О просвете.

Между свечками, взятыми в зеленые овалы, есть ненулевое расстояние, которое я обозвал "просветом". Эти две свечи выбраны неспроста. Они есть вершина и дно свингов вверх и вниз соответственно. Волна вверх дает нам свечу наверху, волна вниз после этого дает нам вторую свечу. Просвет между ними показан желтой полосой.

Уровни выставленные по границам таких волн дают нам хорошие места для входа. По мере того, как цена будет прогрессировать вниз, заставляя нас выходить без прибыли мы будем переставлять приказы на вход все ниже и ниже, пока, наконец, мы не поймаем ПИНТ.

Почему нам нужен был просвет? Не стоит воспринимать его слишком формально. Просвет всего лишь показывает, что цена не достигла тех уровней за один бросок, да еще и с шипом, а дошагала туда за несколько часов. Если бы она достигла верха свинга за один шаг и там бы не задержалась, образовав верхнюю границу просвета, то была бы большая вероятность, что она сделает это еще раз, как уже сделала это не раз на предыдущем заторе. Именно для того, чтобы показать пример затора без зазора и что из него выходит, я начал так издалека.

Особо внимательные читатели могут также возразить, что нам следовало бы также поискать зазор между свечами, которые возникли позже в том же торговом диапазоне. Ведь они бы дали и уровни поближе, и вход пораньше. Здесь надо помнить, что эти последние свинги относятся к ночному времени с маленькой волатильностью и не дают нам осмысленного движения. Вот здесь показан упоминаемый период (обозначенный также надписью "good night").

Никто не знает об энергии движения. Просвет - это один из способов отличить несформировавшийся затор от сформировавшегося. Можно также в сочетании с этим всем использовать подсчет свечей в заторе, как я раньше указывал. В период с 11 по 20-ю зачастую ничего еще не видно.

Если же затора нет, а есть плавный откат, то тогда просвет тоже появится, и даже раньше. Так что нормальную торговлю обычно такой метод не предотвращает. Такова идея. На практике конечно ничто не работает на 100%.

Всегда можно спуститься на более низкий ТФ и найти на нем просветы там, где их нет на часовом. Однако, торгуя с более мелкого ТФ мы будем и стоп-лоссы распологать поближе, и входить почаще, и в тренд попадем пораньше. А это уже будет совсем другая торговля.

Удача в трейдинге только прививает плохие привычки...

Насчет полного игнорирования ночного времени - это не совсем то, что я хотел сказать. Как раз я пропагандирую подход при котором полностью игнорируются:

а) время суток,

б) новости,

в) сессии,

г) локальные особенности рынка или ТФ,

д) объем,

е) индикаторы,

ё) разного рода законные подсказки: другие валютные пары, COT (commitment of traders report), TICK-data, Level II, Market Depth и пр.,

ж) инсайдерская информация,

з) экономические данные и фундаментальный анализ,

и) советы аналитиков и сплетни.

Все вольны, конечно, использовать вышеуказанное в комбинации с моей системой - вполне возможно отшлифовать входы на основе дополнительных подсказок, которые должны тем не менее играть второстепенную роль.

Но оттого, что я игнорирую время суток, снижение активности по ночам не перестает довольно часто наблюдаеться. Не обязательно это должна быть ночь, и не каждую ночь тренды или полки отсутствуют. На многих рынках в полдень наблюдается полное отсутствие деятельности, на чем даже основаны многие сетапы для скальпинга. Есть очень простые способы распознать отсуствие или снижение ликвидности на рынках по свечам или барам. К сожалению я здесь их не привел (в этой ветке). Такие периоды на форексе не так уж часты, однако такие признаки могли бы показать на некоторых валютных парах не совсем подходящие ТФ для торговли по моей системе. Ну да ладно, отвлеклись.

Если мы видим, что активность на рынке действительно спала совсем, мы все-таки должны использовать это для того, чтобы избежать ненужных входов. Здесь невозможно формализовать, что означает буквально "два человека могут увидеть десять разных фигур на одном и том же графике". Если вам кажется, что ночная сессия сформировала вполне осмысленную полку, а не остановку - то, пожалуйста, торгуйте по ней. Зачастую входы по остановке, принятой за полку, будут бесполезны. Но иногда и нет.

Насчет модифицированных правил входа, что дал Трианон, то на этот раз я не до конца разобрался. И мне также кажется, что утверждать будто увеличение волатильности можно только ожидать при пробитии уровней в отличие от остальных сигналов на вход, что я давал, все-таки нельза. Увеличение волатильности можно ожидать всегда, когда тренд зарождается - будь это после 4 баров или полки или уровней. Если нет, то это не ПИНТ.

Модифицировать мой алгоритм входа - очень опасно. Он - ядро системы. Лучше потренироваться в нахождении более удачных входов, нежели пытаться себя избавить от многократных попыток поймать тренд. Философия системы состоит в том, что тренд всегда зарождается немного неожиданно. Можно найти наиболее благоприятные условия для появления жизни, но невозможно указать точное время возникновения комбинации аминокислот, которая начнет самокопироваться.

Rolex, не могли бы Вы рассказать об признаках снижения волотильности. Думаю это очень важная составляющая ТС, которая предотвращает убытки.

Признак уменьшения волатильности в моем понимании один - свечки стали короче.

Я говорил про уменьшение ликвидности, а не волатильности. И на форексе ликвидность всегда 99%, так как торгуют люди все через "кухни", а также обьем рынка очень велик. Так что не совсем правильно это называть снижением ликвидности. Это скорее просто снижение активности, в отличие от консолидации. Разница между ними важна, так как волатильность нам уже ничего подсказать не может - и в том, и другом случае она падает. Однако после косолидации следует ловить тренд, а вот после просто низкой активности - нет. С другой стороны, такие периоды на Форексе тоже достаточно редки - например в воскресенье вечером. Также на некоторых парах 5-минутный график проявляет подобные свойства.

И признаки таких периодов достаточно просты:

1) черточки вместо свечей

2) черточки с отростками и без тел

3) свечи высотой в 1-2 пипа

4) постоянные разрывы

Не думаю, что это сильно поможет в торговле, если честно.

Дата добавления: 2015-07-20