Формула 1 - Расчет процентной маржи

Таблица 1 - Анализ структуры депозитного портфеля ОАО «Первобанк» за 2009-2011гг

Наименование показателя	Абсолютные величины, тыс.руб.	Удельный вес, %	Изменения
В абсолютных величинах тыс.руб.	В удельных весах, %	Темп прироста, %
Пассивы							2010-2009	2011-2010	2010-2009	2011-2010	2010-2009	2011-2010
Средства корпоративных клиентов	13 303 384	15 428 797	16 897 524	3,54%	66,80%	62,96%	2 125 413	1 468 727	3,25%	-3,83%	15,98%	9,52%
Вклады физических лиц	7 632 009	7 669 605	9 940 006	6,46%	33,20%	37,04%	37 596	2 270 401	-3,25%	3,83%	0,49%	29,60%
Итого	20 935 393	23 098 402	26 837 530				2 163 009	3 739 128	-	-	-	-

Таблица 2 - Динамика привлеченных депозитов физических лиц за 2009-2011 года

Сроки, на которые привлечены вклады и депозиты	Абсолютные величины, тыс. руб.	Удельный вес, %	Изменения
В абсолютных величинах, рубли	В удельных весах, %
						2010-2009	2011-2010	2010-2009	2011-2010
1. До востребования	1 908 002	2 168 964	2 245 447		28,28	22,59	260 962	76 483	3,28	-5,69
2. От 31 до 90 дней	76 320	852 093	328 020		11,11	3,3	775 773	-524 073	10,11	-7,81
3. От 91 до 180 дней	1 068 481	746 253	903 547		9,73	9,09	-322 229	157 294	-4,27	-0,64
4. От 181 до 1-ого года	2 213 283	477 049	747 488		6,22	7,52	-1 736 233	270 439	-22,78	1,3
5. От 1 года до 3 лет	1 144 801	3 032 562	2 281 231		39,54	22,95	1 887 760	-751 330	24,54	-16,59
6. Свыше 3 лет	1 144 801	392 684	3 435 266		5,12	34,56	-752 118	3 042 582	-9,88	29,44
Итого:	7 632 009	7 669 605	9 940 006				37 596	2 270 401	-	-

Таблица 3 - Динамика привлеченных депозитов юридических лиц за 2009-2011 года

Сроки, на которые привлечены вклады и депозиты	Абсолютные величины, тыс. руб.	Удельные веса, %	Изменения
В абсолютных величинах	В удельных весах
						2010-2009	2011-2010	2010-2009	2011-2010
1. До 30 дней в т.ч.:	609 295	2 937 643	3 548 480	4,58	19,04		2 328 348	610 837	14,46	1,96
1.1 До востребования
1.2 От 2 до 7 дней			329 502			1,95		329 502		1,95
1.3 От 8 до 30 дней	609 295	2 937 643	3 218 978	4,58	19,04	19,05	2 328 348	281 335	14,46	0,01
2. От 31 до 90 дней	4 304 975	8 430 295	822 909	2,36	54,64	4,87	4 125 320	-7 607 385	22,28	-49,77
3. От 91 до 180 дней	4 536 454	2 484 036	9 756 630	34,1	16,1	57,74	-2 052 418	7 272 594	-18	41,64
4. От 181 до 1-ого года	3 852 660	1 175 674	738 422	28,96	7,62	4,37	-2 676 986	-437 253	-21,34	-3,25
5. От 1 года до 3 лет		401 149	1 120 306		2,6	6,63	401 149	719 157	2,6	4,03
6. Свыше 3 лет			910 777			5,39		910 777		5,39
Итого:	13 303 384	15 428 797	16 897 524				2 125 413	1 468 727	-	-

Рисунок 1 - Динамика привлеченных депозитов физических лиц за 2009-2011 года

Рисунок 2 - Динамика привлеченных депозитов юридических лиц за 2009-2011 года

Таблица 4 – Оценка мультипликатора капитала ОАО «Первобанк»

