Качества Выигрышного Трейдера

Выигрышный трейдер обладает интеллектуальным любопытством и искренностью в создании работающей торговой систем ы и обладает готовностью стойко следовать этой системе.

Он устанавливает правила для опознания, определения размера, начала действий, слежения и закрытия трейдов. Он прикладывает эти правила к историческим данным, как для подтверждения своей системы, так и для ее улучшения. Затем, в реальной торговле, он следует своей системе не зависимо от того, что происходит. Он принимает выигрышные цепочки и проигрыши, как часть процесса.

Инвестиционная Модель Торгового Племени может помочь трейдерам развить оба качества выигрышного трейдера.

Традиционная Структура Инвестиционного Менеджмента

В традиционной структуре инвестиционного менеджмента клиент размещает фонды с трейдером через торговую организацию. Формально соглашение между клиентом и трейдером часто длинно и туманно. После того, как произошло вложение фондов, клиент и трейдер обычно мало общаются друг с другом.

Эта изоляция клиента от трейдера часто намеренная. Общительный клиент может ненамеренно навредить трейдеру. Он может реагировать на колебания своего счета и оказывать давление на трейдера, толкая его на то, чтобы отойти от системы, следуя последней прихоти.

Обычно трейдер не хочет иметь дела с чувствами клиента.

ПТП Вводит Новую Структуру Инвестиционного Менеджмента

Инвестиционная Модель Торгового Племени предлагает такую структуру, которая сонастраивает всех участников с теми факторами, которые участвуют в успешном управлении деньгами.

Элементы Инвестиционной Модели Торгового Племени следующие:

· Определение

· Тестирование

· Трейдинг

· Расхождение

· Циклическое повторение (рекурсия)

Определение

· Трейдер достаточно точно определяет свою систему для того, чтобы программист мог ввести его методологию в компьютер. На протяжении этого процесса интенсивного определения, проверки и пересмотра трейдер должен глубоко размышлять, возможно в первый раз, по поводу того, как в действительности он торгует. Обычно он открывает, что около девяноста процентов из того, что он делает, ритуально и/или драматично, тогда как только около десяти процентов приносит большую часть прибыли.

· Этот процесс определения автоматизирует системные части его торговли и определяет те части, которые требуют суждения, интуиции и опыта.

Тестирование

· Когда наша система переведена на язык программирования, мы можем протестировать ее на исторических данных, чтобы получить ценные знания о ее результатах. В частности, мы можем видеть какова ее прибыльность и волатильность.

· Также мы можем оптимизировать систему. Каждая система обладает параметрами, которые определяют, каким именно трендам она следует, как часто она торгует, на скольких рынках она торгует и насколько сильно она привязана к торговым позициям.

· Мы можем испробовать различные комбинации этих параметров для нахождения их оптимального набора. Мы так же можем обронить чувственную слезу по поводу того, насколько чувствительна она к каждому параметру в отдельности. Хорошей системой является та, которая имеет хороший годовой уровень возврата (отбоя), низкую волатильность, низкую чувствительность к своим собственным параметрам и определенные инструкции по поводу того, как можно включить трейдерские суждения.

Торговля

· Когда в нашем компьютере есть оптимальная система, мы можем генерировать дневную торговую модель для трейдера. Компьютер не устает, он постоянен и понятен. Он отмечает все трейды в соответствии с установками трейдера. Трейдер может использовать эту модель для организации и направления своей торговли.

Расхождение

· На практике трейдер может или следовать, или не следовать своим собственным правилам. В конце дня мы можем сравнить его реальную торговлю с моделью для создания «Отчета расхождения». Если его торговля укладывается в рамки его правил, то у него нет расхождения. Если нет, то у него имеется позитивное расхождение.

Дата добавления: 2015-10-30