Критерий Вальда.

Критерий Вальда обеспечивает выбор осторожной, пессимистической стратегии в той или иной деятельности и его суждения близки к тем суждениям, которые мы использовали в теории игр для поиска седловой точки в пространстве чистых стратегий: для каждого решения X_i выбирается самая худшая ситуация (наименьшее из W_ij) и среди них отыскивается гарантированный максимальный эффект

W =

В нашем примере W = max(-121, -168.75, -216.5, -264.25) = -121, т.е. по этому критерию следует закупить 20 станков и максимальный возможный убыток не превысит 121 тыс.руб. (если бы мы включили и вариант отказа от покупки станков вообще, то этот критерий рекомендовал бы нам воздержаться от какой-либо деятельности, но "кто не рискует, тот не пьет шампанского").

Можно принять и критерий выбора оптимистической стратегии

W =

где оценивается гарантированный выигрыш при самых благоприятных условиях. Для нашего примера W = min (245, 380.25, 515.5, 650.75)= 245.

Дата добавления: 2015-07-19