Показатель	Формула для расчета	Величина показателя	Изменение показателя
Собственный капитал (СК), тыс. руб	Собственные средства	4 575 272	4 666 847	91 575
Активы (А), тыс. руб.	Итог актива баланса	32 203 411	36 590 014	4 386 603
Мультипликатор капитала (МК), ед	А / СК	7,04	7,84	0,80
Чистая прибыль (ЧП), тыс.руб.	Данные отчета и прибылях и убытках	58 116	57 601	-515
Платные привлеченные средства (ППС), тыс.руб	Привлеченные депозиты + полученные кредиты + долговые обязательства	34 988 157	36 988 459	2 000 302
Процентные расходы (ПР), тыс. руб.	Данные отчета и прибылях и убытках	2 393 317	2 071 460	-321 857
Средний уровень процентной ставки по платным привлеченным средствам (У), %	ПР/ПС	0,07	0,06	-0,01
Экономическая рентабельность банка (ЭР), %	(ЧП + ПР) / А	0,08	0,06	-0,02
Мультипликационный эффект капитала (МЭК), %	(ЭР - У) * МК	0,05	0,02	-0,04
Норма прибыли на капитал (НПК), ед.	ЧП / СК	0,01	0,01	0,00
Добавленная стоимость (ДС),тыс. руб.	(НПК - У) * СК	-254 849,22	-203 755,84	51 093,38

Таблица 5 – Финансовые результаты ОАО «Первобанк» в области депозитных операций за 2009, 2010 и 2011 года

Услуги	Абсолютные величины
Кол-во, шт.	Сумма, тыс руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
Открытие вклада «До востребования»		573 009		1 820 817		1 164 339
Пополнение вклада «До востребования»		430 000		4 255 535		1 341 005
Снятие денежных средств с вклада «До востребования»		358 162		3 450 000		2 910 000
Закрытие вклада «До востребования»		78 173		145 016		164 123
Открытие срочных вкладов		1 700 000		1 129 673		3 990 487
Пополнение срочных вкладов		4 920 000		463 480		3 444 173
Закрытие срочных вкладов		3 170 000		2 600 000		3 980 000

Таблица 6 – Остатки по депозитным счетам в ОАО «Первобанк»

Вид вклада	Остаток на 01.01.2010, рубли	Удельный вес	Остаток на 01.01.2011, рубли	Удельный вес	Остаток на 01.10.2011, рубли	Удельный вес	Темп прироста (2010-2009)	Темп прироста (2011-2010)
Рубли	5 221 761	68,5%	6 554 359	85,46%	6 275 126	63,13%	25,5%	-4,26
Доллары США в эквиваленте в рублях	1 950 728	25,59%	426 424	5,56%	888 637	8,94%	-78,14%	108,39
Евро в эквиваленте в рублях	450 520	5,91%	688 722	8,98%	2 779 226	27,96%	52,87%	303,53

Таблица 7 - Сравнительная таблица по видам вкладов филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Первобанк» для физических и юридических лиц

Вклады ФЛ Срок вклада Минимальная сумма	Период (с-по)   Процентная ставка (min – max), %, рубли, рубли/валюта(доллар, евро)
01.01.09 – 30.06.09	01.07.09 – 31.12.09	01.01.10 – 30.06.10	01.07.10 – 31.12.10	01.01.11-30.06.11	01.07.11-01.12.11
Счастливое число 13 370 и 740 дней 5 000 руб.	12,0-13,5	12,0-13,5	-	-	-	-
Новогодний 2009 370 и 740 дней 5 000 руб.	13,0-13,25	13,0-13,25	-	-	-	-
Первый-перспективный 1100, 1490, 1860 дней 5 000 000 руб.	13,25-15,0	13,25-15,0	-	-	-	-
Первый-накопительный 91, 181, 370 дней 5 000 руб.	14,5-14,75	14,5-14,75	-	-	-	-
Первый-расходный 91, 181, 370 дней 5 000 руб.	14-14,5	14-14,5	-	-	-	-
Первый-объединенный 91, 181, 370 дней 5 000 руб.	13,75-14,25	13,75-14,25	-	-	-	-
Капитал 730 дней 10 000 000 руб.	11,0	11,0	-	-	-	-
Конструктор 91, 181, 370 дней 5 000 руб.	-	-	8,0-9,0	6,0-8,5	-	-
Первый-пенсионный 91, 181, 370 дней 5 000 руб.	-	-	8,25-9,25	6,25-8,75	-	-
Быстрые деньги 31 и 62 дня 10 000 руб.	-	-	5,0-5,25	3-3,25	-	-
Мультивалютный 91-370 дней 5000 руб.	-	-	7,5-9,0 / 3,25-4,75	5,5-8,0 / 2,5-4,5	5,5-8,0 / 2,5-4,0	6,5-8,25 / 2,5-4,25
Премиум-клуб 370 дней 1 000 000 руб.	-	-	8,0-9,0 / 5,0-6,0	6,5-8,5 / 3,75-4,75	6,5-8,5 / 3,75-4,75	6,5-8,5 / 3,75-4,75
Конструктор2 31-1100 дней 10 000 руб.	-	-	-	-	3,25-8,75 / 1,6-5,0	6,0-9,0 / 1,6-5,0

