Читайте также:
|
|
1. В качестве изучаемой системы берется экономика условного объекта.
2. Используя табличный редактор Excel, рассчитываем по формуле (9) зависимость Y = f1(t) при отсутствии потребления, т.е. C(t) = 0. Значения коэффициента приростной капиталоемкости В и Y(0) приведены в таблице исходных данных. Величину t задаём в пределах от 0 до 20 лет с интервалом Dt = 1 году. Полученные результаты записаны в таблице 2.
Таблица 2
t | Y(t) = f1(t) |
425,28975 | |
502,42047 | |
593,53966 | |
701,18425 | |
828,35132 | |
978,58146 | |
1156,0574 | |
1365,7204 | |
1613,4081 | |
1906,0164 | |
2251,6923 | |
2660,0602 | |
3142,4898 | |
3712,4131 | |
4385,6978 | |
5181,0898 | |
6120,7344 | |
7230,7933 | |
8542,1729 | |
10091,385 |
Затем, применив "Мастер диаграмм" табличного редактора Excel, строим график зависимости Y = f1(t) (Приложение 1).
По графику Y = f1(t) можно сделать вывод, что в этом случае все ресурсы направляются на инвестиции, в результате чего могут быть определены максимальные технически возможные темпы роста дохода. Непрерывный темп прироста равен (1/6). Это максимально возможный (технологический) темп прироста дохода в рассматриваемой экономической системе.
3. Аналогично производим расчеты значений трех функций Y = f(t) по формуле (13) для трех случаев C(0) при постоянной функции потребления, т.е. C(t) = C(0) = const. Численные значения C(0) для каждого случая берём из таблицы 1.
Полученные результаты записаны в таблице 3.
Таблица 3
Y(t) = f2(t) | Y(t) = f3(t) | Y(t) = f4(t) |
389,0176661 | 370,8816248 | |
423,297988 | 383,7367455 | |
463,7954033 | 398,9232762 | |
511,6374466 | 416,8640425 | |
568,1561425 | 438,0585535 | |
634,9250926 | 463,0969097 | |
713,8032869 | 492,6762326 | |
806,9868631 | 527,6200737 | |
917,0702513 | 568,9013442 | |
1047,118408 | 617,669403 | |
1200,752152 | 675,2820571 | |
1382,248976 | 743,3433659 | |
1596,662138 | 823,7483018 | |
1849,96136 | 918,7355101 | |
2149,199034 | 1030,949638 | |
2502,706575 | 1163,514966 | |
2920,32639 | 1320,122396 | |
3413,685908 | 1505,132215 | |
3996,521311 | 1723,695492 | |
4685,059983 | 1981,897494 |
Применив "Мастер диаграмм" табличного редактора Excel, строим на одной диаграмме графики зависимостей: Y = f2(t), Y = f3(t), Y = f4(t), С = f5(t), С = f6(t), С = f7(t) (Приложение 2).
По графикам Y = f2(t) и С = f5(t), Y = f3(t) и С = f6(t) можно сделать вывод, что с ростом времени растет доход Y(t), а потребление C(t) = const. В связи с этим непрерывный темп прироста дохода v(t) возрастая, стремится к при , так как доход растёт, а постоянный объём потребления составляет всё меньшую его долю. Также можно отметить, что графики Y = f2(t), Y = f3(t), С = f5(t), С = f6(t) ниже Y = f1(t) на величину потребления.
Необходимо также отметить, что при C(0) = Y(0) непрерывный темп прироста дохода равен нулю и, следовательно, роста дохода вообще не происходит.
4. Для функции потребления, растущей с постоянным темпом:
(22)
рассчитываем значения темпов роста r для трех различных значений C(0) по формуле:
(23)
Величины B, Y(0) и C(0) выбираются из таблицы исходных данных.
Получаем:
r1 | r2 | r3 |
0,08 | 0,03 |
5. Для каждого полученного значения r рассчитываем значения С = f8(t), С = f9(t), С = f10(t), используя формулу (22), и значения Y = f11(t), Y = f12(t), Y = f13(t), используя формулу (19). Значения t задаём в пределах от 0 до 30 лет с интервалом Dt = 1 году. Результаты приведены в таблице 4.
