Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) Контракт на доллар США

СООТНОШЕНИЕ ФОРВАРДНОЙ И ФЬЮЧЕРСНОЙ ЦЕНЫ | ФЬЮЧЕРСНАЯ ЦЕНА НА ИНДЕКС | ЦЕНА ДОСТАВКИ | Котировка фьючерсного контракта на пшеницу | КРАТКИЕ ВЫВОДЫ | КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ФЬЮЧЕРС | Условия контракта | КОНТРАКТ НА КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ США | Котировка казначейского векселя | ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ФЬЮЧЕРС |


Читайте также:
  1. B. 4 Терапевтический контракт
  2. IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
  3. IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
  4. IX. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
  5. IX. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
  6. IX. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
  7. IX. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

 

Предлагаются два вида контрактов на доллар США — контракт на поставку 1000 долл. и контракт на поставку 10 долл. Взаиморас- четы по первому контракту в случае осуществления поставки про- изводятся в безналичной форме, по второму — в наличной форме. Контракты торгуются с поставкой в каждом месяце на девять ме- сяцев вперед. Начальная маржа по 1000-долларовому контракту составляет 80000 руб., по 10-долларовому — 800 руб. Если вклад- чик сохраняет открытую позицию в месяц поставки, то он обязан внести еще дополнительную маржу в размере начальной. Котиро-

 


 

вочная цена рассчитывается как средневзвешенная цена по всем сделкам, зарегистрированным в ходе торговой сессии, за исключе- нием сделок, для которых заявленная цена покупателя отличается от цены продавца в сторону увеличения более чем на один процент. Шаг цены по 1000-долларовому контракту составляет 0,1 руб., для

10-долларового — 1 руб. Лимит отклонения цены от котировоч-

ной цены предыдущего дня равен 30%. Поставка предусмотрена в середине каждого месяца. (Подробно условия контрактов приве- дены в Приложении 1). Приведем пример совершения сделки с

10-долларовым контрактом.

Инвестор купил 100 контрактов на поставку долларов в сентябре по цене 1180 руб. за 1 долл. На следующей сессии он закрыл свою

позицию по цене 1220 руб. Выигрыш инвестора составил:

100 контрактов ´ 10 ´ (1220 – 1180) = 40000 руб.

Практически на каждой сессии наблюдаются значительные ко- лебания курса доллара. В среднем они составляют от 50 до 150 рублей за один доллар. Наблюдаются и более значительные вспле- ски, которые превышают 200 руб.

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЬЮЧЕРСНОЙ ЦЕНЫ| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЬЮЧЕРСНОЙ ЦЕНЫ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)