С условиями выхода все достаточно просто.

Так же как и с сигналами на вход, можно использоват для простоты какой-нибудь простой индикатор вместе со свечами/барами. Например, та же самая средняя с периодом 4 и сдвигом 2. Если тренд ушел вверх, то над средней он поднимется, и будет просвет между средней и свечами. Как только одна из свечей коснулась своим низом средней - переносим под нее стоп-лосс. Это для Форекса и в частности для фунта. На других рынках/парах можно выходить более консервативно. Например, ждать появления свечи под средней целиком и только затем переносить под нее стоп-лосс.

Но поскольку я пытаюсь показать как можно торговать без индикаторов, то и без этой средней тоже можно обойтись.

Наши условия мы будем применять только в установившемся тренде, когда у нас уже есть "бумажная прибыль".

Условие 1. При появлении доджи переносим под него стоп-лосс. Либо цена сразу пошла вверх, либо застопорилась.

Условие 2. Если мы поймали тренд вначале, то регистрируем свечи обратного цвета (направленные в обратную сторону). Вторая такая свеча с начала тренда - и мы переносим под нее стоп-лосс.

Условие 3. Стоп-лосс не может передвигаться взад-вперед, а должен только подтягиваться все выше и выше. Если цена ушла далеко от точки входа, то независимо от свеч можно защитить половину прибыли. Даже если это случилось прямо на первой свечи, где мы вошли.

Условие 4. Свеча, которая открылась внизу и закрылась внизу и при этом этим имеет высокую тень. Такие свечи называют "молоток" и "висельник", если я не ошибаюсь. Стоп-лосс, да еще и с разворотом, можно перенести под нее без особого риска. Если мы ставим стоп с разворотом, то начальный стоп-лосс для такого входа должен быть где-то на середине "молотка". Заметим, что молоток надо использовать таким образом только во время тренда. Ставить под ним приказ на вход, если он случился вне тренда - бессмысленно. Вне тренда молоток будет всего лишь частью затора или полки, и возникать он будет в основном для охоты за стопами, как уже сказано выше. Также в начале тренда, когда мы пытаемся войти по нескольку раз, молоток не будет признаком немедленного разворота. Да и доджи не должен нас отпугивать при входе.

После того как я описал алгоритм входа в рынок, можно еще раз вернуться к нахождению тренда. Те признаки, что я дал ранее, являются достаточно общими и универсальными. После обсуждений различных их вариантов, я могу подвести черту и привести еще раз уточненный список более-менее надежных признаков, которыми бы следовало пользоваться на немного более удобном, чем Форекс, рынке.

Для сигнала вверх:

1. Пробитие границ диапазона или недавнего максимума (если повторно входить в тренд после значительной коррекции).

2. Формация 1-2-3.

3. 3 бара, у которых каждый следующий бар имеет более высокие верх и низ.

4. 4 бара, у которых каждый следующий бар имеет более высокий верх. При этом низы могут показывать небольшую коррекцию (т.е. какой-нибудь из последних 3-х будет иметь низ ниже чем предыдущий).

5. 4 бара, у которых каждый следующий бар имеет более высокий низ.

Поймите меня правильно. Их можно использовать и здесь, но для наших условий входа важны также 2 следующие характеристики. Во-первых, нам нежелательно пропускать значительную часть тренда, чтобы входить на первой коррекции. Во-вторых, нам нежелательно входить на большой волатильности в то время, пока тренд еще окончательно не определился.

Поэтому я бы хотел показать, как еще можно приноровиться ловить тренды в начале.

1) Модель "всплеск и передышка". Во время затишья (минимум 3 маленьких свечи) мы видим большую свечу, а затем остановка. Покупаем на пробое максимума той свечи, что представляет собой остановку. Во время остановки волатильность как бы немного упала, что дает нам шанс на вход с низким риском. Остановкой может служить свеча/бар поменьше, доджи или даже просто удлиненная тень большой свечи.

2) Модель "разворот и передышка". Тоже самое, но не на предварительно тихом рынке, а после получения в конце тренда большой свечи в обратном направлении. За такой свечей может следовать еще такая же относительно большая свеча (и не одна). Но мы ждем небольшую остановку, чтобы вскочить на подножку.

3) Уже приводился сигнал на разворот по свече типа "молоток".

4) Раньше, чем отработают универсальные сигналы или сигналы типа "всплеск и остановка", мы можем получить пробой линии сопротивления. Это могут быть старые экстремумы, или недавно образованые максимумы. Если пробиваются старые, то в зоне сопротивления волатильность хоть на время, но падает. А если пробиваются недавние, то здесь есть маленькая загвоздка. Либо мы должны торговать из правильно сформированной полки. Либо определять максимум по последней волне, а не по просто по длинному шипу наружу (хотя за неимением лучшего и это сойдет). Например, свечи должны последовательно понижаться, а затем повышаться и снова откатываться вниз. Если мы можем идентифицировать такие волны, а еще лучше просвет между последними колебаниями, то такой уровень можно принять как будущую линию сопротивления. И ожидать на ней притормаживания в случае неуверенности. Если же ее пробьет уверенно, то не вернется сразу назад, а унесет хоть немного.

Здесь я показал овалами две крайние свечи между которыми есть просвет, а затем зеленой линией показан выставленный по такой волне уровень входа. Другие возможные входы тоже показаны.

5) Пробитие уровня шипа. Одиночный шип и без волны не всегда подходит для выставления уровня. Уж очень трудно угадать, есть там уровень сопротивления или нет. Но вот если он упирается в тот же уровень, что и другой какой-нибудь шип, то это уже подсказка для нас. По такому же принципу цена выявляет границы полок.

Цитата(Trianon @ 7.9.2006, 10:37)

Принципы торговли:

1. Все пробои-ложные. Аксиома, догма или как хотите назовите. Ставим ордер на возврат. В случае прорыва мы уже должны быть в торговле еще от противоположного уровня.

.....

Маленький вопрос по сегодняшней торговле. Фунт замялся перед прорывом важного уровня. Как лучше выставить ордер на пробой- по вчерашней линии, по сегодняшней, ждать подтверждения прорыва дальше, если он будет или вообще не лезть- по уму 1.8800 должно пробиться резко и с ходу?

В случае входа по лимит-ордеру, моя логика такова.

Это если речь идет о пробое границ чего-либо, а не просто экстремумов. Должен быть либо канал, либо диапазон, либо хотя бы уровень, в который цена пару раз упиралась. Тогда конечно у цены есть большой соблазн понасобирать стопов при ложном пробое. Что и происходит.

Если же образовался просто "крючок" в середине тренда, то можно гораздо больше денег снять на продолжении тренда, чем на слепой удаче, скальпируя внутрь консолидации. Может быть либо красивый временный откат, либо полка, либо разросшийся затор. Ваша аксиома подходит только к последнему. Это раз!

Если один затор внутри другого или около границ предыдущего затора, то кроме пробоя текущего есть большой соблазн проколоть и предыдущий. Что дает зачастую мощный импульс цене. С такого пикничка может и тренд начаться. Это два!

Вот на фунте сегодня такое и произошло, пока я делал себе зубы. Начало потенциально большого тренда на дневном графике пропустил. Совпали сразу 3 уровня: на часовом последний минимум, минумум вчерашнего дня, и дно ручки от чашки на дневном графике. Цена на большом импульсе выскочила наружу. Пока она еще не знает что дальше делать. А ведь можно было поймать безопасный уровень входа еще до того как уровни будут пробиты. Отвлеклись.

