Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм вычисления показателей и экономический анализ полученных результатов

Читайте также:
  1. ABC-анализ товарного ассортимента компании
  2. GAP – анализ
  3. GAP-анализ
  4. I. Анализ современного состояния развития страхования в Российской Федерации
  5. II. Теории мотивации в исследованиях ПП. Мотивационный анализ в маркетинге
  6. III. Закрепление полученных знаний. Формирование умений строить предложения с разными видами связи, совершенствование пунктуационных навыков.
  7. III. Комплексные умения и алгоритмы к

1. В качестве изучаемой системы берется экономика условного объекта.

2. Используя табличный редактор Excel, рассчитываем по формуле (9) зависимость Y = f1(t) при отсутствии потребления, т.е. C(t) = 0. Значения коэффициента приростной капиталоемкости В и Y(0) приведены в таблице исходных данных. Величину t задаём в пределах от 0 до 20 лет с интервалом Dt = 1 году. Полученные результаты записаны в таблице 2.

Таблица 2

t Y(t) = f1(t)
   
  425,28975
  502,42047
  593,53966
  701,18425
  828,35132
  978,58146
  1156,0574
  1365,7204
  1613,4081
  1906,0164
  2251,6923
  2660,0602
  3142,4898
  3712,4131
  4385,6978
  5181,0898
  6120,7344
  7230,7933
  8542,1729
  10091,385

Затем, применив "Мастер диаграмм" табличного редактора Excel, строим график зависимости Y = f1(t) (Приложение 1).

По графику Y = f1(t) можно сделать вывод, что в этом случае все ресурсы направляются на инвестиции, в результате чего могут быть определены максимальные технически возможные темпы роста дохода. Непрерывный темп прироста равен (1/6). Это максимально возможный (технологический) темп прироста дохода в рассматриваемой экономической системе.

3. Аналогично производим расчеты значений трех функций Y = f(t) по формуле (13) для трех случаев C(0) при постоянной функции потребления, т.е. C(t) = C(0) = const. Численные значения C(0) для каждого случая берём из таблицы 1.

Полученные результаты записаны в таблице 3.

Таблица 3

Y(t) = f2(t) Y(t) = f3(t) Y(t) = f4(t)
     
389,0176661 370,8816248  
423,297988 383,7367455  
463,7954033 398,9232762  
511,6374466 416,8640425  
568,1561425 438,0585535  
634,9250926 463,0969097  
713,8032869 492,6762326  
806,9868631 527,6200737  
917,0702513 568,9013442  
1047,118408 617,669403  
1200,752152 675,2820571  
1382,248976 743,3433659  
1596,662138 823,7483018  
1849,96136 918,7355101  
2149,199034 1030,949638  
2502,706575 1163,514966  
2920,32639 1320,122396  
3413,685908 1505,132215  
3996,521311 1723,695492  
4685,059983 1981,897494  

Применив "Мастер диаграмм" табличного редактора Excel, строим на одной диаграмме графики зависимостей: Y = f2(t), Y = f3(t), Y = f4(t), С = f5(t), С = f6(t), С = f7(t) (Приложение 2).

По графикам Y = f2(t) и С = f5(t), Y = f3(t) и С = f6(t) можно сделать вывод, что с ростом времени растет доход Y(t), а потребление C(t) = const. В связи с этим непрерывный темп прироста дохода v(t) возрастая, стремится к при , так как доход растёт, а постоянный объём потребления составляет всё меньшую его долю. Также можно отметить, что графики Y = f2(t), Y = f3(t), С = f5(t), С = f6(t) ниже Y = f1(t) на величину потребления.

Необходимо также отметить, что при C(0) = Y(0) непрерывный темп прироста дохода равен нулю и, следовательно, роста дохода вообще не происходит.

4. Для функции потребления, растущей с постоянным темпом:

(22)

рассчитываем значения темпов роста r для трех различных значений C(0) по формуле:

(23)

Величины B, Y(0) и C(0) выбираются из таблицы исходных данных.

Получаем:

r1 r2 r3
0,08 0,03  

5. Для каждого полученного значения r рассчитываем значения С = f8(t), С = f9(t), С = f10(t), используя формулу (22), и значения Y = f11(t), Y = f12(t), Y = f13(t), используя формулу (19). Значения t задаём в пределах от 0 до 30 лет с интервалом Dt = 1 году. Результаты приведены в таблице 4.

С помощью "Мастера диаграмм" табличного редактора Excel, строим на одной диаграмме графики зависимостей: С = f8(t), С = f9(t), С = f10(t), Y = f11(t), Y = f12(t), Y = f13(t) (Приложение 3).

