Тематическая структура АПИМ

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования

Специальность: 080100.62 – Экономика
Дисциплина: Эконометрика
Время выполнения теста: 45 минут
Количество заданий: 24

Требования ГОС к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы

Индекс	Дисциплина и ее основные разделы	Всего часов
ОПД.Ф	Федеральный компонент	–
ОПД.Ф.03	Эконометрика: Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Тематическая структура АПИМ

N ДЕ	Наименование дидактической единицы ГОС	N за- да- ния	Тема задания
	Линейная модель множественной регрессии		Спецификация эконометрической модели
	Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
	Фиктивные переменные
	Линейное уравнение множественной регрессии
	Метод наименьших квадратов (МНК)		Оценка параметров линейных уравнений регрессии
	Предпосылки МНК, методы их проверки
	Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
	Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
	Оценка качества эконометрической модели		Оценка тесноты связи
	Оценка качества подбора уравнения
	Проверка статистической значимости эконометрической модели
	Оценка значимости параметров эконометрической модели
	Нелинейные модели регрессии		Нелинейные зависимости в экономике
	Виды нелинейных уравнений регрессии
	Линеаризация нелинейных моделей регрессии
	Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
	Характеристики временных рядов		Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
	Структура временного ряда
	Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
	Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
	Система линейных одновременных уравнений		Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
	Классификация систем уравнений
	Идентификация систем эконометрических уравнений
	Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Демонстрационный вариант

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множественной является ошибкой...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	выборки		2)	измерения
3)	линеаризации		4)	спецификации

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	сравнения коэффициентов "чистой" регрессии		2)	значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков
3)	матрицы парных коэффициентов корреляции		4)	сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

ЗАДАНИЕ N 3 (- введите ответ) Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где - заработная плата -го работника; - общий стаж его работы на данном предприятии; - количество лет, потраченных работником на профессиональное обучение (в том числе и повышение квалификации); - переменная, принимающая значение 1, если у работника есть дети и 0, если нет, - переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина, и 0, если женщина; - количество должностей, которые сменил работник на различных предприятиях в течение последнего года. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) Для уравнения множественной регрессии построено частное уравнение вида , в котором х₂ и х₃ …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	являются изменяемыми факторными переменными		2)	приравнены к 1
3)	не оказывают существенное влияние на у		4)	закреплены на неизменном среднем уровне

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите несколько вариантов ответа) Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду		2)	которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду
3)	нелинейного вида		4)	которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности		2)	коэффициент регрессии является несущественным
3)	коэффициент корреляции является несущественным		4)	полученное уравнение статистически незначимо

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите несколько вариантов ответа) Если оценка параметра эффективна, то это означает …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	уменьшение точности с увеличением объема выборки		2)	невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
3)	возможность перехода от точечного оценивания к интервальному		4)	наименьшую дисперсию остатков

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) Обобщенный МНК применяется в случае…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	наличия в остатках гетероскедастичности или автокорреляции		2)	наличия в модели фиктивных переменных
3)	наличия в модели мультиколлинеарности		4)	наличия в модели незначимых оценок

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите несколько вариантов ответа) Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида . Парными коэффициентами корреляции могут быть

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)			2)
3)			4)

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) Формула расчета коэффициента детерминации имеет вид …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)			2)
3)			4)

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите несколько вариантов ответа) Критическое (табличное) значение F–критерия является пороговым значением для определения …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	значимости (существенности) моделируемой связи между зависимой переменной и совокупностью независимых переменных эконометрической модели		2)	доли дисперсии зависимой переменной, не объясняемой с помощью построенной модели, а вызванной влиянием случайных воздействий
3)	доли дисперсии зависимой переменной, объясняемой с помощью построенной модели		4)	статистической значимости построенной модели

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнивается к …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	к табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель		2)	нулю и соответствующий фактор не включается в модель
3)	к единице и не влияет на результат		4)	к нулю и соответствующий фактор включается в модель

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) Пусть зависимость выпуска () от затрат капитала () и труда () описывается функцией Кобба-Дугласа . Тогда …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	эластичность выпуска по затратам капитала равна		2)	эластичность выпуска по затратам труда равна
3)	эластичность выпуска по затратам капитала равна		4)	эластичность выпуска по затратам труда равна

ЗАДАНИЕ N 14 ( - выберите варианты согласно тексту задания) Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения: 1. гипербола 2. парабола третьего порядка 3. многофакторная 4. линейная

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

A)			B)
C)			D)

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) Линеаризация экспоненциальной зависимости (кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	интегрировании функции по параметрам		2)	дифференцировании функции по параметрам
3)	разложении функции в ряд		4)	логарифмировании и замене преобразованной переменной

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) Относительные отклонения расчётных значений результирующего признака от его наблюдаемых значений используются при расчёте …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	t -критерия Стьюдента		2)	параметров регрессии
3)	коэффициента эластичности		4)	средней ошибки аппроксимации

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите несколько вариантов ответа) Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	периодическим воздействием на величину экономического показателя		2)	случайным воздействием на уровень временного ряда
3)	долговременным воздействием на экономический показатель		4)	возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) Область значений автокорреляционной функции представляет собой промежуток …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	[-1,0]		2)	[-1,1]
3)	(-1,1)		4)	[0,1]

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите несколько вариантов ответа) Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	критерия Дарбина–Уотсона		2)	метода последовательных разностей
3)	мультипликативной модели		4)	аддитивной модели

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите один вариант ответа) При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	конструктивный		2)	независящий от времени
3)	стохастический		4)	аналитический

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками: Y_t -валовой внутренний продукт (ВВП), С_t – уровень потребления, I_t – величина инвестиций, G_t - государственные расходы, T_t –величина налогов, R _t – реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)			2)
3)			4)

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите несколько вариантов ответа) Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	включает 3 уравнения		2)	может быть описана с помощью системы одновременных уравнений
3)	может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений		4)	включает 4 уравнения

ЗАДАНИЕ N 23 (- введите ответ) В системе эконометрических уравнений число эндогенных переменных равно …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите один вариант ответа) Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)	косвенный		2)	трехшаговый
3)	обычный		4)	двухшаговый

Дата добавления: 2015-07-10