Если пробой идет после консолидации внутри диапазона (или на границе), то тоже входить в обратную сторону опасно. Это три!

Если отфильтровать такие базовые ситуации и ждать 10 баров, чтобы обозначились границы диапазона, то почему бы и не торговать так?

Можно входить и по стоп-ордеру на возврате в диапазон. Это будет "черепаховый суп". Тогда рассуждениай могут быть слегка иными. Из этого конечно же можно сделать систему.

И я по такой технике торгую на евре-)): Вернее раньше торговал. На лимит-ордерах. Проблема в том, что прибыль была невелика (около 150-200 пипов в месяц). Но для скальпинга любая стабильная прибыль без больших просадок пойдет. В этой ветке я развиваю идею трендовой торговли. На многих других рынках идея скальпировать на лимит-ордерах не проходит. А вот трендовый метод - универсален. Без трендов нет рынка.

Что касается ваших уровней - первый максимум, затем первый откат, то не заметил я на истории такой закономерности. Точные границы диапазона зачастую формируются позже. Но может я и не так смотрел, или не на той валютной паре?

Ветка однозначно будет продолжаться. Кто ответил мне в приват, в основном понимают все с некоторыми небольшими трудностями. Согласен со всеми, кто сказал, что много неясностей рассеется, когда будет реальный пример.

С теорией я еще тоже не совсем закончил, и модельная система не до конца изложена. Там еще есть пару интересных моментов. Однако у меня временно нет времени.

Желающие поделиться идеями для каких-нибудь иных систем, как например это делает трианон, однозначно приветствуются!

Если у кого-то категорическое неприятие моего подхода или значительные трудности с пониманием, то таким, возможно, лучше не продолжать. Торговать самому можно только по той системе, которая близка тебе к сердцу. Впрочем, кто как хочет.

Вернемся к нашей теории. Как говорится, картинка стоит тысячи слов.

Вот вам предварительный идеализированный вариант торговли по изложенным условиям входа. Точки выхода не показаны. Предполагается. что торгуем мы круглосуточно на часовике фунтом. Неудачные входы тоже не показаны.

Большими зелеными эллипсами показаны "тренды" которые мы хотели бы в идеале поймать. Теперь все представлают какого рода движения цены нас интересуют.

Красными линиями показаны уровни удачного входа по нашим условиям. Как видим, они не всегда оказываются там, где тренды начинаются. Но видим мы это только задним числом.

Также задним числом мы видим, что в некоторые тренды можно было бы и войти пораньше, как обозначено синими кружками, но по представленным условиям такие входы оказались бы неудачными и нас бы выбило на стоп-лоссе по одному из правил.

Как теперь всем легко видно на графике, точки входа по нашим правилам оказываются в тех местах, где цена пробивает наш уровень, убегает и не оглядывается назад. У всякого тренда есть такой момент (а зачастую и не один) где какой-то средний интервал из свечи не перекрывается никакой другой свечей. Как нам назвать такой интервал для простоты?

Я предлагаю его назвать "первичным истинным началом тренда" (ПИНТ). Извините за помпезность, но именно его я и рассматриваю в рамках моего подхода как истинное начало. И именно эта концепция является центральной в нашей модельной системе.

Как видно из графика, не всегда наши правила входа дают нам возможность войти в тренд в его истинном начале. В некоторых случаях мы входим на "вторичном истинном начале тренда" (ВИНТ), или не успеваем войти совсем.

Вторичным я называю любой похожий участок другой свечи в тренде, который тоже ничем не перекрывается, но не является первым по счету с начала тренда.

Еще одно определение, которое нам пригодится для простоты изложения - "суррогатное начало тренда" (СНТ). Это будет такой участок, который перекрывается последующими свечами и тем не менее выливается в последующем в тренд.

СНТ вынуждает нас входить в тренд по нескольку раз, терпеть убытки и попадать в тренд позднее, чем нам бы хотелось.

Однако наши условия входа отсекают ложные пробои, а также те движения в направлении тренда, которые в тренд еще не вылились. И в этом их, условий, заслуга.

Хорошо, рисуночек для затравки.

Комментарии будут позже. Возможно все и так догадаются, как можно вскочить пораньше, посмотрев на рисунок.

Пока никто еще не успел догадаться, хочу изложить еще один крайне необходимый кусочек теории.

Называется кусочек "О дефектах движения цены". Имеются ввиду такие дефекты, которые нельзя формально использовать, как признаки чего бы то ни было. Это те случаи, в которых вне зависимости от каких-бы то ни было правил надо просто применять здравый смысл.

1) Внешние непропорциональные бары. Они как правило являются глупым движением на новостях и совершенно не могут сказать ничего о будущем движении. Такие бары или свечи надо просто вычеркивать, как будто их и не было никогда.

то же самое на более мелком ТФ и такая же точно картина - никуда не движемся, просто забыли о нем и все!

2) Движение цены при крохотной волатильности тоже почти никогда не имеет никакого значения. На Форексе это часто происходит ночью. Мы видим сплошной ряд маленьких доджи. Ну и какая разница куда они склонились?

Правда в этом случае мы не игнорируем их полностью, а ждем на них, пока волатильность вдруг резко не возрастет. Игнорируем мы только направление их движения, а также их размеры и положение. Вообще же надо еще отдельно сказать про один маленький доджи.

3) Маленький доджи. С ним все в порядке, кроме того, что выставлять приказы по его границам нельзя. Скорее всего вслед за ним будет внешний бар - ведь в маленьких рамках очень тяжело удержаться. Уж если случился такой доджи в середине дня, как в период нормальной волатильности, то обязательно следующий бар выйдет за обе его границы.

4) Свеча с ценой закрытия на максимуме-минимуме. Ее тоже не надо полностью игнорировать. Единственная проблема с такой свечей состоит в том, что квант движения на момент ее закрытия еще не закончился. И для дальнейшего анализа ее лучше было бы объединить со следующей свечей. Например, мы вошли при пробитии уровня, и свеча закрылась на максимуме. Тогда можно как исключение не перетягивать наш стоп-лосс сразу на ноль, а подождать следующей. Обязательно будет откат, и наверняка выбьет наш стоп на нуле. Так зачем впустую получать убыток?

Этот список можно расширить, исходя из реального опыта работы на конкретном рынке.

Моя идея основывалась снова на том принципе, что автоматизировать торговлю нельзя. И самому тупо следовать правилам тоже незачем.

А проблема вся в том, что не только каждый рынок имеет свой ритм (как я показал еще в самом начале ветки), а еше и каждый тренд имеет свой ритм. И ритм этот всегда слегка непостоянен. Если тренд идет на часовике, то никто его не заставляет и подсказки нам давать на том же часовике. Вся суть ПИНТ сводится к тому, что в определенный момент цена от нас убегает. И делает она это зачастую обманным способом. В начале тренда цена иногда выпрыгивает неожиданно быстро. А затем как-то успокаивается и ритм слегка замедляет.

Все признаки тренда которые я дал можно разделить на 3 типа:

1) "всплеск и затишье", когда волатильность возрастает с движением в нашу сторону, а затем приседает, давая нам возможность вскочить.

