Аргументы финансовых функций Excel анализа ценных бумаг

Аргумент	Назначение аргумента
Базис	Используемый способ вычисления дня.
Дата_вступл_в_силу	Дата погашения ценной бумаги.
Дата_выпуска	Дата выпуска ценных бумаг.
Дата_согл	Дата приобретения ценной бумаги, дата инвестиций в ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска).
Доход, доходность	Годовой доход по ценным бумагам.
Инвестиция	Объем инвестиции в ценные бумаги (цена приобретения).
Купон	Годовая ставка процента для купонов по ценным бумагам.
Номинал	Номинальная стоимость ценной бумаги (по умолчанию – 1000 руб.).
Первый_доход	Дата окончания первого периода (дата первой выплаты процентов по ценной бумаге).
Первый_купон	Дата первого купона для ценных бумаг в числовом формате.
Погашение	Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.
Последняя_выплата	Дата последнего купона для ценных бумаг (последней выплаты процентов).
Скидка	Скидка на казначейский вексель, учетная ставка в процентах к цене погашения.
Ставка	Годовая ставка процента на момент выпуска ценных бумаг.
Цена	Цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.
Частота	Количество выплат по купонам за год.

Примечания.

1) Аргумент Частота (Периодичность) задается как число, принимающее следующие значения в зависимости от количества выплат по купонам за год:

1 – один раз в год (ежегодная выплата);

2 – два раза в год (полугодовая выплата);

4 – четыре раза в год (ежеквартальная выплата).

2) Аргумент Базис не является обязательным, однако играет важную роль, поскольку влияет на точность вычислений. В зависимости от способа вычисления временного периода аргумент Базис может принимать следующие значения:

0 – US(NASD) – американский стандарт, месяц равен 30, а год – 360 дням; принимается по умолчанию;

1 – фактический/фактический – фактическая длина месяца и года;

2 – фактический/360 – фактическая длина месяца, год равен 360 дням;

3 – фактический/365 – фактическая длина месяца, год равен 365 дням;

4 – европейский 30/360 – европейский стандарт, длина месяца равна 30 дням, длина года принимается 360 дней.

Следует отметить, что все даты должны быть выражены в числовом формате. Для этих целей служит функция ДАТА (год; месяц; день), которая преобразует заданную дату в числовой формат или, если дата задана текстом, то функция ДАТАЗНАЧ (дата_как_текст). Кроме того, Excel предоставляет возможность автоматически преобразовать дату в числовой формат, если в рассматриваемых функциях используется ссылка на ячейку, в которой содержится дата. Например, дату 3 января 2006 г. следует вводить в числовом формате как 38720.

Технология применения финансовых функций для анализа ценных бумаг

Дата добавления: 2015-07-15