 

Таблица 4

C = f8(t) C = f9(t) C = f10(t) Y = f11(t) Y = f12(t) Y = f13(t)
           
215,3773144 308,4501532   387,6791659 370,1401839  
231,9369378 317,1383234   417,486488 380,5659881  
249,7697738 326,0712149   449,5855928 391,2854578  
268,9737155 335,2557206   484,1526879 402,3068647  
289,6541824 344,698928   521,3775283 413,6387136  
311,9246995 354,4081239   561,4644591 425,2897486  
335,9075204 364,3908004   604,6335367 437,2689604  
361,7342981 374,6546607   651,1217366 449,5855928  
389,5468082 385,207625   701,1842548 462,24915  
419,4977269 396,0578365   755,0959084 475,2694038  
451,751469 407,2136679   813,1526443 488,6564015  
486,4850909 418,6837275   875,6731635 502,420473  
523,8892618 430,4768664   943,0006712 516,5722396  
564,1693112 442,6021846   1015,50476 531,1226216  
607,5463555 455,0690389   1093,58344 546,0828467  
654,2585121 467,8870493   1177,665322 561,4644591  
704,5622062 481,0661068   1268,211971 577,2793282  
758,7335789 494,6163812   1365,720442 593,5396575  
817,0700028 508,5483286   1470,726005 610,2579943  
879,8917144 522,8726996   1583,805086 627,4472395  
947,5435719 537,6005477   1705,578429 645,1206572  
1020,396949 552,7432377   1836,714508 663,2918853  
1098,851772 568,3124546   1977,93319 681,9749455  
1183,338718 584,3202123   2130,009693 701,1842548  
1274,321576 600,7788634   2293,778836 720,9346361  
1372,299793 617,7011083   2470,139627 741,2413299  
1477,81122 635,100005   2660,060196 762,120006  
1591,435058 652,9889795   2864,583105 783,5867754  
1713,795044 671,381836   3084,83108 805,6582032  
1845,56287 690,2927673   3322,013167 828,3513207  

 

По графикам С = f8(t) и Y = f11(t) [С = f9(t) и Y = f12(t)], когда r1 = 0,08 [r2=0,03], причем r < 1/B (0,08 < 0,17 [0,03 < 0,17]), можно сделать вывод, что темп прироста дохода равен темпу прироста потребления. Норма накопления в этом случае постоянна во времени и равна , а темп прироста дохода пропорционален норме накопления и обратно пропорционален приростной капиталоёмкости. Именно эта модификация модели экономического роста, в которой постоянна норма накопления, называется моделью Харрода-Домара.

Из графиков С = f10(t) и Y = f13(t) следует,что когда Y(0) = C(0), согласно формуле (20), величина a0 = 0. Следовательно, для модели Харрода-Домара r также будет равно нулю. В формуле (19) первое слагаемое станет равным нулю, а второе слагаемое будет равно Y(0) для всех значений t, т.е. Y(t) = Y(0) = const.

6. Рассчитываем значения темпов роста функции C(t) для трех различных значений C(0) по формуле:

. (24)

Получаем:

r1 r2 r3
0,093 0,035  

7. Используя формулы (22) и (19), для каждого значения найденного r, рассчитываем зависимости: С = f14(t), С = f15(t), С = f16(t), Y = f17(t), Y = f18(t), Y = f19(t) и строим на одной диаграмме графики этих функций (Приложение 4). Полученные результаты занесены в таблицу 5.

Таблица 5

C = f14(t) C = f15(t) C = f16(t) Y = f17(t) Y = f18(t) Y = f19(t)
           
           
219,4029425 310,599623   387,3341834 369,9526949  
240,6882558 321,5737527   415,9434573 379,7552416  
264,0385577 332,9356211   445,7018404 389,3113289  
289,6541824 344,698928   476,4258467 398,5047377  
317,7548996 356,8778569   507,8606938 407,1956445  
348,5817997 369,4870927   539,6636848 415,2162509  
382,3993627 382,541839   571,3842173 422,3656179  
419,4977269 396,0578365   602,439775 428,4035597  
460,1951782 410,0513824   632,0871346 433,0434269  
504,840881 424,5393492   659,3878777 435,943577  
           
553,8178738 439,539206   683,1671304 436,6972948  
607,5463555 455,0690389   701,964251 434,820881  
666,4872904 471,1475731   713,9739506 429,7395759  
731,1463631 487,7941952   716,9760519 420,7709276  
802,0783172 505,0289771   708,2517572 407,1051381  
879,8917144 522,8726996   684,4839087 387,7818419  
965,2541559 541,3468779   641,6382561 361,6626679  
1058,89801 560,4737872   574,8221996 327,3988211  
1161,626696 580,27649   478,1168285 283,3927795  
1274,321576 600,7788634   344,3773046 227,75304  
1397,949517 622,0056282   164,9957361 158,2406512  
1533,571187 643,9823788   -70,3803896 72,20604478  
1682,350154 666,7356135   -374,1824124 -33,4855955  
1845,56287 690,2927673   -761,3170445 -162,542505  
2024,609621 714,6822442   -1249,636728 -319,350507  
2221,026541 739,933452   -1860,497374 -509,09608  
2436,498792 766,0768374   -2619,419535 -737,911746  
2672,875021 793,1439229   -3556,871988 -1013,04784  
2932,183223 821,1673448   -4709,200171 -1343,07544  
3216,648134 850,1808923   -6119,726017 -1738,1261  

