Понятие риска

Неопределённость в ситуации принятия решения приводит к возможности нежелательного для ЛПР развития событий, т.е. к тому, что при осуществлении выбранного варианта решения поставленная цель не достигается. Эта возможность называется риском.

G – та цель, к которой стремится ЛПР

А₁, А₂,..А_n – альтернативы решения

Рассмотрим произвольную альтернативу, например, А₂ и возможные варианты последствий выбора данной альтернативы.

1. А₂ приводит к достижению цели,

1. А₂ не приводит к достижению цели.

Если ЛПР знает, что будет реализован только 2 случай, то он отвергнет альтернативу А₂.

Если ЛПР знает, что может быть реализован только 1 случай, то следует выбрать альтернативу А2

И в том и в другом случае нет места неопределённости и, следовательно, нет риска.

Если же в силу неопределённости возможны и 1 и 2 случаи, то А₂ – рискованное решение.

Предпринимательство во все времена требовало принятия рискованных решений, более того, любая хозяйственная деятельность требует от человека выбора в условиях неопределённости с возможностью неудачи или потери. Таким образом, риск – это неотъемлемая черта любой хозяйственной деятельности.

Одни индивиды склонны выбирать менее прибыльные и менее рискованные проекты (таких людей называют чувствительными к риску), другие склонны идти на риск для достижения высокой прибыли или реализации важного проекта (это люди, склонные к риску).

Из интуитивных соображений ясно, что риск различных решений может быть меньше или больше.

Риск наряду с прибылью является характеристикой качества целенаправленной хозяйственной деятельности.

? Как оценить риск той или иной экономической деятельности?

Начнем с того, что, если мы хотим измерить риск, то вначале необходимо уточнить значение этого понятия.

В экономической практике и в экономической литературе за понятием «риск» закреплено множество смысловых определений:

Ø опасность, угроза;

Ø возможный ущерб;

Ø вероятность нежелательного события;

Ø прибыль, рассматриваемая как вознаграждение за удачное взятие на себя риска (риск-премия).

В экономической литературе понятие риска получило однозначное определение в работах американского экономиста Ф. Найта. Он заложил основы экономико-математического моделирования риска.

Согласно Ф. Найту риск – это оценённая любым образом вероятность, а неопределённость – то, что не поддаётся оценке.

Очевидно, что в результате количественной оценки риска неопределённость снижается.

Следует заметить, что далеко не все виды неопределённости допускают оценку вероятности опасных вариантов. Поэтому, как уже отмечалось выше, будем различать 2 вида неопределённости:

Неопределенность 1 вида. Известен набор возможных состояний и оценки вероятностей их реализаций. Такую неопределённость будем называть стохастической.

Неопределенность 2 вида. Невозможно дать количественную оценку вероятности реализации возможных состояний. Такую неопределённость называют структурной.

Очевидно, что методы подготовки решения будут принципиально разными для этих двух видов.

Для стохастической неопределенности Ф. Найт различал 2 вида вероятностей, служащих количественной оценкой риска:

· Априорная (теоретическая) вероятность

· Эмпирическая (статистическая) вероятность

В экономике, как правило, процессы подчиняются случайным законам, для которых невозможно определить априорную вероятность. Единственная доступная вероятность является статистической.

Статистическая вероятность – это относительная частота появления событий:

Р_стат. = w = n'/N',

где N' – общее число испытаний

n' – число появлений данного события

Предположим, что хозяйствующий субъект тем или иным образом оценил риск каждого из возможных решений. Эти оценки наряду с организационными мероприятиями и использованием финансовых и экономических инструментов позволяют хозяйствующему субъекту осуществлять управление риском (риск-менеджмент).

Дата добавления: 2015-07-25