Читайте также: |
|
Широкодиапазонным называется день, волатильность которого значительно превышает среднюю волатильность последних торговых дней. Определение широкодиапазонных дней следующее:
ГЛАВА 6. графические модели 117
Рисунок 6.12.
ДНИ УСКОРЕНИЯ НА «БЫЧЬЕМ» РЫНКЕ: КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ, МАРТ 1993
Примечание: U - день верхнего ускорения; D - день нижнего ускорения.
Широкодиапазонный день. День, когда коэффициент волатильности (volatility ratio — VR) больше k (например, k = 2,0). VR равняется истинному диапазону текущего дня, деленному на истинный диапазон предшествующего N-дневного периода (например, N = 15).
Широкодиапазонные дни могут иметь особое значение. Например, широкодиапазонный день с высоким закрытием, который случается после продолжительного снижения цен, часто является сигналом разворота тенденции вверх. Рис. 6.14-6.16 показывают примеры широкодиапазонных дней, которые произошли после длительного снижения и дали сигналы к началу сильного роста цен. На рис. 6.16 фактически имеются два соседних широкодиапазонных дня, которые образовались как раз над минимумом предшествующего «медвежьего» рынка.
Аналогичным образом широкодиапазонный день с низким закрытием, который появляется после продолжительного подъема цен часто
118 ЧАСТЬ 1. анализ графиков
Рисунок 6.13. ДНИ УСКОРЕНИЯ НА «МЕДВЕЖЬЕМ» РЫНКЕ: САХАР, МАРТ 1991
Примечание: U — день верхнего ускорения; D — день нижнего ускорения.
может сигнализировать о развороте тренда вниз. На рис. 6.17 и 6.18 показаны дни-катастрофы, возникшие вблизи пиков предшествующих повышательных тенденций, причем каждый из них стоил недельных продвижений цен вверх. Подобные гигантские широкодиапазонные дни следует рассматривать как серьезное предупреждение о том, что предыдущая крупная тенденция развернулась. Рис. 6.19 демонстрирует невероятную последовательность четырех широкодиапазонных дней, которая стерла четыре месяца предыдущего роста цен. Первый из этих дней появился довольно близко от уровня, который, на самом деле, оказался вершиной семилетнего рынка «быков». Понятие широкодиапазонных дней используется в гл.18 в качестве основного элемента построения возможной торговой системы.
Рисунок 6.14.
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ДЕНЬ РОСТА: СЫРАЯ НЕФТЬ, АВГУСТ 1994
Рисунок 6.15. ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ДЕНЬ РОСТА: ХЛОПОК, ИЮЛЬ 1993
Рисунок 6.16.
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ДЕНЬ РОСТА: КАКАО, ДЕКАБРЬ 1993
Рисунок 6.17.
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ДЕНЬ ПАДЕНИЯ: КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ
Рисунок 6.18.
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ДЕНЬ ПАДЕНИЯ: ЗОЛОТО, ДЕКАБРЬ 1993
Рисунок 6.19.
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ДЕНЬ ПАДЕНИЯ: ФУНТ СТЕРЛИНГОВ, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ
122 ЧАСТЬ 1. анализ графиков
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Дни разгона (Thrust Days) | | | МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ (CONTINUATION PATTERNS) |