Метод Ньютона. Практические вопросы безусловной оптимизации

(4)

Практические вопросы безусловной оптимизации

Выбор метода

Самое общее правило: чем больше информации о производных будет использовано при решении задачи, тем лучше. При условии, что цена затрат будет приемлемой.

Матрица Гессе свободно помещается в ОЗУ

В этой ситуации известные методы поиска минимума можно ранжировать следующим образом:

· ньютоновские методы;

· квазиньютоновские методы;

· методы сопряженных градиентов;

· методы сопряженных направлений нулевого порядка;

· градиентные методы;

· метод Хука - Дживса.

Оценка пригодности численного решения.

Тесты:

а) выполнено ли неравенство ?

б) достигнута ли на завершающих итерациях высокая скорость сходимости?

в) является ли матрица Гессе хорошо обусловленной?

Дата добавления: 2015-07-25