Продолжение Таблицы 7

Заслуженный 31-1100 дней 5 000 руб.	-	-	-	-	3,5-9,0 / 1,85-5,25	6,25-9,25 / 1,85-5,25
Вклад до востребования Любой срок Любая сумма	0,1 / 0,5
Депозиты ЮЛ от 1 месяца любая сумма	11,5-16,75	7,0-12,75	4,0-10,75	3,0-9,0	3,25-9,0	5,75-9,0

Таблица 8 – Сравнительный анализ процентов по депозитным и кредитным операциям в ОАО «Первобанк» за 2011 год

Вид депозита	Проценты годовых	Вид кредита	Проценты годовых
Пополняемый и непополняемый с ежемесячной, ежеквартальной или выплатой процентов в конце срока в рублях	3% - 9,25%	Автокредит в рублях	14,5% - 17%
Потребительский кредит в рублях	17% - 25%
Пополняемый и непополняемый с ежемесячной, ежеквартальной или выплатой процентов в конце срока в долларах и евро	2,5% - 4,75%	Автокредит в долларах и евро	9,25% - 11%
Потребительский кредит в долларах и евро	10,5% - 12%

Формула 1 - Расчет процентной маржи

МФАКТ=(Дп-Рп)/Ад*100%, где

МФАКТ – размер фактической процентной маржи;

Дп – процентный доход;

Рп – расходы по выплате процентов;

Ад – активы, приносящие доход в виде процентов.

Таблица 9 – Процентная маржа ОАО «Первобанк» от депозитных операций за 2009, 2010 и 2011 года

Критерии	2009 год	2010 год	2011 год
Процентный доход, тыс. рублей	4 581 615	4 693 604	5 191 493
Процентный расход, тыс. ркблей	2 129 168	2 393 317	2 071 460
Активы, приносящие процентный доход, тыс. рублей	25 736 284	18 153 884	19 873 190
Процентная маржа, процент	9,53	12,67	15,7

Рисунок 3 – Процентная маржа ОАО «Первобанк» за 2009, 2010 и 2011 года

Таблица 10 – Данные Центрального Банка РФ по объему, выпускаемых сберегательных сертификатов за 2003 - 2010 года

Годы	Сберегательные сертификаты – всего (млн. руб.)	Из них со сроком погашения – от 181 дня до 1 года (млн. руб.)	Отношение столбца 3 к столбцу 2
2003 год	1 127		89,9
2004 год	1 663	1 058	63,6
2005 год			60,4
2006 год			46,6
2007 год			46,8
2008 год	22 411	10 470	46,7
2009 год	18 040	7 318	40,6
2010 год	15 487	5 705	36,7

Таблица 11 – Процентные ставки по сберегательным сертификатам ОАО «Первобанк»

Сумма вклада, рублей	Срок сертификата
30 дней	60 дней	90 дней	180 дней	270 дней	365 дней
с 1 000 до 9 999	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
с 10 000 до 49 999	4,0	5,0	6,0	6,5	7,3	8,2
с 50 000 до 99 999	4,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
с 100 000 до 499 999	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0
с 500 000 до 999 999	5,5	6,5	7,5	8,0	9,0	9,5
свыше 1 000 000	6,0	7,0	7,5	8,5	9,5	10,0

