Понятие банковского риска, источники покрытия.

Риск-это стоимостное выражение, вероятностного события, ведущего к потерям или недополучению доходов, по сравнению планом, прогнозов, проектам, программой. В банковской практике риск означает опасность потери банком части своих ресурсов, недополучению доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

На банк воздействуют следующие, основные группы рисков:

1) общие риски, которым подвержены все. Способ избежать эти риски-страховка.

2) рыночные риски. Основной способ защиты -это исследование рынка, прогозирование

3) банковские риски

По возможности управления риски бывают открытыми и закрытыми.

Открытые не подлежат регулированию, закрытые мы можем регулировать.

Базильский комитет по банковскому надзору делит риски на внутренние и внешние.

В настоящее время проблема банковских рисков стала особенно острой, поэтому возникает необходимость управлять ими. Управление рисками в банковской деятельности-риск-менеджмент.

Составляющие риск-менеджмента:

1) стратегия

Банк должен выработать стратегию управления по отношению к любому конкретному риску; конкретизировать сферы его действия; определить уровни принижаемого риска, его влияние на рентабельность, качество активов и капитал; разрабатываются стратегические цели

2) методология

Предлагается методология оценки и управления данным видом риска. Методология включает в себя критерии и модели оценки, которые должны постоянно пересматриваться

3) процедуры

Процедуры должны быть подробно документированы и описывать все необходимые составляющие, конкретные действия сотрудников, их полномочия, ответственность, структуру и величину лимитов. На основании конкретных процедур происходит идентификация, оценка и контроль.

4) контроль

Контроль обеспечивает проверку соответствия проводимых операций, принятым процедурам

5) актуализация

Актуализация предполагает постоянное обновление стратегии, методик, регламента, процедур, в соответствии с изменениями бизнес среды банка.

3. Правовые основы осуществления банковских операций.

Федеральный закон от 2 декабря 1990г № 395-1 "О банках и банковской деятельности"

ст.2 Банковская система РФ включает в себя Банк России, ко, а так же филиалы и представительства иностранных банков.

2х уровневая банковска система: ЦБ и ком банки.

Правовое регулирование банковской деятельности осущ Конституцией РФ, настоящим ФЗ (395-1), ФЗ " о центральном банке РФ, другими фз, нормативными актами БР.

ст1. КО-юр дицо,которое для извлчения прибыли как основной цели своей еятельности на основании спец разрешения (лицензии) ЦБ имеет право осущ банковские операции, предусмотренные настоящим фз. КО образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банк- КО, которая имеет исключительное право осущ в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклад денежных средств физ и юр лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физ и юр лиц.

ВОПРОС 4

Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами 39 фз «о рынке ценных бумаг»

Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи.

Кредитные организации и государственные корпорации осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

ВОПРОС 5

В соответствии с ФЗ 395-1 «о банках и банковской деятельности»

К банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

(см. текст в предыдущей редакции)

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Кредитная организация помимо перечисленных в части первой настоящей статьи банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;

7) оказание консультационных и информационных услуг.

6 вопрос

инвестиционные операции банка- деятельность банка по вложению (инвестированию) денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий, драг металлы и иные объекты вложений, рыночная стоимость которых способна расти и приносить банку доход в виде процентов, дивидендов, прибыли от перепродажи и др доходов.

основные факторы которые определяют цель проведения инвестиционной деятельности ком банков-это расширение и диверсификация доходной базы банка и обеспечение ликвидности определенной группы своих активов.

основные факторы влияющие на масштабы инвестиционной деятельности банка выбор инвистиционной политики:-этап жизненного цикла банка

-размеры банка и масштабной сети его отделений

-общий тип поведения и политики банка на рынке(консервативная политика, умеренная или агрессивная), виды и масштабность целей которые ставит перед собой банк, его специализация.

-готовность банка

правовая основа инвистиционных операций банка-ГК, закон 395-1, 86 ФЗ, о рынке ценных бумаг.

виды инвистиций банка. их можно классифицировать по различным признакам.

1. по объектам

-ценные бумаги

-паи и долевые участия

-драг металлы

-недвижимость

-и др.

2. по срокам

-краткосрочные (до года) на поддержание ликвидности

-среднесрочные до 5 лет

-долгосрочные

3. по регионам

4. по отраслям

5. по рискам

6. по целям вложений

-прямые

-портфельные

прямые инвестиции осущ с целью непосредственного управления объектам инвестиций(предприятиями, недвижимостью)

виды прямых инвест банка: 1. долевые участия,паи небанковских компаний(в том числе с контрольным участием)

2. учреждения небанковских инвестиционных интитутов (фонда компании)

3. учреждение депозитария и клиренговых центров

4. учреждения страховых компани, негосудар пенсионных фондов и тд.

портфельные инвестиции осущ в форме портфеля ценных бумаг принадлежащих различным эмитентам и необеспечивающих контрольное участие и прямое управление объектам инвестиций. цел потрфельных инвестиций- получение прибылей от роста курсовой стоимости портфеля, от озданых ими стабильных денежных потоков(дивидендов, процентов) при диверсификации риска.

Дата добавления: 2015-08-27