Немного подробнее об анализе диапазона ценовых баров

Рынок фьючерсов использует анализ диапазона ценовых баров в ряде торговых стратегий. Тоби Крабэл (Toby Crabel) популяри­зировал эти краткосрочные тактики в своем классическом труде «Дэй-трейдинг с применением краткосрочных ценовых моделей и прорывов открытых диапазонов» («Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts»). Проведя всесторон­ние исследования, он выявил, каким образом расширяющиеся све­чи и модели ценовых баров способны прогнозировать последую­щие изменения цены на товары и индексы. Диапазоны баров обычно вытягиваются в направлении превалирующей тенденции, когда цена совершает прорыв. Благодаря поддержке эмоциональной толпы, волновое движение цены преодолевает преграды до тех пор, пока в экстремальных точках не происходит разворот тенденции, под­держиваемый большими торговыми объемами.

Стохастики и другие инструменты относительной силы кос­венно определяют диапазон ценовых баров, однако простейшее визуальное исследование самих баров дает более эффективные результаты, чем некоторые общеизвестные индикаторы. Анализ диапазонов не позволяет тщательно изучать все рынки. Напри­мер, акции, торгуемые небольшими объемами, сохраняют доста­точно большие спрэды, искажающие сигналы. Ограничьте анализ баров высоколиквидными рынками с небольшими спрэдами и вы­соким средним дневным движением. Остерегайтесь сигналов, которые появляются в ранней стадии развития зоны застоя, если волатильность остается высокой, а ценовое движение становится неравномерным.

Движение цены, вышедшее за пределы диапазона NR7, про­должается в направлении прорыва. При открытии позиции одно­временно выставляйте stop-ордера за пределами обеих экстре­мальных точек диапазона и отменяйте один из них после того, как исполнится другой. Такая направленная тенденция позволяет вы­ставлять сжатые stop-ордера на закрытие позиции за пределами противоположного экстремального уровня диапазона. Такой ордер следует выставлять на уровне отмененного stop-ордера. Такая стратегия имеет явные преимущества, так как ценовые бары рас­ширяются, независимо от направления движения рынка. Риск минимален, так как диапазон NR7 позволяет закрывать позицию с минимальными потерями при неудачном трейде.

Точку выхода из позиции, открытой по модели «coiled spring», находите посредством исследования расширения/сужения тенден­ции. Когда цена пробивает первый уровень поддержки/сопротив­ления, возрастает вероятность того, что цена при своем дальней­шем продвижении сделает паузу в виде нескольких сужающихся баров. По этой причине, расширяющиеся бары дают сигнал не только на возможности получения прибылей, но и предупрежда­ют об опасности. Прежде чем открыть позицию, убедитесь, что Вы идентифицировали все преграды. Чаще всего первый прорыв нуждается в преодолении следующих промежуточных уровней, что способствует усилению темпа движения цены. Перед входом в рынок определитесь, будете ли Вы удерживать позицию откры­той во время такого тестирования преграждающих уровней. Пе­ред формированием очередной волны превалирующей тенденции велика вероятность откатов цены, сокращающих прибыль. Будь­те готовы молниеносно закрыть позицию при первом расширен­ном ценовом баре, если время не позволяет цене пройти эти препятствия.

Закрывать позицию, открытую по установочному набору «coiled spring», следует, когда цена проникает за пределы уровня поддержки/сопротивления. Данная стратегия следует известной мудрости «входите в рынок в спокойное время, а выходите - в не­спокойное время». Не забывайте, что выход ценовых баров за пределы зоны застоя NR7, может и не являться сигналом на про­рыв. Если путь к прибыли блокируют более долгосрочные барье­ры, оперативно закрывайте позиции и переходите к поиску следу­ющих благоприятных условий для трейдинга. Расширяющийся ценовой бар может представлять собой покрытие шортов или манипуляции, предшествующие развороту.

Фиксируйте последовательные прибыли, получаемые при на­правленных ударах цены до тех пор, пока многочисленное под­тверждение пересечением не предоставит возможности для от­крытия более прибыльных позиций. Когда установочные наборы «coiled spring» появляются в нескольких временных рамках, удер­живайте позицию на протяжении серий расширяющихся ценовых баров и выставляйте stop-ордера, фиксирующие прибыль. Не за­бывайте, что рынок имеет направленную тенденцию лишь в течение 15-20% всего торгового времени, и отдавайте предпочтение трейдам, захватывающим несколько быстрых ценовых баров. Используйте весь свой опыт и знания для принятия единственно правильного, обоснованного решения относительно выявления ус­ловий, поддерживающих длинные позиции.

-

РИСУНОК 9.3

Акции Applied Micro Circuits зарегистрировали семь диапазонов NR7 за три с половиной месяца. Шесть их этих моделей «coiled spring» позво­ляют осуществить прибыльный трейдинг с применением простейшей стратегии диапазонов баров, управляющей трейдами. Открывайте тор­говую позицию в любом направлении при прорыве цены за пределы узкого диапазона баров с выставлением stop-ордера по другую сторону бара. Затем используйте замыкающий stop-ордер, фиксирующий при­быль. Только второй вход в рынок по данной акции завершается поте­рями. Все остальные модели, представленные на данном графике ак­ции AMCC, приносят с применением классической тактики достаточно стабильные прибыли.

ПРИМЕНЕНИЕ (ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ)

Установочный набор «coiled spring» появляется при различных об­стоятельствах. Он может дать сигнал на различные типы устано­вочных наборов, появляющихся в идеальных условиях и в нужный момент времени. Большинство моделей появляется на вершинах «Треугольников» и нисходящих бычьих «Флагов». Ищите диапазон баров NR7, который указывает на прорыв уровня поддержки/со­противления, вне зависимости от его расположения. Такие зоны напряженного состояния могут материализоваться при «Тройной Вершине», в простых трендовых линиях или даже в экстремумах полос Боллинджера. Всегда используйте модель «coiled spring» для выявления точек входа в рынок с минимальным риском потерь, в то время как рыночная толпа все еще дожидается идеальных торговых условий.

TRIANGLE COIL (СПИРАЛЬ ТРЕУГОЛЬНИКА)

Прорыв модели «Треугольник» демонстрирует поведение классической модели «coiled spring». Волатильность достигает своего пика в самом начале формирования модели и начинает снижаться непосредственно перед ценовым прорывом. Верхняя и нижняя границы модели определяют время так же успешно, как и цену. Растяните эти границы, чтобы наглядно было видно, где они пересекаются и какие другие важные уровни поддержки/со­противления будут с ними пересекаться. Помните, что сигнал, по­лучаемый от диапазона NR7-2, самый лучший из всех, которые может для данного трейда предложить любой из элементов тех­нического анализа.

Дата добавления: 2015-07-24