Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методы двойного и тройного пересечения

Основной принцип интерпретации показателей объема и открытого интереса | Объем как подтверждающий индикатор в анализе ценовых моделей | Объем опережает цены | Индикатор VA (Volume Accumulation) как альтернатива кривой OBV | Анализ объема менее эффективен на рынке товарных фьючерсов | Другие способы построения графиков непрерывного развития | Отдельные рынки | Quot;Длинное " и "короткое " среднее скользящее | Использование комбинации двух средних скользящих | Комбинация трех средних скользящих или метод тройного пересечения |


Читайте также:
  1. D.2. Методы оценки технических уязвимостей
  2. I 7 D I РЕЛИГИЯ И НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
  3. I РЕЛИГИЯ И НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
  4. I РЕЛИГИЯ И НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
  5. I РЕЛИГИЯ И НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
  6. I РЕЛИГИЯ И НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
  7. Абсцесс легкого, основные синдромы, методы диагностики.

Таблица 9.1 Сводная таблица результатов тестирования простых средних скользящих

 

 

Таблица 9.2 Сводная таблица результатов тестирования линейно-взвешенных средних скользящих

 

Таблица 9.3 Сводная таблица результатов тестирования экспоненциально-сглаженных средних скользящих

 

Таблица 9.4 Наиболее устойчивые индикаторы - простые, экспоненциально-сглаженные, линейно-взвешенные

В табл. 9.4 приведены результаты сравнительного исследования эффективности трех типов средних скользящих. Было установлено, что на десяти из тринадцати рынков, которые исследовались с 1970 по 1976 годы, наилучшим образом показало себя простое среднее скользящее.

Итак, проведенные исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее. Впослед­ствии были проведены дальнейшие исследования (с 1970 по 1976 год), в которых были протестированы методы двойного и тройного пересечения с использованием соответственно двух и трех простых средних скользящих. Полученные ре­зультаты впоследствии были сравнены с другими метода­ми, основанными на построении и анализе ценового канала, о которых мы уже упоминали. В ходе исследования, прове­денного в 1979 году, было установлено, что на десяти из семнадцати рынков наиболее эффективным методом оказа­лась комбинация двух средних скользящих.

Использование комбинации из трех средних скользящих оказалось наиболее удачным в четырех случаях. Различные методы использования ценового канала наилучшим образом показали себя в оставшихся трех случаях. Мы обсудим мето­ды использования ценового канала как альтернативу средним скользящим позднее. (Более подробную информацию об описанном выше исследовании вы можете получить из сбор­ника "Методы комьютерной торговли" — Computerized Trad­ing Techniques, Men-ill Lynch Commodity Division, February, 1979).

К четырем выводам относительно среднего скользящего, которые мы уже сделали, можно добавить следующий: наибо­лее эффективной, по всей видимости, является комбинация двух средних скользящих. В свою очередь, наилучшим вари­антом такой комбинации будет сочетание двух простых сред­них скользящих, оптимизированных под каждый отдельный рынок.

Мы использовали термин "оптимизированный", посколь­ку основная гипотеза, лежащяя в основе указанного исследо­вания, сводилась к тому, что каждое среднее скользящее (или технический индикатор) может и должно быть оптимизиро­вано для каждого отдельного рынка.

В табл. 9.5 представлены последние данные, полученные группой Мерил Линч в ходе исследования, цель которого определялась задачами оптимизации метода двойного пере­сечения ("Методы комьютерного анализа в операциях на товарных рынках - 1982 год"). Данные представляют собой обновление результатов, полученных ранее, в которые в течение 1981 года вносились поправки, в объект исследова­ния также включено несколько новых фьючерсных рынков.


Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Результаты исследований группы Мерил Линч| Проблемы оптимизации

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)