Таблица 12 - Процентные ставки при досрочном погашении сберегательного сертификата ОАО «Первобанк»

Сумма вклада, рублей	Срок сертификата
30 дней	60 дней	90 дней	180 дней	270 дней	364 дня
свыше 1 000	0,3	0,3	0,5	0,7	1,0	1,5

Таблица 13 – Процентные ставки по депозиту «Студенческий»

Срок вклада	Минимальная сумма вклада, рубли / доллары США, евро	Ставка в рублях, % годовых	Ставка в долларах США, % годовых	Ставка в евро, % годовых
365 дней	1000/30/30	7,00%	2,50%	3,00%
365 дней	10000/300/300	8,00%	3,00%	3,50%
365 дней	50000/1500/1500	9,00%	3,50%	4,00%
365 дней	100000/3000/3000	10,00%	4,00%	4,50%

Таблица 14 – Проблемы, выявленные в депозитной политике, и пути решения

Проблемы депозитной политики	Пути решения
1.Низкие процентные ставки	1.Тактическое мероприятие - Изменение депозитной политики Банка в области розничных клиентов, т.е. введение нового вида вклада с повышенной процентной ставкой
2.Низкая диверсификация депозитного портфеля	2.Стратегическое мероприятие-Освоение Банком эмиссии сберегательных сертификатов

Таблица 17 – Объемы покупок сберегательных сертификатов в 2013, 2014 и 2015 годах

013 год	Общая сумма приобретенных сертификатов	30 дней	Общая сумма приобретенных сертификатов	60 дней	Общая сумма приобретенных сертификатов	90 дней	Общая сумма приобретенных сертификатов	180 дней	Общая сумма приобретенных сертификатов	270 дней	Общая сумма приобретенных сертификатов	365 дней	Общая сумма приобретенных сертификатов
1000-9999
10000-49999
50000-99999
100000-499999
500000-999999
свыше 1000000
2014 год	1000-9999
10000-49999
50000-99999
100000-499999
500000-999999
свыше 1000000
2015 год	1000-9999
10000-49999
50000-99999
100000-499999
500000-999999
свыше 1000000

Рисунок 4 - Объем привлеченных сберегательных сертификатов

Таблица 18 – Доход банка от депозитных и кредитных операций за первый год предлагаемых инноваций

Операции с денежными средствами	Сумма, рубли
Привлеченные средства по депозиту "Студенческий"	15 480 000
Процентные расходы от внедрения вклада "Студенческий"	1 083 600
Привлеченные средства по сертификату	9 057 000
Процентные расходы от внедрения сберегательного сертификата	428 187
Процентные доходы от выданных кредитов по операциям с депозитом	2 631 600
Процентные доходы от выданных кредитов по операциям с сертификатом	1 539 690
Доход	2 659 503

Таблица 19 – Расчет показателей эффективности инновационной деятельности при внедрении операций со сберегательными сертификатами и вклада «Студенческий»

	Индекс рентабельности	Экономический эффект
Определение	Отражает степень эффективности инноваций	Абсолютный показатель результата инноваций
Формула	где CF1— доход от проекта за конкретный год, n— срок проекта в годах, PV— суммарный денежный поток от проекта, C1— сумма первоначальных инвестиций, r— барьерная ставка (ставка дисконтирования).	E = Rnew - C, где Rnew - новый результат деятельности С - затраты на конкретную деятельность, для которой подсчитывается экономический эффект.
Норма	Если PI > 1, то проект является прибыльным и эффективным Если PI < 1, то проект является убыточным и неэффективным Если PI=1, то проект является ни прибыльным, ни убыточным.	Положительный экономический эффект достигается в случае, когда результаты деятельности превышают затраты. Если затраты превышают результаты, имеет место отрицательный экономический эффект, то есть убыток.
Расчет показателя для операций с депозитом "Студенческий"	2 631 600/1 083 600 = 3,60	2 631 600 – 1 083 600=1 548 000 руб.
Расчет показателя для операций со сберегательными сертификатами	1 539 690/428 187 = 2,43	1 539 690 - 428 187 = 1 111 503 руб.

Дата добавления: 2015-11-04