2) "подкрадывание", когда волатильность вырастает постепенно из какой-то поступательной тенденции. Затем она еше может присесть для нас, а может и нет. К ним относятся комбинации из повышающихся баров.

3) пробой уровня, что уже является последствием большой или небольшой "присядки". Присядка также может возникнуть после пробития, когда начальный момент закончился.

Во всех случаях у нас есть шанс опоздать. Как это происходит?

1) "всплеск и затишье". Мы видим большую свечу, которая уже вобрала в себя одну большую и одну маленькую на более мелком ТФ.

2) 3-4 подряд повышающихся свечи (или их частей). Последняя свеча уже включает в себя "присядку" и последующий прыжок на более мелком ТФ. Тогда цена, откатываясь, как ей положено по плану, не перекрывается со свечей, представлающей паузу, но перекрывается с нашей обычной точкой входа, расположенной на уровне максимума 4-й свечи. И вроде мы в тренде, а ПИНТа нигде не было. Недоумеваем.

3) точный уровень, где цена получит сопротивление перед окончательным пробоем мы выяснили неправильно. Цена успела сконсолидироваться немного ранее, чем мы вошли. И хоть потом цена не оглянется на эту исходную консолидацию, мы все-таки получим откат до уровня нашего стоп-лосса. Затем цена еще может устроить затор после пробития границы диапазона, например, и мы тогда вообше ничего не заработаем на большом тренде. И ведь всего-лишь надо было относиться к ритму тренда не как к величине постоянной, а слегка обманчивой.

Покажу снова тот же график, на котором я уже разместил все подсказки.

График состоит из 2-х частей - в этом была 1-я подсказка. Мы условились вести основную работу с часовика, а в дополнение смотрим на 30 минуттный. Надо только слегка сдвинуть наш ритм, чтобы приоткрыть завесу. Здесь есть и определенная опасность, о которой я скажу пониже. Но пока идем дальше.

На верхнем часовике в самом центре стоит жирная красная линия. Мы могли бы использовать ее, если бы торговали на пробоe границ "всплеска". И нас конечно бы выбило следующей свечей. Да и сигнал какой-то плохой, такие сигналы возникают и тут и там, и ничего они не значат. Но нетерпеливый трейдер мог бы влезть рано и получить сразу по башке. Если же мы терпеливы, то увидели бы затем большую черную свечу, за которой не последовало никакой остановки. Поэтому на минимуме этой свечи стоит тонкая красная линия. Т.е. мы бы и там не вошли, так как сигнал не сформировался. И конечно, бы все пропустили. А ведь цена не оглянулась на этот уровень - там был ПИНТ, и был тренд!

На том же участке на получасовике мы видим отчетливый сигнал типа "всплеск и затишье" и могли бы прекрасно войти, поставив начальный стоп-лосс над маленькой черной свечей. Точка входа обозначена жирной зеленой линией - под маленькой черной свечей. А большой белый доджи на часовике так же ужасно выглядит и на получасовике. Я как раз только что рассказал о дефектах цены и о том, что такой бар надо было вычеркнуть из рассмотрения.

Интересно здесь также и то, что мы не ведем торговлю с получасовика, так как нам тогда пришлось бы слишком рано выйти - на 2-й белой свечке, как показано там толстой красной линией. На самом деле надо было бы выйти на толстой зеленой черте на верхнем графике вместо этого. Мы все еще ведем торговлю с часовика, просто слегка поднастроили свой ритм на входе. Уровень выхода, который соответствует этой зеленой черте на верхнем графике обозначен как тонкая красная линия на нижнем. Мы видим, что если вести всю торговлю на более мелком и шумном ТФ, то можно получить намного меньшую прибыль, хотя и трендов наловить побольше.

Фиолетовым кружком показана ситуация, когда нам такое подстраивание ритма было не нужно - пауза успела возникнуть и на крупном ТФ, и на мелком. Можно было бы и раньше паузу заметить, но вошли бы мы все-равно почти там же.

Но вот зеленым кружком опять показан маленький тренд, в который мы успели бы вскочить, только заглянув на получасовик. Единственной возможностью войти с часовика был уровень последней волны, но он оказался бы слишком высок.

Вот и все подсказки мы разобрали.

Теперь об опасности моего подхода. Задним числом всегда умным быть легко. Основное правило, которое многие авторы неустанно повторяют, гласит: оставайтесь всегда в своем ТФ! Нельзя войти на одном, а потом оставаться на том ТФ, где нам кажется, что тренд все еще есть. Там можно никогда ничего не заработать. Войдя на более мелком ТФ можно всегда отодвинуться от картины так, что движение вверх будет казаться еще не законченным. Особенно есть большой соблазн отодвинуться, если после входа мы начали терпеть убытки. И вместо того, чтобы это честно признать, мы ублажаем свою гордость тем, что превращаемся в долгосрочного инвестора.

Но не смотря на такое предупреждение, я пользуюсь таким переключением ТФ наперекор всем пословицам и общеизвестным принципам. Потому что главное в торговой системе - однозначность!

Во-первый, стоп-лосс я никогда не передвигаю назад. Если я вошел с маленького ТФ, а затем передвинул стоп-лосс на ноль или под следующую свечу, то там он и останется.

Во-вторых, переключившись после завершения входа на более крупный ТФ, я должен увидеть законченный сигнал на вход, с той только разницей, что последней присядки не было. То есть я должен увидеть 1 из 3-х вариантов:

1) всплеск (возможно уже без затишья), цена продолжает двигаться вверх.

2) 4-й в ряду повышающийся бар (по одному из принципов - либо только верхи, либо только низы, либо и то и другое), цена продолжает движение вверх. Мы не переносим стоп-лосс на максимум 4-го бара, как делали бы это торгуя с часовика, так как процедура входа уже завершена.

3) важный уровень уже пробит и мы находимся уже выше него.

Эти правила вносят необходимую однозначность в нашу систему.

После возврата на основной ТФ, мы уже не используем правила входа, а следим за трендом и используем только правила выхода (доджи, 2-я свеча обратного цвета или пробитие стоп-лосса, который был перетянут, чтобы защитить часть прибыли).

Теперь все поняли, почему я неуверенно отвечаю на вопрос, с какого ТФ идет торговля? С любого. Для простоты изложения я выбрал "как-бы часовик".

Читаю все еще раз, по ходу возникают вопросы.

и дальше

1). Так как же все-таки входить по 3 и 4 барам? Где конкретно мы выставляем ордер? Чисто по времени по окончании третьей или четвертой свечи или ищем "присядку" на меньшем ТФ? Если по времени, то может быть ситуация, когда цена в движении после окончания свечи, все равно надо ждать какую-то остановку, но это будет уже следующая свеча.

2). Насчет тайм-стопа непонятно. Если мы зашли на Н1 к примеру за пару минут до конца часа, то и выходить через две минуты? Или все входы у нас обязательно привязаны к началу часа? А если это прорыв? Он на часы не смотрит.

3). Также непонятно насчет пробоя недавнего экстремума (второй рисунок снизу на стр.3). Что значит просвет между свечами?

Отвечу с конца - на 3-й вопрос. Потом дойдем до остальных.

Вот вам сегодняшний график фунта. А то скажете еще, что я примеры подбираю поудобнее.

На этом графике просветы показаны буквами "d". Красный эллипс пока проигнорируйте.

