Блок: статистичний метод оцінки ступеню ризику

Величина ризику (ступінь ризику) виміряється двома критеріями:

1) середнє очікуване значення – є середньозваженим для всіх можливих результатів, де імовірність кожного результату використовується як частота чи вага відповідного значення;

Для обмеженого числа (n) можливих значень випадкової величини її середнє значення визначається з виразу:

рис.1. Графічне представлення точки беззбитковості

де X_i – значення випадкової величини;

P_i – імовірність появи випадкової величини.

де P_i – імовірність настання i-го значення.

К_i – кількість випадків настання i-го значення;

n – загальна кількість подій.

2) коливання (мінливість) можливого результату – являє собою ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини (як у гіршу, так і в кращу сторону); на практиці застосовуються для цього наступні критерії – дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Дисперсія – середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів із середніх:

а також дуже близько з ним пов'язане середньоквадратичне відхилення, яке обчислюється за формулою:

Дисперсія і середньоквадратичне відхилення служать мірами абсолютного розсіювання і виміряються в тих же фізичних одиницях, у яких виміряється ознака, що варіює.

Чим більше величина середньоквадратичного відхилення, тим більше розкид можливого результату, а отже, вище підприємницький ризик даної угоди.

Для аналізу міри мінливості часто використовують коефіцієнт варіації, що являє собою відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної і показує ступінь відхилення отриманих значень.

Коефіцієнт варіації – відносна величина. Тому з його допомогою можна порівнювати коливання ознак, виражених у різних одиницях вимірів.

Даний показник дає характеристику розміру ризику на одиницю очікуваного результату. Чим нижче коефіцієнт варіації, тим менше розмір відносного ризику.

Дата добавления: 2015-07-25