Прийняття рішень в умовах відсутності повторюваності подій

При прийняті рішень в умовах невизначеності, коли ймовірності можливих варіантів обставин невідомі, може бути застосована низка критеріїв, вибір кожного з яких обумовлений характером проблеми, що розв’язується, встановлених цільових установок, і обмежень, схильності до ризику особи, що приймає рішення.

До числа класичних критеріїв, які використовуються при прийнятті рішень в умовах невизначеності, можна віднести:

– принцип недостатнього обґрунтування Лапласа;

– максимінний критерій Вальда;

– мінімаксний критерій Севіджа;

– критерій узагальненого максиміну (оптимізму-песимізму) Гурвіца.

Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа використовується у випадку, якщо можна зауважити, що будь-який з варіантів обставин не більш ймовірний ніж інший. Тоді ймовірності можна рахувати рівними і обирати рішення таким же чином як і в умовах ризику – за середньозваженим показником ризику. Це означає, що превагу слід надати варіанту, який забезпечить мінімум у виразі:

,

Дата добавления: 2015-08-13