Читайте также:
|
|
В экономике многие явления характеризуются периодически повторяющимися сезонными эффектами. Соответственно временные ряды, их отражающие, содержат периодические сезонные колебания. Эти ряды и их колебания можно представить как генерируемые моделями двух основных типов: моделями с мультипликативными и с аддитивными коэффициентами сезонности.
Модели первого типа имеют вид:
где динамика величины a1,t характеризует тенденцию развития процесса;
ft, ft-1, ft-l+1 - коэффициенты сезонности;
l — количество фаз в полном сезонном цикле (если ряд представляет месячные наблюдения, то в экономике обычно l = 12, при квартальных данных l = 4 и т. п.);
εt — неавтокоррелированный шум с нулевым математическим ожиданием.
Модели второго типа записываются как:
где величина a1,t описывает тенденцию развития процесса;
gt, gt-1, gt-l+1 - аддитивные коэффициенты сезонности;
l — количество фаз в полном сезонном цикле;
εt — неавтокоррелированный шум с нулевым математическим ожиданием.
Адаптивная модель с мультипликативной сезонностью была предложена П. Р. Уинтерсом. Аддитивная модель рассмотрена Г. Тейлом и С. Вейджем.
Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ТЕЙЛА И ВЕЙДЖА | | | Прогнозирование с коэффициентами сезонности |