По графикам С = f14(t) и Y = f17(t) [С = f15(t) и Y = f18(t)], когда (0,17 > 0,093 > 0,08 [0,17 > 0,035 > 0,03]), можно сделать вывод, что темп прироста потребления в этом случае оказывается слишком высоким для экономики. В этом случае коэффициент в формуле (19) отрицателен, так как , и по той же причине первое отрицательное слагаемое с ростом времени превысит второе. Это приводит к тому, что темп прироста дохода падает и становится с некоторого момента отрицательным, а через некоторое время и сам доход становится равным нулю. После этого модель теряет экономический смысл.

Из графиков С = f16(t) и Y = f19(t) видно, когда Y(0) = C(0), если увеличивать величину темпа прироста потребления r, используя формулу (21), то согласно формуле (20), величина a0 = 0. Следовательно, для модели Харрода-Домара r также будет равно нулю. В формуле (19) первое слагаемое станет равным нулю, а второе слагаемое будет равно Y(0) для всех значений t, т.е. Y(t) = Y(0) = const.

8. Для случая, когда , т.е. 0,33, рассчитываем по формуле (22) значения С = f20(t), С = f21(t), С = f22(t) и по формуле (19) значения Y = f23(t), Y = f24(t), Y = f25(t), t задаём в пределах от 0 до 30 лет с интервалом Dt = 1 году. В таблице 6 приведены полученные значения:

Таблица №6

C = f20(t) C = f21(t) C = f22(t) Y = f23(t) Y = f24(t) Y = f25(t)
           
279,122485 418,6837 502,4205 382,4393 361,0141 348,159
389,546808 584,3202 701,1843 391,9961 336,784 303,6567
543,656366 815,4845 978,5815 379,6275 272,6715 208,4979
758,733579 1138,1 1365,72 331,9975 147,4041 36,64807
1058,89801 1588,347 1906,016 229,6485 -69,7029 -249,314
1477,81122 2216,717 2660,06 44,4266 -422,651 -702,897
2062,4517 3093,678 3712,413 -264,14 -974,239 -1400,3
2878,38322 4317,575 5181,09 -753,929 -1813,75 -2449,65
4017,10738 6025,661 7230,793 -1507,36 -3067,75 -4003,98
5606,32498 8409,487 10091,38 -2641,41 -4915,12 -6279,35
7824,2568 11736,39 14083,66 -4321,62 -7608,28 -9580,28
10919,63 16379,45 19655,33 -6781,76 -11502,7 -14335,2
15239,5713 22859,36 27431,23 -10351,3 -17098,1 -21146,2
21268,5351 31902,8 38283,36 -15493,7 -25096,7 -30858,5
29682,6318 44523,95 53428,74 -22860,4 -36483,5 -44657,3
41425,4498 62138,17 74565,81 -33366 -52639,5 -64203,6
57813,8724 86720,81   -48292,7 -75499,5 -91823,5
80685,7587 121028,6 145234,4 -69437,9 -107772 -130773
112606,047 168909,1 202690,9 -99318,2 -153248 -185607
157154,399 235731,6 282877,9 -141457 -217231 -262695
219326,632 328989,9 394787,9 -200782 -307134 -370945
306094,972 459142,5   -284187 -433322 -522804
427189,947 640784,9 768941,9 -401309 -610282 -735666
596191,597 894287,4   -565617 -858253 -1033834
832052,401     -795932 -1205509 -1451254
1161222,67     -1118552 -1691543 -2035338
1620616,79     -1570207 -2371514 -2852298
2261752,92     -2202201 -3322443 -3994589
3156530,48     -3086178 -4651881 -5591302
4405293,16     -4322182 -6509987 -7822670

Применив "Мастер диаграмм" табличного редактора Excel, строим на одной диаграмме графики этих зависимостей (Приложение 5).

По графикам С = f20(t) и Y = f23(t), С = f21(t) и Y = f24(t), С = f22(t) и Y = f25(t) видно, когда (в нашем случае ), то потребление будет занимать всё большую часть дохода, что сведёт к нулю сначала инвестиции, а затем и доход. Это также видно из формулы (19) решения модели. Действительно, если , то коэффициент отрицателен, а растёт быстрее, чем , следовательно, отрицательное второе слагаемое через некоторое время перевесит первое.


Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ| ЗАКЛЮЧЕНИЕ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)