Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристики временных рядов / Структура временного ряда

Спецификация эконометрической модели | Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии | Оценка параметров линейных уравнений регрессии | Предпосылки МНК, методы их проверки | Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК | Оценка качества эконометрической модели / Проверка статистической значимости эконометрической модели | Система линейных одновременных уравнений / Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод |


Читайте также:
  1. BITMAPFILEHEADER – эта структура содержит информацию о типе, размере и представлении данных в файле. Размер 14 байт.
  2. II. Основные факторы, определяющие состояние и развитие гражданской обороны в современных условиях и на период до 2010 года.
  3. II. Структура 12-річної школи
  4. II.СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
  5. III. Структура «минус»-пространства, его семантика, его трансформации
  6. IV. Состав и структура.
  7. quot;Кентерберійські оповідання"Чосера. Структура. Зміст.
Задание N 18.
Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:
Варианты ответа:
  определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)
  равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда
  характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда
  не может быть меньше 0

Решение:

Для расчета коэффициента автокорреляции пользуются формулой парного коэффициента линейной корреляции, поэтому его значение характеризует тесноту линейной связи. При этом исходными рядами для расчета коэффициента автокорреляции являются исходный ряд и этот же ряд, значения которого сдвинуты на количество уровней, равное порядку коэффициента автокорреляции, то есть он равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда. Значение коэффициента автокорреляции находится в отрезке , поэтому может быть меньше 0. По значениям коэффициента автокорреляции нельзя определить вид временной модели (аддитивная или мультипликативная), он определяется исходя из динамики амплитуды колебаний, которые описывают с помощью сезонной или циклической компоненты

 

Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нелинейные модели регрессии / Оценка качества нелинейных уравнений регрессии| Система линейных одновременных уравнений / Классификация систем уравнений
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)