Читайте также:
|
Крок 1. Виходячи з відсутності автокореляції залишків на основі методу найменших квадратів будується економетрична модель і обчислюються її залишки 
.
Крок 2. Розраховується статистика (критерій) Дарбіна-Уотсона за наступною залежністю:
(7.8)
Крок 3. Задаючись рівнем значимості a, для числа факторів моделі m і числа спостережень n за статистичними таблицями DW - розподілу Дарбіна-Уотсона, визначаються два значення dL, і dU.
Крок 4. Будуються зони автокореляційного зв’язку, які схематично можна представити в наступному вигляді:
 |
Рис. 7.2 - Зони автокореляційного зв’язку
Крок 5. На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків:
· якщо 
- це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків;
· якщо 
- це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;
· якщо 
- неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків;
· якщо 
- автокореляція залишків відсутня.
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 141 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі. | | | Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі наявності автокореляції залишків |