Смысл просвета состоит в том, что цена уже показала, что определенный уровень она может достичь только за несколько ходов. И для следующего достижения того же уровня она обязательно потрудится. И на вершине очередной волны она не должна оказаться в результате взрыва волатильности, хотя конечно никто не застрахован и от этого. Тогда поставив приказ на пробое мы сможем выставить начальный стоп-лосс не на противоположной границе диапазона, а всего лишь под последней свечей перед пробоем. Если после пробоя цена не пошла в нашу сторону, а закрылась с убытком, то скорее всего нас не выбьет по начальному стоп-лоссу, а даст возможность выйти с меньшим убытком. Если же пробой будет все-равно связан с взрывом волатильности, то взрыв этот должен будет произойти в сторону пробоя, что даст нам возможность хотя бы выйти "при своих".

Другая не менее важная причина использовать просвет при выставлении уровней состоит в том, что появление просвета занимает время. Если начинается затор, то он может стать полкой, а может и разрастись. Любой разрастающийся затор проходит 3 стадии: 1)начало затора - 4 бара и возможная полка 4-10 баров, 2) этап неопределенности с 10 до 20 баров, 3) диапазон после 20 баров. Если мы попытаемся определить, где у затора границы на 15 барах, то втянемся в опасную игру. Подходить к этому процессу слишком формально нельзя. Поэтому распознать диапазон можно также и по таким волнам с просветом. Эти волны еще называют на английском "swings".

И вот в качестве примера неопределенного диапазона мы можем посмотреть на тот участок, что обведен в красный эллипс. И хоть какой-то там просвет у нас образовался, мы должны своим здравым умом понимать, что это был просто холостой выстрел, цена не потратила несколько шагов на достижение экстремумов. Если бы мы выставили приказы по ним, то поймали бы 2-3 больших лося. К моменту появления такого просвета прошло 12 баров - стадия неопределенности. Просвет появился чисто случайно.

Также обратите внимание на тонкую красную стрелку. Там приказ на вход вверх выставлять еще рано, так как просвет не образовался. Правда, наверное можно по другим сигналам войти на этом уровне. Но не об этом же речь сейчас.

Про условие "просвета" я говорил как о возможном критерии. Вы можете найти еще какие-нибудь простые признаки вместо него.

Ох уж эти мне 3-4 бара!

То, что я называю 4 бара, другие называют 3-мя барами. Но я так их называю потому, что вся формация целиком состоит из 4-х, и именно их мы рассматриваем. 4 бара в моей терминологии конечно же более надежный сигнал, чем 3. Поэтому лучше использовать 4. Однако в моем трюке с переключением ТФ можно поискать вход на более мелком ТФ когда только 3 появились, предполагая, что 4-й затем возникнет, когда мы уже войдем. Зачастую, 4-я свеча на нашем основном рабочем ТФ оказывается очень большая. И входить на пробое ее максимума уже поздно. А на более мелком ТФ можно было бы вскочить пораньше. И не обязательно после присядки. На более мелком ТФ можно разглядеть другие 4 бара и войти на пробое их максимума.

А теперь про стандартный вход - без переключения ТФ. Если играем вверх, то берем максимум из всех 4-х баров и ставим над ним вход. Начальный стоп-лосс - под минимумом последней перед пробоем свечи. Никакой остановки не ждем, а предполагаем, что остановка была как раз незадолго перед этим. Идеальным также является вариант, когда к последнему из 4-х баров волатильность снижается или остается приблизительно такой же. Если же растет, то лучше смотреть на более мелкий ТФ. Вот и все!

Внимание! Этот пост будет очень важным. То, что я хочу вам сейчас показать, многим широко откроет глаза.

Хотелось бы яснее обозначить еще одно фундаментальное свойство цены. Отдельные упоминания об этом свойстве уже разбросаны по всей ветке тут и там. В нашей процедуре входа мы постоянно опирались на это свойство, как независящее от мелких временно возникших закономерностей на конкретном рынке. Если кто-то еще не окончательно убедился в том, что индикаторы очень сильно затуманивают сознание, то надеюсь, что следующая картинка с моими пояснениями убьет того наповал. В разное время профессиональные спекулянты приходили к такому же свойству разными путями и давали разные названия. Это свойство позволяет почувствовать рынок. Однако почувствовать его нельзя задним числом. Рынок нужно тестировать и входить по несколько раз. Зачем, спросите вы? А вот зачем. Приготовьтесь к шоку.

На следующем графике показаны движения фунта за вторую половину 2004 года. График дневной, что не делает для наших последующих рассуждений абсолютно никакой разницы.

Уровни приказов для входа и некоторые для выхода - показаны линиями со стрелками вниз/вверх. Цвет линий зависит от последующей успешности/неуспешности наших воображаемых входов, сделанных по нашим правилам. Конкретные бары, на которых мы действительно вошли бы, показаны черными галочками.

Допустим, вошли мы по приказу за номером 1. Следующим же баром зеленого цвета наш стоп-лосс выбивает на нуле. А ведь цена так хорошо уже опустилась вниз перед этим. И ведь момент был, и все такое прочее, ан нет. Мы могли бы попробовать войти снова по последнему минимуму (не показано на рисунке), и бар закрылся бы на нашей точке входа, что опять заставило бы нас выйти без прибыли. Даже если бы мы вошли в третий раз, большой прибыли бы мы не получили. А ведь когда нас выбило, рынок нам сообщил - тренда уже нет! Или еще нет, но все-равно нет! И не было!

Допустим, вошли мы в точке 2. Неважно на каком сигнале. Но вошли бы на пробое минимума бара. И как только вошли - сразу получили бы убыток. Рынок нам подсказал бы - нет тренда!

Вошли бы мы в точке 3 по трем более низким низам баров и не оказались бы сразу выбитыми, цена бы позволила нам получить небольшую прибыль. Потому как тренд был в этот раз.

Окрыленные успехом мы бы вошли по приказу 4. Нас бы тогда выбило по стоп-лоссу, перенесенному на уровень 5. Красный бар, помеченный галочкой прежде чем рвануть дальше вниз заставил бы нас выйти раньше времени. Как обидно! Но ведь тренда-то не возникло. И цена нам об этом очень вовремя подсказала. Она просто вывела нас за ручку из горящего дома. Больше до этого минимума цена не падала никогда. Так что скажем ей "спасибо".

Попытавшись войти в точке 6 нам бы следовало закрыться в конце часа по нашим правилам, хотя и бар был зеленый.

Проигнорировав тот факт, что затор еще не рассосался, мы могли бы попробовать войти по трем барам с более низкими низами в точке 7, а затем выйти на красном же баре в точке 8 - опять нам обидно: нам кажется, что цена нас обманула, рванув вниз, но перед этим снеся наш стоп-лосс. Но ведь мы опять оказались неправы. Да при этом еще и мелкую прибыль ухватили. Почему же мы не довольны?!

Войдя в точке 9 после возможных неудачных попыток, не показанных на рисунке, мы бы смогли удержаться на плаву и получили бы прибыль на небольшом, но тренде.

Наконец, вход 10 принес бы нам хорошую прибыль, если бы мы терпеливо следовали нашим правилам на входе и выходе (11). Цена нас за наше терпение наградила бы.

Мораль такова: если нас выбивает на входе, то тренда нет.

