Статистический метод оценки риска

Степень риска проявляется в изменчивости результата проекта или его вариации.

Абсолютной мерой риска могут служить показатели:

ü среднелинейного отклонения;

ü среднеквадратичного отклонения;

ü дисперсии.

Среднелинейное отклонение (а) относится к упрощённым характеристикам вариации и определяется как средневзвешенная величина из отклонений отдельных результатов от их средневзвешенного ожидаемого значения.

Дисперсия (s²) – это средневзвешенная величина из квадратов отклонений возможных результатов от средней величины.

Среднеквадратичное отклонение (стандартное):

Эти показатели являются именованными величинами, измеряют степень риска в тех же единицах что и результаты предпринимательской деятельности. Эти величины можно сравнивать только по альтернативным вариантам вложения одного и того же объёма инвестиций.

Более точными являются показатели относительной меры риска – коэффициенты вариации:

ü Коэффициент вариации по среднелинейному отклонению;

ü Коэффициент вариации по среднеквадратичному отклонению;

Эти коэффициенты показывают среднюю величину риска, приходящуюся на единицу ожидаемого результата. Если коэффициент вариации менее 10%, то наблюдается слабая колеблемость результата по проекту, риск не высокий. Если коэффициент вариации больше 10 %, но меньше 25 – наблюдается умеренная колеблемость результата, риск по проекту средний. Если коэффициент вариации больше 25% – высокая колеблемость результатов, высокий риск.

· Цена риска:

– обратный показатель

Цена риска показывает средний ожидаемый размер дохода, приходящийся на единицу риска.

7) Экспертный метод. Риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный по всему проекту риск.

Задачи:

1. Составление исчерпывающего перечня рисков по всем стадиям проекта;

2. Определять удельный вес каждого простого риска по всей их совокупности;

3. Оценить значения рисков с помощью мнения экспертов.

0 баллов – риск несущественный;

25 баллов – риск скорее всего не реализуется;

50 баллов – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 баллов – риск скорее всего проявится;

100 баллов – риск наверняка реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость по трем правилам:

1. Максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору не должна превышать 50.

мах ÷ а_i – b_i ÷ £ 50

а, b – вектора оценок первого и второго эксперта.

Пример: А = 0; В = 25; C = 50

АВ = 25 ВС = 25 АС = 50

2. Необходимо для оценки согласованности мнений экспертов по всему набору рисков выявить пару экспертов, мнение которых наиболее сильно расходятся:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Инвестиционная фаза проекта.

2. Понятие и механизм исследования риска и неопределенности.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Виды экономических рисков.

2. Бизнес-план проекта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Методы оценки риска.

2. Технико-экономическое обоснование инвестиции в проект.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Средства и способы снижения риска.

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Организация работ по анализу риска.

2. Сущность проектного анализа.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации.

2. Прединвестиционная (начальная) фаза проекта. Разработка концепции проекта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Финансирование проекта.

2. Свойства проекта и его основные участники.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

1. Порядок разработки смет. Виды смет. Планирование затрат. Контроль за расходованием средств на проект.

2. Жизненный цикл проекта.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Инвестиционная фаза проекта.

2. Типы проектов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

2. Рынок проектов в России.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Управление реализацией проекта: контроль проекта, качество проекта, человеческие аспекты управления проектом.

2. Программный метод управления.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

1. Сущность проектного анализа.

2. Понятие «проекта». Сущность управления проектами.

Дата добавления: 2015-11-16