Критерий минимального среднего риска.

R _i = _ij P _ij

R₁ = 0* 0,6 + 0 * 0,3 + 4 * 0,1 = 0,4

R₂ = 1 * 0,2 + 3 * 0,7 + 1 * 0,1 = 2,4

R₃ = 4 * 0,1 + 1 * 0,4 + 0* 0,5 = 0,8

Отсюда = 0,4, что соответствует наилучшей стратегии П₁.

Вывод:

Согласно критерию Сэвиджа, наилучшей является стратегия П₂. По критериям Вальда и Гурвица, оптимальной следует считать стратегию П₃. Критерии Байеса и минимального среднего риска показывает, что наилучшая стратегия П₁.

По совокупности критериев в данном случае оптимальными следует принять стратегии П₁ и П₃.

Дата добавления: 2015-08-20