Здесь не бывает вероятности 50/50, как при пробое границ диапазона - то ли вверх пойдет, то ли вниз. Никакого везения здесь нет. Цена с нами разговаривает и все нам рассказывает.

Выходим либо а) при пробитии дна доджи, либо б) пробитии дна 2-го бара противоположного цвета возникшего после ПИНТ-ВИНТ, либо в) на стоп-лоссе, защищающем половину прибыли.

Последний не выставляется сразу при достижении каждого нового пипа прибыли, а должен переноситься на новый уровень после завершения очередного витка коррекции и после того как цена пройдет значительное расстояние.

Первые два условия - самые важные. И отрабатывать их мы начинаем только после завершения процедуры входа, т.е. после возникновения ПИНТ или ВИНТ.

Вы - правы. Заключительного аккорда в системе не хватает. И сейчас мы этот пробел устраним.

Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо подытожить те проблемы, с которыми все неизбежно сталкиваются, пытаясь торговать по моей незаконченной системе.

1) Нас совершенно бессмысленно выбивает из игры движение цены на новостях.

2) Большую часть времени рынок проводит в застое, что вынуждает нас часто входить и выходить с убытком. Особенно психологически тяжело многим дается удержаться от ненужного входа, когда ничего существенного на рынке не происходит.

3) Слишком рано выходим, особенно когда возникает большая коррекция, которая неизбежно возникает и на хорошем настоящем тренде.

4) Вроде бы как и прибыльность не такая высокая, как было заявлено.

Далее, у многих возникает совершенно законное недоразумение: Если мы можем переключиться ненадолго на получасовой график, то почему бы не переключиться вообще на 5-минутный и не ловить начало тренда там, при этом получая намного меньших лосей?

Можно также развить эту идею и в противоположном направлении, что многие и сделали в этой ветке уже. Почему бы не переключаться вверх по ТФ вместо вниз? И правда – почему?

Конечно, можно и нужно. Вот только есть тут один тонкий момент. Я уже говорил о том, что соблазн остаться в «тренде» подольше на более высоком тайм-фрейме прямо пропорционален уже полученному убытку. Об этой опасности предупреждают вас все, везде и всегда. И надо об этом помнить. Помнить надо также о том, что соблазн остаться на рынке возникает и тогда, когда даже уже небольшая прибыль получена. Как говорится, журавль в небе...

Переключение на получасовик вниз для лучшего входа – это не то же самое, что переключение вверх для лучшего выхода, хотя сходство есть. Надо различать 2 разных явления:

1) слегка нарушенный ритм рынка на входе

2) вливание маленького тренда в тренд более крупный.

В первом случае мы переходим на слегка более мелкий ТФ, а во втором – на принципиально более крупный ТФ. Принципиально более крупным он должен быть для того, чтобы подключать принципиально других игроков к бизнесу. Мы не можем переключиться просто на 2-х, 4-х или 8-часовой графики, хотя на них в игре и оказывается больше людей. Нет! Нам нужен график, как минимум, дневной. При пробитии границ дневной свечи происходит намного больше событий, и вступает в игру намного больше новых людей. Если на часовом графике дневная граница и не является выраженным уровнем поддержки-сопротивления, то цена, тем не менее, с этим уровнем очень активно заигрывает. Если этот уровень оказался еще и важным уровнем на дневном графике (т.е. максимум за некоторый период времени или граница затора на дневном графике), то пробивая такой уровень цена может нам такую чечетку сплясать на часовике! Вот этим мы и воспользуемся.

Здесь я решил убить сразу 2-х зайцев. Показать на разных примерах, как идет торговля по системе, и по каким правилам переходить на более крупный тренд.

Это дневной график фунта за последние пол-года.

На нем показаны и пронумерованы несколько основных трендов. Мы будем использовать этот график как основной источник для дальнейших рассуждений. Каждый тренд будет еще показан ниже по-отдельности. Но все отдельные более мелкие рисунки будут рассматриваться в контексте этого основного графика.

В нашей модельной торговле мы никогда не отягиваем стоп-лосс назад!!! На практике многие возможно захотят подтащить стоп-лосс временно на какой-то уровень, а затем сбросить его обратно. Но это вы уже без меня...

Берем первый "тренд"

А вот и начало тренда на часовике:

Тренд начался 6 марта, и наш последний стоп-лосс был выбит 14 марта на отметке 1.7372. Это оказалось пробитие верхней границы дня, обозначенного как второй зеленый бар с начала тренда. Это бар не охвачен часовым графиком, но виден на вырезке из дневного как первый за пределами прямоугольника.

Предполагается, что каким-то образом мы оказались в тренде, войдя с часовика, но затем стали ждать сигнал на выход на дневном графике. Как же мы все-таки туда вошли? Это было нелегко.

На часовике черной наклонной линией обозначены 4 понижающихся верха. Сразу под четвертым мы могли поставить стоп-ордер на продажу. Маленький зеленый бар выступает на 2 пипа из-за 4-го бара. Если бы приказ на вход стоял прямо под 4-м баром, мы бы потерпели убыток. Но даже если бы и нет, то, войдя на следующем красном баре, мы бы все-равно вынуждены были выходить сразу по окончании часа с лосем в 10 пипов. Начальный стоп-лосс, который не сработал, должен был быть над маленьким зеленым баром. Этот неудачный вход обозначен красной линией. После закрытия первой позиции мы берем минимум нового красного бара, отступаем 3-5 пипов вниз и ставим снова приказ на вход. Следующие 2 красных бара ничего не происходит, но низы баров крадутся вниз (верхи тоже). Причин для отмены нашего приказа нет. Третьим баром нас выбивает и на этот раз удачно - бар закрывается с прибылью и начальный стоп-лосс мы переносим ненадолго на ноль. Но процедура входа еще не закончилась. Следующий бар опускается дальше, и мы переносим стоп-лосс на его максимум. Вход завершен.

Надо ждать сигнала на выход. Когда возникает 2-й зеленый бар с начала тренда на часовике, мы обнаруживаем, что граница предыдущего дня пробита, и мы уже стоим снаружи. По этой причине можно оставить нашу позицию как есть и пойти спать. Последний стоп-лосс, обозначенный черной линией, оставляем там, где он есть, пока не появится сигнал на выход на дневном графике.

Итак, наш вход состоялся на уровне 1.7522-20. Вышли мы на 1.7372. Итог - 150 пипов.

Проснувшись утром 7-го марта мы бы увидели, что низ 6-го марта оказался пробит и цена сделала остановку в виде недосформированной полки. Такую остановку цена сделала прямо перед пробитием минимума полки на дневном графике, т.е. минимума 2-го марта (1.7435). В этом месте мы могли бы и войти по дневному графику, но начальный стоп-лосс был бы вон аж где. Мы входим по часовому и ставим стоп-приказ на продажу на 1.7431. Все это время мы удерживаем уже одну позицию с прошлого дня. Наш новый вход оказывается удачным (обозначен жирной зеленой линией со стрелкой вниз). Второй стоп-лосс, полученный по завершении процедуры входа обозначен второй черной линией.

Ни один из стоп-лоссов не оказывается выбитым до самого конца. Таким образом, по 2-й позиции мы получаем 50 пипов прибыли.

Итого, 150 + 50 - 10 = 190 за немногим более недели времени.

Следующий тренд за номером 2:

И его начало на часовом графике:

Этот тренд является одновременно и концом предыдущего.

