Экспоненциальные скользящие средние

Экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС) лучше опознает тенденции, чем простая СС. Она обращает больше внимания на последние по времени данные и быстрее реаги­рует на изменения. Но при этом ЭСС не скачет из-за сбрасывания старых данных. У этой сторожевой собаки слух острее, а лает она только при приближении чужака.

ЭСС = ЦсегхК + ЭССвчХ(1 - К),

где

окно — окно ЭСС (в днях) по выбору биржевика;

Цссг — сегодняшняя цена;

ЭССвч — ЭСС вчерашнего дня.

Большинство программ для технического анализа позво­ляют выбрать любое окно ЭСС и построить ее, просто нажав несколько клавиш. А расчеты вручную производятся так:

1. Выберите окно ЭСС (см. ниже). Допустим, требуется 10-дневная ЭСС.

2. Вычислите коэффициент К для этого окна (см. формулу выше). Для нашей ЭСС он равен 0,18 (2 делим на 10+1).

3. Вычислите простую СС для первых 10 дней: сложите конечные цены за каждый из 10 дней и разделите сумму на 10.

Рис. 25-1. Таблица расчета 10-дневной ЭСС

Начните с расчета простой СС. Ее величина представлена первым показателем в столбце 3. Вычислите далее ЭСС для каждого последу­ющего дня по формуле, приведенной в данной главе.

4. 11-й день: умножьте конечную цену на К, а СС предыду­щего дня — на (1—К). Сумма этих величин и есть 10-дневная ЭСС.

5. В каждый последующий день повторяйте четвертый шаг (см. расчетную таблицу на рис. 25-1).

У ЭСС два крупных преимущества перед простой СС. Во-первых, она представляет более весомым последний игровой день. Сегодняшний настрой биржевой толпы важнее, чем давнишний. У 10-дневной ЭСС конечная цена последнего дня определяет 18% величины ЭСС; у простой же СС — только 10%, потому что у нее все дни равноценны. Во-

вторых, ЭСС — в отличие от СС — нс сбрасывает данные за предыдущие дни: они исчезают постепенно, как дух прошло­го, который еще пронизывает фотокомпозицию.

Дата добавления: 2015-08-20