Читайте также:
|
S = 
̓
Где 
- это элемент матрицы рисков, которая получается из матрицы выигрышей по формуле:
= 
- 
Матрица рисков имеет ту же размерность, что и матрица выигрышей, и формируется по столбцам матрицы выигрышей. В каждом столбце максимальный элемент заменятся нулем, а остальные элементы получаются как результат вычитания соответствующего элемента матрицы выигрыша из максимального в своем столбце. Таким образом в данном случае получаем:
Теперь применяем формулу:
Минимум дает стратегия П2, которая является наилучшей с точки зрения критерия Сэвиджа.
Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица. Согласно этому критерию, оптимальной считается стратегия, для которой выполняется соотношения:
G = 
[ 
+ (1 - 
) 
],
При 
= 0,6. Получим:
Согласно критерию Гурвица, оптимальной следует считать стратегию П3. Как видим, эта стратегия появляется в качестве оптимальной второй раз.
Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Максимальный критерий Вальда. | | | Критерий минимального среднего риска. |