Поскольку мы держали позицию вниз, то сигналы вверх мы рассматривать не должны были бы.

Опять черной наклонной линией показаны 4 бара с более высокими низами. Последний из ряда бар выбил бы наш стоп-лосс на выход из предыдущей позиции. По окончании часа мы смогли бы выставить приказ на покупку над этим баром. Его верх - 1.7382. Мы ставим приказ, например, на 1.7386. После того как процедура входа отработана мы оставляем наш стоп-лосс на указанном уровне (под следующим баром) и затем переключаемся на дневной график, где мы получаем приказ на выход 20-го числа (зеленый доджи), а выходим - 21-го на уровне 1.7525. Итого - 140 пипов прибыли.

Тренд номер 3:

часовой (показано только начало тренда):

Конечно, в него можно было бы войти и раньше. Но нам не удалось бы удержаться даже в маленьких внутри-дневных трендах.

Здесь же у нас возникла чудесная полка с ложным пробоем вниз, на котором можно было бы потерпеть небольшой убыток, или не потерпеть его совсем, войдя с более мелкого ТФ. Но затем можно было бы прекрасно войти вверх. Стоп-лосс на графике показан не под следующим после входа баром, а под вторым после входа. Дело в том, что задним числом было бы видно, что ПИНТ возник на пробое границы предыдущего дня тоже. И можно было бы не сильно осторожничать. Тем более, что рывок был значительным, а следующий час не откатился сильно назад.

Как видим, ни один из начальных стоп-лоссов так и не был задет. Первый сигнал на выход не сработал, и тред на дневном графике ушел далеко вверх. Доливки после полки на дневном графике принесли бы нам еще приличную доп. прибыль. Выйти надо было нам только после 5-го с начала тренда красного дневного бара. Можете посчитать прибыли сами.

Во время отработки тренда вверх сигналы вниз мы не рассматриваем!

Надежным сигналом на Форексе считаю только 4 бара. но если перейти на минутные графики или на другой рынок, то все может поменяться. Также с 4-мя барами есть опасность, что либо ПИНТ пропустим, либо 4-й бар будет уже большой. Если волатильность выросла, то гда начальный стоп-лосс ставить? Слишком далеко. 3 бара дают возможность войти пораньше, но уж очень много неудачных входов. Внутри затора тройки баров идут сплошным потоком. Можно столько лосей настругать, что просто кошмар! Выход состоит в более гибком подходе: сигнал берем только от 4-х баров, а чтобы не пропустить ПИНТ, заглядываем на 15-30 минутный график тоже.

Другой вопрос, когда возникает 1-2-3. Я просмотрел ветку и обнаружил, что не дал примеров 1-2-3 и каких-нибудь стоящих критериев определения. А ведь он тоже возникает время от времени в начале тренда.

Насчет 4-х часовиков - не знаю. Не пробовал сдвигать начало бара специально. Хотя вроде бы и смотрел я на графики от разных брокеров. Но не заметил разницы. Полка включает в себя больше чем 4 часа. Зачастую это день-два. Так не все ли равно тогда? Но если Вы заметили принципиальные отличия, то скажите, пожалуйста.

Тренд номер 4.

Часовой график:

Мы могли попытаться войти по нижней границе новостного (мое предположение) бара, как границе затора. Но нас бы выбило из игры достаточно быстро. Да и граница предыдущего дня не пробита. Зато на следующий день (6 июня) возникли 4 понижающихся верха, за которыми следовали остановка и окончательное пробитие границы предыдущего дня. Наш вход обозначен жирной линией со стрелкой вниз. После завершения процедуры входа стоп-лосс останется на черной линии. Поскольку мы уже болтаемся снаружи предыдущего дневного диапазона, то есть смысл конвертировать нашу позицию в долгосрочную.

Сигнал на выход на дневном графике будет подан 14-го, а сработает этот сигнал 15-го. Итого, вошли на уровне 1.8760, а вышли - на 1.8500 (260 пипов прибыли).

Неудачных входов, кроме первого, больше не было. Но так далеко не всегда бывает. Бывает по 10 неудавшихся входов, которые на графиках я уже просто не показываю, чтобы не захламлять картинки. Не подумайте, что я скрываю множество убытков. Повторюсь, что не каждый неудачный вход ведет к убыткам, а некоторые даже приносят небольшую прибыль.

Идем далее - номер 5.

Часовой эвивалент:

Здесь, напротив, показано множество неудачных входов, хотя возможно и не все. Можете сами присмотреться к ним и попытаться определить, какие сигналы были использованы. Удачный вход в конце концов произошел 22 июня при пробитии нижней границы полки. То, что полке предшествовало, можно определить как слегка сужающийся диапазон.

Граница предыдущего дня оказалась затем достаточно быстро пробита. На графике показан стоп-лосс после входа, но его также можно было бы и перенести пониже после того, как мы увидели, что ПИНТ возник и после пробития границы предыдущего дня. Тренд на дневном графике принес нам 150 пипов прибыли. Не особенно удачно при изобилии ложных входов, но все же.

Шестой дневной тренд:

Это, конечно, и не тренд никакой вовсе. Но заранее об этом мы знать не могли. Ди к тому же, я хотел показать различные случаи в жизни. Нам нужен был как воздух пример движения в дневной тренд не вылившегося.

Вход показан достаточно поздний. Можно было войти раньше, но внутри дня сигналов не было. Был даже отвлекающий маневр вниз. А в обратную сторону можно было войти только на пробитии дневной границы и ничего более. Вот почему важно не формировать мнение о направлении цены, а быть готовым войти в обе стороны. Но если мы не держали такого приказа вверх "на всякий случай" и пропустили ПИНТ, то можно попытаться войти на следующий день. Что и показано на графике. Вся эта морока нам принесла где-то 75 пипов прибыли. Ну и на том спасибо.

Ирония судьбы заключается в том, что если бы мы вошли раньше, то получили бы ту же самую прибыль, да притом и попозже. И вот почему.

Войдя пораньше мы бы конвертировали нашу позицию в дневную оборону, оставив стоп-лосс намного ниже, чем это показано на рисунке. Тогда нам бы ничего не оставалось кроме как ждать сигнала на выход на дневном графике. Но только 3-й красный бар с начала дневного тренда оказался пробит. И уровень, на котором это произошло, расположен ниже чем стоп-лосс показанный на графике. И вход пораньше, и выход попозже, но пониже. Вот и получили мы то же самое только в другой руке.

А почему же мы вышли раньше при входе, как показано на рисунке? А потому, что основное правило - никогда не переносить стоп-лосс назад. Мы просто в этом случае не дождались бы сигналов на выход на дневном графике.

Объединим тренды 7 и 8:

Как все уже догадались, здесь не показано множество неудачных входов. Разница только в том, что когда это возникало ранее, то мы как бы получали сообщение - ну нет хорошего тренда, не пытайся. А сейчас нам жизнь показывает, что никто не тащит на биржу ленивых людей, чтобы набить там их карманы деньгами.

Мы могли бы повходить много раз 18-го числа. И затем разочароваться в системе окончательно. На следующий день нас бы утянуло в авантюру открыться вниз. И согласно нашей системе, мы должны были бы это сделать. Но приказы на всякий случай надо держать в обоих направлениях. При пробитии последнего максимума, а также затем при пробитии максимума предыдущего дня, мы бы таки поймали ПИНТ. Если не брать во внимание возможные доливки по ходу тренда, то 650 пипов прибыли нам бы никак не помешали....

