Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Непрерывные фьючерсы на МЕДЬ

Читайте также:
  1. ЗОЛОТООБРЕЗНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ
  2. Лекция 15 Непрерывные случайные величины
  3. Непрерывные (с коррекцией разрывов) ценовые серии
  4. НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ
  5. НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ
  6. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ

ограниченном торговом диапазоне, большинство систем следо­вания за трендом попадут в «пилу». Это очень важное обстоя­тельство, поскольку большинство рынков основное время про­водят в консолидационных торговых диапазонах.

6. Временные большие убытки. Даже превосходная система следования за трендом может привести к большим текущим убыткам по открытым позициям. Подобные события будут край­не неприятными для трейдеров, имеющих значительную при­быль, заработанную в предыдущих сделках, но они могут ока­заться катастрофическими для трейдеров, только начавших сле­довать сигналам системы.


630 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 17.8.

ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ МЕДЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН

Замечания: В - сигнал к покупке: цена закрытия выше предыдущего 40-дневного макси­мума; S - сигнал к продаже: цена закрытия ниже предыдущего 40-дневного минимума.

7. Повышенная волатильность в наиболее результативных
системах.
В некоторых случаях трейдер может обнаружить, что
даже наиболее прибыльные системы следования за трендом под­-
вержены резким текущим убыткам, предполагая, таким образом,
неприемлемо высокий уровень риска.

8. Система хорошо работает при тестировании, но потом
«взрывается».
Это, возможно, наиболее распространенное се­-
тование среди трейдеров, использующих автоматизированные
системы.


ГЛАВА 17. технические торговые системы: структура и конструкция 631

9. Изменение параметров*. Зачастую трейдер может предпри­нять исчерпывающее исследование на прошлых ценовых дан­ных, чтобы найти наилучший вариант системы (например, опти­мальное значение для N в системах пробоя), только для того, чтобы обнаружить, что тот же вариант дает плохие результаты в последующий период.

10. Проскальзывание. Другой распространенный случай: систе­ма создает прибыль на бумаге, но при этом одновременно те­ряет деньги в реальной торговле. Проскальзывание обсуждает­ся в гл. 20.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВОСЕМЬ ШАГОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВОДА ДАННЫХ В ЛОГАРИФМИЧЕСКУЮ ФОРМУ | Вычисление центрированной скользящей средней | СПЕКТР МОЩНОСТИ МЕСЯЧНЫХ ДАННЫХ (2000 ТОЧЕК) ПО ЦЕНАМ НА КУКУРУЗУ | С использованием отклонений от скользящей средней | РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПИКОВ (ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ЦИКЛ СЛУЧАЕН) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛОВ В ТОРГОВЛЕ | Трендовые циклы и временные циклы | АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ | Системы скользящей средней |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДЕКАБРЬ 1994, ХЛОПОК, ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ| Условия подтверждения

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)