Введение. Статистики и информатики

Статистики и информатики

Евразийский открытый институт

Н.А. Садовникова

Р.А. Шмойлова

Анализ временных рядов и прогнозирование

Выпуск 4

Учебно-методический комплекс

Допущено учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Статистика» и другим экономическим специальностям.

Москва 2009

УДК 311

ББК 60.6

С 143

С 143

Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Вып. 4: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 256 с. ISBN 978-5-374-00199-0

УДК 311

ББК 60.6

ISBN 978-5-374-00199-0

Ó Садовникова Н. А., 2009 Ó Шмойлова Р. А., 2009 Ó Оформление. Евразийский открытый институт, 2009

Содержание

Введение......................................................................................... 5

РАЗДЕЛ I. Теоретико-методологические аспекты
моделирования социально-экономических
явлений и процессов............................................... 9

1.1. Система статистических понятий и категорий,
применяемых в моделировании и прогнозировании
социально-экономических явлений и процессов............... 9

1.2. Модель как отображение действительности.................... 11

1.3. Понятие и основные принципы
экономико-статистического анализа................................. 13

1.4. Характеристика информационной базы и основные
принципы ее формирования.............................................. 15

1.5. Априорный анализ и его роль в статистическом
моделировании..................................................................... 23

РАЗДЕЛ II. Моделирование динамики социально-экономических явлений и процессов............................................................................... 29

2.1. Временные ряды, их характеристики и задачи анализа. Требования к исходной информации.......................................................................................... 29

2.2. Основные особенности статистического анализа
одномерных временных рядов
по компонентам ряда.......................................................... 38

2.3. Моделирование тенденции................................................ 45

2.4. Выбор формы тренда.......................................................... 70

2.5. Моделирование случайного компонента......................... 80

2.6. Модели периодических колебаний................................... 92

2.7. Модели связных временных рядов.................................. 103

Контрольные вопросы к разделу II......................................... 113

РАЗДЕЛ III. Прогнозирование динамики социально-
экономических явлений и процессов.......... 115

3.1. Сущность и классификация статистических прогнозов 115

3.2. Простейшие методы прогнозной экстраполяции......... 123

3.3. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда..... 131

3.4. Прогнозирование с учетом дисконтирования
информации....................................................................... 134

3.5. Прогнозирование на основе кривых роста..................... 147

3.6. Прогнозирование рядов динамики, не имеющих
тенденции............................................................................ 152

3.7. Оценка точности и надежности прогнозов.................... 157

Контрольные вопросы к разделу III....................................... 164

Глоссарий................................................................................... 165

Список рекомендуемой литературы...................................... 172

Заключение............................................................................... 173

Руководство по изучению дисциплины............................ 174

Практикум................................................................................ 211

Тест для самопроверки............................................................. 211

Контрольная работа для студентов заочной формы
обучения по курсу «Анализ временных рядов
и прогнозирование»................................................................. 222

Приложения............................................................................... 230

Тест для самопроверки по основным категориям курса 242

Учебная программа................................................................ 247

Введение

Развитие и повышение социально-экономического статуса и положения страны выдвигает на первый план задачу анализа и перспектив развития субъектов рыночных отношений на различных иерархических уровнях управления с целью выбора оптимальных управленческих решений, направленных на повышение эффективности и деловой активности их функционирования.

В этой связи возрастает роль методологии статистического моделирования и прогнозирования состояния, структуры и основных тенденций развития субъектов рыночных отношений вне зависимости от видов экономической деятельности, форм собственности и внутренней структурной градации.

Учебное пособие «Анализ временных рядов и прогнозирование» включает в себя комплексную методологию моделирования и прогнозирования динамической информации, представленной временными рядами социально-экономических явлений и процессов.

В пособии нашло отражение обобщение отечественного и зарубежного опыта использования математико-статистических методов моделирования и прогнозирования социально-эконо-мических явлений и процессов.