И, наконец, тренд, который еще у всех в памяти.

Прошу любить и жаловать часовой график:

Переключение на 15-30 минутный график не дало бы нам хороших сигналов. Зато тут есть хороший пример "идеального 1-2-3". Мы видим последовательность более низких баров, которая затем сменяется откатом с с небольшим уменьшением волатильности. И заметьте - затора еще нет! Мы могли бы войти при пробитии точки 2. Но затем были бы остановлены на нуле. Только днем позже возникли бы 2 удачных сигнала. Входы для обоих показаны зелеными линиями. Мы бы взяли тот, что пораньше. Остальное все - как и раньше.

Давайте теперь составим правила перехода с внутридневной позиции на дневную.

1. Сначала отрабатывается процедура входа на часовом или любом другом внутридневном графике. После того как выставлен стоп-лосс на первый прибыльный уровень, пусть даже и с небольшой прибылью, можно ждать сигналов на выход на том же ТФ.

2. Сигнал на выход может оказаться а) внутри границ предыдущего дня, б) на границе предыдущего дня, в) за пределами предыдущего дня. В случаях а) и б) мы можем ставить стоп-лосс на уровни этого сигнала и ждать пока его не выбьет. Если выбило, то игра зокончена. Если нет, то поступаем так же как и в случае в). А именно - переходим на дневной график и ждем сигналов на выход только на нем. Стоп-лосс остается там же где и был до тех пор, пока мы не получим сигналов на выход с дневного графика.

3. Пока мы удерживаем позицию на дневном графике, сигналы на вход в обратном направлении на внутридневных ТФ не рассматриваются.

4. Каждая новая доливка в тренд производится по тем же правилам, что и вход. Процедура входа отрабатывается для доливки в полной мере. Может оказаться и так, что первая позиция останется до конца тренда, а все последующие доливки так и не смогут там удержаться. Доливки в тренд должны производиться с того же ТФ, с которого произошел первых вход. Надо возрдерживаться от того, чтобы войдя с часового ТФ мы затем положили такую же сумму под гораздо больший риск.

5. Дополнительным сигналом на вход или дополнительным подтверждением уже имеющихся сигналов на вход с часового графика может служить граница предыдущего дня.

Как видим, эти правила несколько отличаются от тех, которые использовались при переключении ТФ для лучшего входа. Основное отличие состоит в том, что мы не ждали пробития какого-то часового уровня, а просто хотели, чтобы войдя с более мелкого ТФ мы затем бы еше и получили сигнал на часовом графике, возможно и слегка не полный.

На дневном же графике мы не ищем сигналов на вход совсем. Только на выход. По той простой причине, что наша процедура входа тесно увязана с волатильностью как измерителем начального риска, которая должна браться с того же ТФ, с которого и осуществляется вход.

Сегодня торговля была достаточно неудачная, и я подумал, как хорошо бы было вернуться к старым испытанным методам торговли по индикаторам. Вот подобрал очень удачный часовой график:

На нем у нас есть МА-200, стохастик и уровни фибоначчи. Обратите внимание, какой хорошей линией сопротивления служит МА-200. Как хорошо и почти однозначно дает нам опережающие сигналы медленный стохастик (14,7,3). Как вполне ожидаемо и закономерно цена откатилась на фибо уровень 38%, а затем пошла вверх, задержавшись на банальных уровнях 138%, 162% и 200%. Эх, и зачем я только ввязался в эту безындикаторную торговлю!!!

Кстати, кто угадает, график чего и за какой период показан?

Юр, а что такое по твоему плохой рынок?

Это я к тому, что правила входа важны. Важно воздерживаться от входа на плохом рынке, но при этом быть готовым к тому, что рынок может поменяться.

А то, что я предлагал как способ распознать плохой рынок - это заторы. Когда затор начинается, увидеть всегда легко. По крайней мере, уже можно на какое-то время воздержаться от неминуемых убытков. Проблема всегда в том, как узнать конец затора. И это конечно, зачастую трудно.

Мое предложение на этот счет таково - должны произойти какие-то события, не укладывающиеся в картину случайного рынка. Это и всплеск волатильности, и пробитие каких-то ясных границ, и небольшая тенденция в одном направлении. Мы ухватываемся за любую из таких возможностей. Затем просто вовремя выходим, если не угадали.

Я плохо понял, что Скелл предлагает. Это все слегка в другую сторону по той еще причине, что я намеренно игнорирую особенности конкретного рынка, кроме общих абстрактных его свойств. Я не учитываю никакие сессии, никакие прогнозы, ожидаемые откаты, новости и пр.. Это не значит, что их не надо учитывать на практике. Делайте что хотите. Я хочу только все изложить ясно и однозначно. Если мы добавим все упомянутые элементы, то надо будет много пересматривать, добавлять различные правила входа-выхода, противоречащие друг-другу, решать как распознать откат или точное время импульса и т.д. и т.п..

Надо понимать одну важную, на мой взгляд мысль. Можно входить всегда попозже, убедившись, что все играет в твою пользу, что тренд получил силу, что сессионный откат закончился или что пасти аллигатора на всех ТФ раскрылись... Это все прекрасно. От убытков не избавиться все-равно, а вот опоздать - это запросто. Не понимаю я, зачем входить поздно, когда можно рано? Ложные пробои будут и при совпадении всех взаимоподтверждающих сигналов. Они будут всегда! Так зачем ждать? Увидели смену характера рынка (которая не видна через пасти аллигатора), дождались хоть небольшого падения волатильности для уменьшения риска - и вперед!

Есть еще один прием, который возможно близок к тому, что скелл говорит. Можно дожидаться не просто начала тренда, а места, где можно ожидать большой импульс в одном направлении. Например, есть у нас затор недалеко от границы дня, но еще не за его пределами. Входим на пробое границы затора перед тем как цена еще и пробьет дневную границу. Таким образом, мы надеемся на то, что импульс в одном направлении у цены будет выше и хотя бы за границу дня он нас ненадолго оттащит, что даст на м вход с низким риском. Т.е. не ждать, пока "импульсный" день себя обнаружит, а предвосхитить его, распознав возникновение причины начального импульса.

Нельзя просто по хай/лоу от дневной свечи выставлять приказы. Потому что нам нужен ПИНТ. А где он возникнет, заранее знать невозможно. Конечно, при пробитии дневной свечи импульс есть. Но в тренд он может вылиться не сразу, а только после отката. Отката такого, что наш стоп-лосс на нуле будет выбит. Какая разница? - скажете Вы, - или поймали тренд или нет. Если поймали, то прибыль покроет убытки, а если нет, то стоп-лосс ограничит их. Проблема, что вероятность успеха нашей ставки в таком варианте не 1/2, а намного меньше.

Цена может пойти а) вверх, б) вниз, в) вбок. Причем вбок она ходит, как мы знаем, намного чаще. И это сводит нашу вероятность направленного движения на нет. Если же нам удалось найти ПИНТ, то цена в нем либо идет вверх, либо нет. Если идет вверх, то мы в плюсе, если нет - то хотя бы при своих. Тогда частотное соотношение вверх/никуда нас не волнует. Однако возникают накладные расходы на поиск ПИНТ/ВИНТ. И вот здесь мы должны их минимизировать или заставить балансировать друг-друга. Минимизировать за счет фильтров, за счет распознавания плохого рынка и т.д.. А балансировать - за счет подтягивания стоп-лосса под следующую свечу, что никак не противоречит следованию за трендом из точки ПИНТ, так как именно в ней цена не возвращается назад.

