Тема 12. Аналіз ліквідності банку

А. Глосарій. Дайте визначення понять:

1. Ліквідність банку - це...

2. Ліквідність балансу - це...

3. Ризик незбалансованої ліквідності - це...

4. Платоспроможність банку - це...

5. Мета аналізу ліквідності – це...

6. „Золоте банківське правило” - це...

7. Високоліквідні активи - це...

8. Ліквідні активи - це...

9. Низьколіквідні активи - це...

10. Нетто-ліквідна позиція банку - це...

11. Ліквідність як запас - це...

12. Ліквідність як потік- це...

13. Резерв ліквідних коштів - це...

14. Норматив миттєвої ліквідності - це...

15. Норматив поточної ліквідності - це...

16. Норматив короткострокової ліквідності - це...

Б. Завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази:

1. На основі Інструкції „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” та спеціальної економічної літератури дайте характеристику методів визначення потреби в ліквідних коштах, проведіть їх порівняльний аналіз та з’ясуйте потенційні можливості застосування в банках України.

2. На основі Інструкції „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” та спеціальної економічної літератури складіть таблицю, що відображає методику розрахунку і характеристику нормативів ліквідності банків в Україні, а також визначте фактори, які на них впливають, побудуйте факторні моделі.

3. На основі Інструкції „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” та спеціальної економічної літератури розкрийте сутність дилеми „ліквідність - прибутковість” і обґрунтуйте, якому з цих параметрів має надавати перевагу банк в процесі управління.

4. На основі Інструкції „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” та спеціальної економічної літератури складіть схему і охарактеризуйте загальноекономічні чинники, які впливають на обсяги, структуру та стабільність ресурсної бази банку.

В. Задачі:

1.Розрахувати, як змінився залишок на поточному розрахунку клієнта у другому півріччі у порівнянні з першим півріччям використовуючи спосіб відносних різниць, якщо залишок на поточних рахунках клієнтів за рік склали 4420 млн. грн., а в першому кварталі 3120 млн. грн., відповідно кількість клієнтів банку у першому кварталі склали 300 чоловік, у другому кварталі 450 чоловік, у третьому кварталі – 250 чоловік, а в четвертому кварталі -150 чоловік поточного року.

2. Розрахуйте поточну ліквідність банку, якщо сума коштів у касі банку 150 тис. грн., на коррахунку в НБУ – 900 тис. грн., на коррахунках в інших банках – 760 тис. грн., кредитів фізичним особам з кінцевим строком погашення до 31 дня – 300 тис. грн., кредитів юридичним особам з кінцевим строком погашення до 31 дня – 9000 тис. грн., коштів на поточних рахунках підприємств –18211 тис. грн., на вкладних рахунках до запитання фізичних осіб – 2600 тис. грн., на строкових вкладах фізичних осіб з кінцевим строком погашення до 31 дня - 6000 тис. грн.

3.. Розрахуйте коефіцієнт миттєвої ліквідності банку, якщо сума коштів на коррахунку в НБУ склала 15380 тис. грн., коштів у касі банку – 7820 тис. грн., коштів юридичних осіб на поточних рахунках – 108700 тис. грн., коштів фізичних осіб на вкладних рахунках до запитання 22800 тис. грн.

4. Розрахуйте абсолютний приріст коефіцієнта миттєвої ліквідності банку в четвертому кварталі поточного року в порівнянні з третім кварталом цього року, якщо в четвертому кварталі цього року сума коштів на коррахунку в НБУ склала 15380 тис. грн., коштів у касі банку – 7820 тис. грн., коштів юридичних осіб на поточних рахунках – 108700 тис. грн., коштів фізичних осіб на вкладних рахунках до запитання 22800 тис. грн. Відповідно ці показники в третьому кварталі склали 14523 тис. грн., 111000 тис. грн., 21000 тис. грн.

5. Розрахуйте темп приросту коефіцієнта генеральної ліквідності зобов’язань в поточному році в порівнянні з базисним, якщо в поточному році високоліквідні активи банку склали 12 млн. грн., нематеріальні активи – 1,5 млн. грн., загальні зобов’язання банку – 114 млн. грн., відповідно ці показники в базисному періоді склали 11 млн. грн., 0,75 млн. грн., 95 млн. грн.

6. Розрахуйте темп росту коефіцієнта генеральної ліквідності зобов’язань в поточному році в порівнянні з базисним, якщо в поточному році високоліквідні активи банку склали 11 млн. грн., нематеріальні активи – 1,5 млн. грн., загальні зобов’язання банку – 104 млн. грн., відповідно ці показники в базисному періоді склали 11 млн. грн., 0,95 млн. грн., 105 млн. грн.

7. Розрахуйте темп росту поточної ліквідності в четвертому кварталі в порівнянні з третім кварталом поточного року, якщо в четвертому кварталі сума коштів у касі банку 150 тис. грн., на коррахунку в НБУ – 900 тис. грн., на коррахунках в інших банках – 760 тис. грн., кредитів фізичним особам з кінцевим строком погашення до 31 дня – 300 тис. грн., кредитів юридичним особам з кінцевим строком погашення до 31 дня – 9000 тис. грн., коштів на поточних рахунках підприємств –18211 тис. грн., на вкладних рахунках до запитання фізичних осіб – 2600 тис. грн., на строкових вкладах фізичних осіб з кінцевим строком погашення до 31 дня - 6000 тис. грн. Відповідно ці показники в третьому кварталі склали 140 тис. грн., 950 тис. грн., 450 тис. грн., 250 тис. грн., 7000 тис. грн., 15000 тис. грн., 1400 тис. грн., 3200 тис. грн.

8. Розрахуйте абсолютний приріст коефіцієнта генеральної ліквідності зобов’язань в поточному році в порівнянні з базисним, якщо в поточному році високоліквідні активи банку склали 15 млн. грн., нематеріальні активи – 1,8 млн. грн., загальні зобов’язання банку – 107 млн. грн., відповідно ці показники в базисному періоді склали 11 млн. грн., 0,98 млн. грн., 109 млн. грн.

9. Розрахуйте абсолютний приріст коефіцієнта відношення високоліквідних активів до робочих в поточному році в порівнянні з базисним, якщо високоліквідні активи банку за поточний рік склали 355 млн. грн., робочі активи – 521 млн. грн., відповідно ці показники в базисному році склали 416 млн. грн. і 777 млн. грн..

10. Розрахуйте абсолютний приріст коефіцієнту загальної ліквідності зобов’язань банку в четвертому кварталі поточного року в порівнянні з третім кварталом цього року, якщо загальні активи банку у третьому кварталі банку склали 265 млн. грн., загальні зобов’язання – 133 млн. грн., відповідно ці показники у другому півріччі склали 415 млн. грн. і 211 млн. грн.

Дата добавления: 2015-09-01