Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения

Контрольная работа по курсу «Риск-менеджмент» состоит из двух частей. Выполнение первой части предполагает раскрытие студентом двух теоретических вопросов. Вторая часть – решение практической задачи.

Студенту предлагается выполнить контрольную работу в соответствии с вариантом:

Вариант	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Последний номер зачетной книжки

ВАРИАНТ I

1. Понятие и особенности рисков.

2. Количественная оценка риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Глубокий спад			-10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ II

1. Основные аксиомы рискологии.

2. Идентификация и анализ риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Глубокий спад
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 30%, доля проекта Б – 70%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ III

1. Структурные характеристики риска.

2. Анализ альтернатив управления риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Оптимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 80%, доля проекта Б – 20%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ IV

1. Факторы и причины риска.

2. Методы уклонения от рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Глубокий спад		-5	-10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 40%, доля проекта Б – 60%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ V

1. Классификация рисков.

2. Методы локализации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Оптимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический			-10

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ VI

1. Сущность риск-менеджмента.

2. Методы диссипации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Глубокий спад		-43	-7
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 10%, доля проекта Б – 90%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ VII

1. Цели, задачи и функции риск-менеджмента.

2. Методы компенсации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Глубокий спад		-10	-16
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ VIII

1. Свойства, принципы и правила риск-менеджмента.

2. Методы финансирования рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Глубокий спад			-10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 60%, доля проекта Б – 40%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ IX

1. Процесс управления рисками.

2. Страхование в системе риск-менеджмента.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Оптимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ X

1. Качественный анализ риска.

2. Учет риска при принятии управленческих решений.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики	Вероятность, %	Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А	проект Б
Глубокий спад			-10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

Дата добавления: 2015-10-29