|
Читайте также: |
Пусть 
есть дисперсия этой случайной величины. Естественно назвать среднее квадратическое отклонение с.в. 
, т.е. 
риском для первого при игре со стратегиями 
. Поскольку выигрыш первого есть проигрыш для второго, то 
есть случайный проигрыш второго и 
вполне естественно можно назвать риском игры с такими стратегиями и для второго.
Предположим сначала, что игроки озабочены только максимизацией среднего дохода за партию игры – обычная цель в таких играх. Тогда игроки будут играть со своими оптимальными стратегиями: 
– Первый игрок и 
– второй, стратегии оптимальны, если М(P,Q*) 
М(P*,Q*) М(P*,Q)
Пара (P*,Q*) – решение игры. Математическое ожидание с. в. 
называется ценой игры, обозначим ее 
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Коллективизация. | | | Реконструкція будинків і споруд; загальні визначення, мета і завдання. |