Читайте также:
|
|
|
Решение:
Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю. Следовательно, при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться.
Поэтому варианты ответов «зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков» и «максимальной дисперсией остатков» являются неверными.
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
|
|
Решение:
При использовании обобщенного МНК для корректировки гетероскедастичности предполагают, что среднее значение остатков равно нулю, а дисперсия их пропорциональна некоторой величине. При этом относительно данного коэффициента пропорциональности выдвигаются гипотезы, характеризующие структуру гетероскедастичности остатков.
Для оценки параметров уравнений регрессии с гетероскедастичными остатками переходят к новой регрессии путем преобразования исходной регрессии. По отношению к исходной регрессии уравнение с новыми, преобразованными переменными представляет собой взвешенную регрессию.При этом не подразумевается двухэтапное применение метода наименьших квадратов и переход от множественной регрессии к парной.
Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 155 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Предпосылки МНК, методы их проверки | | | Оценка качества эконометрической модели / Проверка статистической значимости эконометрической модели |