Другой очень важный момент - это похожесть характера рынка на соседних ТФ. Если на часовике - затор, то будет он и на 15 минутах, и на 4-х часовике. Но вот далекие ТФ уже будут вести себя по-другому. Поэтому входить в ПИНТ с минутного графика, и переключаться затем на основной рабочий часовик - неразумно, на мой взгляд, совсем. Если сидеть за экраном не отрываясь, пытаясь по каждому тику определить, идет цена или стоит, то это - бесполезное занятие. Когда я говорю, что цене надо подышать, я имею ввиду, что измерить скорость движения цены, как силу импульса мы не можем моментально, так как скорость не постоянна. И фиксированные значения давать мы для этого не хотим. Мы отталкиваемся от текущей волатильности. Последняя свеча перед входом - вот наш уровень начального стоп-лосса. Но для пробития максимума дня это не подходит, так как у нас нет свечи по-соседству к максимуму. Вход при пробитии максимумов - он на всякий случай, когда движение началось вдруг, и наши попытки угадать расположение ПИНТ не дают лучшего приближения. Надо всегда пытаться поймать ПИНТ в момент возникновения, а не опосля. Поэтому при пробитии линии сопротивления, мы не знаем, какую волатильность считать текущей. И там нам приходится действовать наугад, ставить стоп-лосс просто немного поодаль (но не сильно далеко).

В пограничных ситуациях типа "что делать, если вход был активирован только в последную минуту часа" или "какой зазор считать нормальным" надо руководствоваться правилом: чем проще, тем лучше. Если свеча закрылась на входе или недалеко от него - ровно в конце часа все закрываем, отступаем немного еще, и выставляем приказ там заново. Если бы цена захотела идти в нашем направлении, то уже давно бы прошла. Иногда мы будем не правы, но нечасто. Если цена в конце часа находится все еще вблизи входа, то скорее всего (т.е. чаще всего), нас ждет немедленный откат назад. Желающие могут поэкспериметировать на истории с "дополнительным временем", но я не думаю, что они много выгадают. Зато сколько эмоциональности и соблазна в тоговлю добавят - кошмар! Так что вам самим решать.

Ложные проколы шипами приносят нам постоянных лосей - это правда. Многие сигналы на вход, которые я дал, воспринимать буквально нельзя. Во многих случаях можно увидеть, что затор остался затором, что ничего нет похожего на зародившуюся тенденцию, и что только формальное следование сигналам заставляет нас думать, что "там что-то есть". Я уже приводил примеры дефектов цены. Список можно расширить и дальше. Например, 4 повышающихся бара с длинными тенями внушают очень даже законные сомнения - скорее всего следуюший бар выглянет из-за последнего экстремума тоже совсем ненадолго, а откатится обратно далеко и быстро. Вход с 5-минутных графиков с якобы меньшими убытками тоже весьма опасный подход - можно в 10 раз больше сигналов увидеть там, а ведь ПИНТ - он один.

Мне все-таки не понятна привязка стопа к свече. Рынок - понятие непрерывное, и я не думаю, что имеет такое уж большое значение переход часа. Все-таки фракталы на более мелких таймфреймах мне кажутся более подходящими для постановки стопов. Например, образовался фрактал на М5 или М15 скажем на 52 минуте часа, предыдущего тому, где мы хотим стоп ставить, то есть минимум не попал в рассматриваемую свечу, но был близок. Почему мы будем цепляться за эти несколько минут? Из принципа? Или на самом деле фракталы не имеют такого уж значения?

Этот вопрос задают чаще всего. Рынок, действительно, не смотрит на часы и не ждет курантов. Конец периода волны для рынка всегда приблизитен. Здесь не только часы с секундной стрелкой не могут быть указчиком, но даже и специально выявленные периоды циклов (спектральные методы всякие там). Но я из этого выводы делаю совсем не такие, как другие.

Я считаю, что поскольку моментальные или мимолетные события значения не имеют, то имеет значение аккумулирование движения цены за определенный период. И поэтому рассматриваются часовые свечи/бары как нужный нам период аккумуляции. Конец период - есть конец. Мы не можем измерить скорость движения цены за одну секунду, потому что скорость непостоянна. Но мы можем измерить ее за час и сказать, что в этом часу скорость была в среднем такая-то. Дополнительные секунды не могут помочь нам измерить скорость, а как следствие, и пройденное расстояние. Мы не хотим, чтобы дополнительные секунды или недостающие минуты принимали за нас решение. И поэтому ровно в 12:00 мы опускаем занавес. Можно даже и не входить в последние 5 минут часа, если цена едва успела дойти то точки за все это время.

Важно не то, что цене не хватило 2 секунд для завершения маневра, а то, что цена не успела сделать свой маневр за целый час!

Она начала двигаться к точке нашего входа час назад, и никакие дополнительные моменты в большинстве случаев ничего за нас решить не могут. Конечно, из 10 опоздавших на спектакль один человек действительно переводил бабушку через дорогу. Но если это с ним случилось действительно случайно, то из-за одного спектакля жизнь не потеряна. А систематичекий нарушитель, даже встретив слепую бабушку на переходе, может вылететь с работы за одно опоздание и завалить карьеру, как ему кажется, из-за одного случая, где он попытался помочь людям. Но он не из-за одной бабушки вылетает с работы, а за всю сумму многочисленных опозданий.

Если цена болтается в районе входа - выходим ровно в 12-00. И сможем избежать много мелких потерь. Если каждый раз мы будем раздумывать, то получим много мелких потерь. Спуск на более мелкие фреймы помочь не может. Как я уже говорил, если цена плохо ведет себя наверху, то она так же плохо ведет себя и пониже. Только на очень удаленном ТФ она будет выглядеть по-иному, да и то не всегда. Ничего хорошего от фрактальчиков на удаленном 5-минутном графике вы также не получите. Чем больше мы дробим аккумулирующий период (1 час или пол-часа), тем хуже мы можем понять, что делает цена. 5-минутка может дать больше сигналов на вход-выход, но из-за спреда вы уже не сможете легко переносить стоп-лосс на ноль. Перенесение на ноль на часовике все еще дает цене возможность подышать после пробежки, на 5-минутке - почти всегда нет. ММ должен быть тогда совсем другим.

Перенесение на ноль подразумевает перенесение в абсолютно безубыточную позицию, и никаких потерь в виде спреда.

Что делать, если закрылись мы вблизи входа, а новый экстремум тоже находится недалеко от точки входа - входить там же где и вышли? Или - что делать, если закрылась свеча с небольшим плюсом и небольшие естественные колебания наш новый стоп на нуле гарантированно выбьют - переносить стоп-лосс все-равно?

Нет. Закрываем текущую позицию и отступаем немного (несколько пипов) подальше, после чего ставим следующий приказ на вход там.

При описании "признаков" учитывались только верхи и низы баров, но никакого внимания открытию-закрытию... Может ведь оказаться, например, что самый верхний бар в свечном режиме образовал так называемую "завесу темных облаков", при которой открываться вверх настоятельно не рекомендуется...

Дата добавления: 2015-07-20