С помощью "Мастера диаграмм" табличного редактора Excel, строим на одной диаграмме графики зависимостей: С = f8(t), С = f9(t), С = f10(t), Y = f11(t), Y = f12(t), Y = f13(t) (Приложение 3).
Таблица 4
C = f8(t) | C = f9(t) | C = f10(t) | Y = f11(t) | Y = f12(t) | Y = f13(t) |
215,3773144 | 308,4501532 | 387,6791659 | 370,1401839 | ||
231,9369378 | 317,1383234 | 417,486488 | 380,5659881 | ||
249,7697738 | 326,0712149 | 449,5855928 | 391,2854578 | ||
268,9737155 | 335,2557206 | 484,1526879 | 402,3068647 | ||
289,6541824 | 344,698928 | 521,3775283 | 413,6387136 | ||
311,9246995 | 354,4081239 | 561,4644591 | 425,2897486 | ||
335,9075204 | 364,3908004 | 604,6335367 | 437,2689604 | ||
361,7342981 | 374,6546607 | 651,1217366 | 449,5855928 | ||
389,5468082 | 385,207625 | 701,1842548 | 462,24915 | ||
419,4977269 | 396,0578365 | 755,0959084 | 475,2694038 | ||
451,751469 | 407,2136679 | 813,1526443 | 488,6564015 | ||
486,4850909 | 418,6837275 | 875,6731635 | 502,420473 | ||
523,8892618 | 430,4768664 | 943,0006712 | 516,5722396 | ||
564,1693112 | 442,6021846 | 1015,50476 | 531,1226216 | ||
607,5463555 | 455,0690389 | 1093,58344 | 546,0828467 | ||
654,2585121 | 467,8870493 | 1177,665322 | 561,4644591 | ||
704,5622062 | 481,0661068 | 1268,211971 | 577,2793282 | ||
758,7335789 | 494,6163812 | 1365,720442 | 593,5396575 | ||
817,0700028 | 508,5483286 | 1470,726005 | 610,2579943 | ||
879,8917144 | 522,8726996 | 1583,805086 | 627,4472395 | ||
947,5435719 | 537,6005477 | 1705,578429 | 645,1206572 | ||
1020,396949 | 552,7432377 | 1836,714508 | 663,2918853 | ||
1098,851772 | 568,3124546 | 1977,93319 | 681,9749455 | ||
1183,338718 | 584,3202123 | 2130,009693 | 701,1842548 | ||
1274,321576 | 600,7788634 | 2293,778836 | 720,9346361 | ||
1372,299793 | 617,7011083 | 2470,139627 | 741,2413299 | ||
1477,81122 | 635,100005 | 2660,060196 | 762,120006 | ||
1591,435058 | 652,9889795 | 2864,583105 | 783,5867754 | ||
1713,795044 | 671,381836 | 3084,83108 | 805,6582032 | ||
1845,56287 | 690,2927673 | 3322,013167 | 828,3513207 |
По графикам С = f8(t) и Y = f11(t) [С = f9(t) и Y = f12(t)], когда r1 = 0,08 [r2=0,03], причем r < 1/B (0,08 < 0,17 [0,03 < 0,17]), можно сделать вывод, что темп прироста дохода равен темпу прироста потребления. Норма накопления в этом случае постоянна во времени и равна , а темп прироста дохода пропорционален норме накопления и обратно пропорционален приростной капиталоёмкости. Именно эта модификация модели экономического роста, в которой постоянна норма накопления, называется моделью Харрода-Домара.
Из графиков С = f10(t) и Y = f13(t) следует,что когда Y(0) = C(0), согласно формуле (20), величина a0 = 0. Следовательно, для модели Харрода-Домара r также будет равно нулю. В формуле (19) первое слагаемое станет равным нулю, а второе слагаемое будет равно Y(0) для всех значений t, т.е. Y(t) = Y(0) = const.