Важнейшая задача прогнозирования явлений и процессов – выявление закономерностей и установление основных тенденций развития. Для анализа общих тенденций не целесообразно рассматривать каждый случай в отдельности. Чем больше по числу единиц статистическая совокупность, тем, при прочих равных условиях, качественнее проявляется закономерность, присущая изучаемому явлению или процессу.

Моделирование и прогнозирование позволяют управлять массовыми экономическими явлениями и процессами и предвидеть их развитие.

Для моделирования и прогнозирования социально-эконо-мических явлений и процессов решающее значение имеет принцип их взаимной связи и взаимной обусловленности. Для того, чтобы глубоко понять явление, необходимо изучить внешние и внутренние причинно-следственные взаимосвязи, познать конкретное состояние и условия его возникновения и существования.

Общественные явления находятся не только во взаимной связи, но и в непрерывном движении, изменении, развитии – именно это обусловливает необходимость прогнозирования.

Предметом моделированияи прогнозирования явлений и процессов является система, воспроизводящая объект исследования так, что на ее основе могут быть изучены их структура и размещение, изменения во времени, связи и зависимости.

При моделировании объект, интересующий исследователя, заменяется некоторым другим объектом, аналогом, который называется моделью.

Каковы же объективные основания замены одного объекта другим?

Предметы материального мира – целостные системы свойств, связей, отношений, процессов. Закономерная связь элементов является объективной основой моделирования и прогнозирования.

Элементы включены в совокупности не случайно, а закономерно координированы друг с другом, и, если два объекта сходны в каком-то существенном отношении, то они будут сходны и в другом отношении. Отсюда следует, что объектом моделирования и прогнозирования являются статистические совокупности.

Моделирование основывается на абстрактно-логических процедурах. Рассматривается не вся бесконечная совокупность свойств и отношений явлений, а только часть, наиболее существенная.

Процесс моделирования и прогнозирования начинается с постановки задачи. В соответствии с конкретной задачей выделяются основные свойства, отношения, признаки объекта исследования.

После предварительного изучения объекта переходят к выбору модели, который осуществим как на интуитивной основе, так и на логических основаниях.

Рассмотренная в учебном пособии методология анализа и прогнозирования на основе временных рядов имеет достаточно широкое прикладное значение и может использоваться при решении конкретных задач исследования социально-экономических явлений и процессов таких как моделирование и прогнозирование:

– статистических показателей вида экономической деятельности, фирмы, предприятия;

– деловой активности и эффективности функционирования организационно-правовой структуры;

– кадровых ресурсов и кадровой политики;

– финансовой устойчивости и финансового состояния фирмы;

– рынка жилья;

– мотивов поведения потребителей;

– товарной структуры, сегментов рынка;

– рекламы в системе маркетинговых коммуникаций;

– потребности и управления персоналом;

– внешней и внутренней предпринимательской среды;

– ликвидности, доходности, кредитоспособности, эффективности использования капитала, показателей платежеспособности, оборотного капитала, финансовых результатов в сфере товарного обращения, банковских структурах, страховых компаниях, акционерных, малых и других форм организации предприятий;

– систем имущественного, подотраслей личного и государственного социального страхования;

– финансовой устойчивости и деловой активности сегментов фондового рынка, рынка ценных бумаг, биржевых структур;

– надежности и стабильности, эффективности и деловой активности, конкурентоспособности банковских структур и кредитной политики банковских структур.

Конечной целью данного учебного пособия является формирование у студентов глубоких теоретических знаний методологии анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов и практических навыков по оценке состояния и перспектив развития конкретных социально-экономических явлений и процессов на основе построения адекватных, и, в достаточной степени хорошо аппроксимирующих реальные явления и процессы, статистических моделей, на основе которых возможна выработка конкретных предложений, рекомендаций и путей их прикладного использования на макро- и микро-уровнях.

Раздел I.

Теоретико-методологические
аспекты моделирования социально-экономических явлений и процессов

---

Дата добавления: 2015-08-03