Психологія прийняття торгових рішень трейдером: аффекти; надмірна впевненість; інтуіція; пізнавальні здібності; евристика.

92. Роль, місце і значення новин, чуток та очікувань на валютному ринку.

93. Характеристика психології дисциплінованого (успішного) трейдингу.

Дата добавления: 2015-10-29