6. Рассчитываем значения темпов роста функции C(t) для трех различных значений C(0) по формуле:
. (24)
Получаем:
r1 | r2 | r3 |
0,093 | 0,035 |
7. Используя формулы (22) и (19), для каждого значения найденного r, рассчитываем зависимости: С = f14(t), С = f15(t), С = f16(t), Y = f17(t), Y = f18(t), Y = f19(t) и строим на одной диаграмме графики этих функций (Приложение 4). Полученные результаты занесены в таблицу 5.
Таблица 5
C = f14(t) | C = f15(t) | C = f16(t) | Y = f17(t) | Y = f18(t) | Y = f19(t) |
219,4029425 | 310,599623 | 387,3341834 | 369,9526949 | ||
240,6882558 | 321,5737527 | 415,9434573 | 379,7552416 | ||
264,0385577 | 332,9356211 | 445,7018404 | 389,3113289 | ||
289,6541824 | 344,698928 | 476,4258467 | 398,5047377 | ||
317,7548996 | 356,8778569 | 507,8606938 | 407,1956445 | ||
348,5817997 | 369,4870927 | 539,6636848 | 415,2162509 | ||
382,3993627 | 382,541839 | 571,3842173 | 422,3656179 | ||
419,4977269 | 396,0578365 | 602,439775 | 428,4035597 | ||
460,1951782 | 410,0513824 | 632,0871346 | 433,0434269 | ||
504,840881 | 424,5393492 | 659,3878777 | 435,943577 | ||
553,8178738 | 439,539206 | 683,1671304 | 436,6972948 | ||
607,5463555 | 455,0690389 | 701,964251 | 434,820881 | ||
666,4872904 | 471,1475731 | 713,9739506 | 429,7395759 | ||
731,1463631 | 487,7941952 | 716,9760519 | 420,7709276 | ||
802,0783172 | 505,0289771 | 708,2517572 | 407,1051381 | ||
879,8917144 | 522,8726996 | 684,4839087 | 387,7818419 | ||
965,2541559 | 541,3468779 | 641,6382561 | 361,6626679 | ||
1058,89801 | 560,4737872 | 574,8221996 | 327,3988211 | ||
1161,626696 | 580,27649 | 478,1168285 | 283,3927795 | ||
1274,321576 | 600,7788634 | 344,3773046 | 227,75304 | ||
1397,949517 | 622,0056282 | 164,9957361 | 158,2406512 | ||
1533,571187 | 643,9823788 | -70,3803896 | 72,20604478 | ||
1682,350154 | 666,7356135 | -374,1824124 | -33,4855955 | ||
1845,56287 | 690,2927673 | -761,3170445 | -162,542505 | ||
2024,609621 | 714,6822442 | -1249,636728 | -319,350507 | ||
2221,026541 | 739,933452 | -1860,497374 | -509,09608 | ||
2436,498792 | 766,0768374 | -2619,419535 | -737,911746 | ||
2672,875021 | 793,1439229 | -3556,871988 | -1013,04784 | ||
2932,183223 | 821,1673448 | -4709,200171 | -1343,07544 | ||
3216,648134 | 850,1808923 | -6119,726017 | -1738,1261 |
По графикам С = f14(t) и Y = f17(t) [С = f15(t) и Y = f18(t)], когда (0,17 > 0,093 > 0,08 [0,17 > 0,035 > 0,03]), можно сделать вывод, что темп прироста потребления в этом случае оказывается слишком высоким для экономики. В этом случае коэффициент в формуле (19) отрицателен, так как , и по той же причине первое отрицательное слагаемое с ростом времени превысит второе. Это приводит к тому, что темп прироста дохода падает и становится с некоторого момента отрицательным, а через некоторое время и сам доход становится равным нулю. После этого модель теряет экономический смысл.
Из графиков С = f16(t) и Y = f19(t) видно, когда Y(0) = C(0), если увеличивать величину темпа прироста потребления r, используя формулу (21), то согласно формуле (20), величина a0 = 0. Следовательно, для модели Харрода-Домара r также будет равно нулю. В формуле (19) первое слагаемое станет равным нулю, а второе слагаемое будет равно Y(0) для всех значений t, т.е. Y(t) = Y(0) = const.
