Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Предпосылки МНК, методы их проверки | Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК | Оценка качества эконометрической модели / Проверка статистической значимости эконометрической модели | Нелинейные модели регрессии / Оценка качества нелинейных уравнений регрессии | Характеристики временных рядов / Структура временного ряда | Система линейных одновременных уравнений / Классификация систем уравнений | Система линейных одновременных уравнений / Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод |


Читайте также:
  1. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ
  2. I. Дарвин и естественный отбор
  3. I. Отборочный раунд
  4. II. ПОРЯДОК ОТБОРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕЖИЛЫХ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ
  5. III. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
  6. III.I. Механістична модель.
  7. III.II. Органічна модель.
Задание N 2.
Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …
Варианты ответа:
  сравнения коэффициентов «чистой» регрессии
  значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков
  матрицы парных коэффициентов корреляции
  сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

Решение:

Матрица парных коэффициентов корреляции позволяет выявить коррелированные факторы и проверить условие отсутствия в модели коррелированных факторов, поэтому вариант ответа «матрицы парных коэффициентов корреляции» правильный.
При дополнительном включении фактора остаточная дисперсия должна уменьшаться, поэтому вариант ответа «сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель» тоже правильный.

Варианты ответов «значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков» и «сравнения коэффициентов «чистой» регрессии» являются неверными, так как эти варианты не позволяют осуществить отбор факторов. Коэффициенты автокорреляции уровней ряда различных порядков используются для выявления структуры временного ряда. Сравнение коэффициентов «чистой» регрессии проводить вообще не целесообразно.

 

Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 278 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спецификация эконометрической модели| Оценка параметров линейных уравнений регрессии
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)