8. Для случая, когда , т.е. 0,33, рассчитываем по формуле (22) значения С = f20(t), С = f21(t), С = f22(t) и по формуле (19) значения Y = f23(t), Y = f24(t), Y = f25(t), t задаём в пределах от 0 до 30 лет с интервалом Dt = 1 году. В таблице 6 приведены полученные значения:
Таблица №6
C = f20(t) | C = f21(t) | C = f22(t) | Y = f23(t) | Y = f24(t) | Y = f25(t) |
279,122485 | 418,6837 | 502,4205 | 382,4393 | 361,0141 | 348,159 |
389,546808 | 584,3202 | 701,1843 | 391,9961 | 336,784 | 303,6567 |
543,656366 | 815,4845 | 978,5815 | 379,6275 | 272,6715 | 208,4979 |
758,733579 | 1138,1 | 1365,72 | 331,9975 | 147,4041 | 36,64807 |
1058,89801 | 1588,347 | 1906,016 | 229,6485 | -69,7029 | -249,314 |
1477,81122 | 2216,717 | 2660,06 | 44,4266 | -422,651 | -702,897 |
2062,4517 | 3093,678 | 3712,413 | -264,14 | -974,239 | -1400,3 |
2878,38322 | 4317,575 | 5181,09 | -753,929 | -1813,75 | -2449,65 |
4017,10738 | 6025,661 | 7230,793 | -1507,36 | -3067,75 | -4003,98 |
5606,32498 | 8409,487 | 10091,38 | -2641,41 | -4915,12 | -6279,35 |
7824,2568 | 11736,39 | 14083,66 | -4321,62 | -7608,28 | -9580,28 |
10919,63 | 16379,45 | 19655,33 | -6781,76 | -11502,7 | -14335,2 |
15239,5713 | 22859,36 | 27431,23 | -10351,3 | -17098,1 | -21146,2 |
21268,5351 | 31902,8 | 38283,36 | -15493,7 | -25096,7 | -30858,5 |
29682,6318 | 44523,95 | 53428,74 | -22860,4 | -36483,5 | -44657,3 |
41425,4498 | 62138,17 | 74565,81 | -33366 | -52639,5 | -64203,6 |
57813,8724 | 86720,81 | -48292,7 | -75499,5 | -91823,5 | |
80685,7587 | 121028,6 | 145234,4 | -69437,9 | -107772 | -130773 |
112606,047 | 168909,1 | 202690,9 | -99318,2 | -153248 | -185607 |
157154,399 | 235731,6 | 282877,9 | -141457 | -217231 | -262695 |
219326,632 | 328989,9 | 394787,9 | -200782 | -307134 | -370945 |
306094,972 | 459142,5 | -284187 | -433322 | -522804 | |
427189,947 | 640784,9 | 768941,9 | -401309 | -610282 | -735666 |
596191,597 | 894287,4 | -565617 | -858253 | -1033834 | |
832052,401 | -795932 | -1205509 | -1451254 | ||
1161222,67 | -1118552 | -1691543 | -2035338 | ||
1620616,79 | -1570207 | -2371514 | -2852298 | ||
2261752,92 | -2202201 | -3322443 | -3994589 | ||
3156530,48 | -3086178 | -4651881 | -5591302 | ||
4405293,16 | -4322182 | -6509987 | -7822670 |
Применив "Мастер диаграмм" табличного редактора Excel, строим на одной диаграмме графики этих зависимостей (Приложение 5).
По графикам С = f20(t) и Y = f23(t), С = f21(t) и Y = f24(t), С = f22(t) и Y = f25(t) видно, когда (в нашем случае ), то потребление будет занимать всё большую часть дохода, что сведёт к нулю сначала инвестиции, а затем и доход. Это также видно из формулы (19) решения модели. Действительно, если , то коэффициент отрицателен, а растёт быстрее, чем , следовательно, отрицательное второе слагаемое через некоторое время перевесит первое.
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ | | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |